Финансовый анализ (финансовая математика) Вариант 6 (8 задач) Задачи 1.6, 1.46, 2.20, 2.60, 2.100, 3.31, 4.31, 4.71

Задача 1.6

Банк начисляет простой процент. Процентная ставка равна 9%. Вкладчик размещает на счете 5000 руб. на 6 месяцев. Определить, какая сумма будет получена по счету.

Задача 1.46

Предприятие выпустило облигации с погашением через восемь лет на сумму 5 млрд. руб. для погашения облигаций будет создан выкупной фонд. В выкупной фонд планируется ежегодно отчислять равные суммы средств, которые будут инвестироваться до момента погашения облигаций под 10% годовых. Определить размер ежегодных отчислений для формирования выкупного фонда.

Задача 2.20

Номинал облигации 1000 руб., купон 7%, выплачивается ежеквартально. До погашения 5 лет. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составлять 6,5%.

Задача 2.60

Номинал облигации 1000 руб., купон 6%, выплачивается один раз в год. Инвестор покупает облигацию за 950 руб. До погашения облигации 3 года. Инвестор полагает, что он сможет реинвестировать купоны под 8 %. Определить реализованный процент по облигации, если вкладчик продержит ее до погашения.

Задача 2.100

Номинал облигации 1000 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год, до погашения облигации 5 лет, доходность до погашения 10%. Определить кривизну облигации.

Задача 3.31

Фондовый индекс состоит из акций трех компаний А, В и С. Индекс рассчитывается как простое среднее арифметическое. На момент начала расчета индекса цена акции А была равна 15 руб., В – 20 руб., С – 40 руб. Определить значение индекса на момент начала его расчета.

Задача 4.31

Инвестор купил акцию компании А. Средняя доходность акции равна 18% годовых, стандартное отклонение доходности 25%. Определить вероятность того, что в следующем году акция принесет ему убыток, если доходность имеет нормальное распределение.

Задача 4.71

Ожидаемая доходность первого актива равна 40%, второго актива 30%, третьего актива 20%, стандартное отклонение доходности первого актива составляет 36%, второго актива 22%, третьего актива 15%, ковариация доходностей первого и второго активов равна 396, первого и третьего – 324, второго и третьего – 264. определить с помощью метода множителей Лагранжа удельные веса бумаг в портфеле с доходностью 32%, который характеризуется наименьшим риском.

Содержание

Задача 1.6 3

Задача 1.46 4

Задача 2.20 5

Задача 2.60 6

Задача 2.100 8

Задача 3.31 9

Задача 4.31 10

Задача 4.71 11

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2021 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation.

Объем работы 12 стр. TNR 14, интервал 1,5.

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.