Что должно быть на выходе фильтра Калмана? Здравствуйте. Интересует вопрос по фильтру Калмана. На входе у него вектор состояния, состоящий из n позиций, которые затем обрабатываются. На выходе ковариационная матрица. Эту ковариационную матрицу необходимо умножить на вектор состояния на k-ом шаге? Как получить выходной график?