Эконометрика.Тест Синергия 2021г
Тест 30 вопросов с ответами
Сдано на 97 баллов в 2021г. Скриншот с отметкой прилагается к работе. Ответы выделены цветом.
После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:
1.Критерий Стьюдента применяется для …
проверки независимости факторов уравнения
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
проверки модели на автокорреляцию остатков
2.Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
значение коэффициента равно нулю
оценка коэффициента положительна
оценка коэффициента равна нулю
3.Критерий Фишера используется при проверке …
статистической значимости модели в целом
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
независимости факторов модели
4.Белый шум – это …
модель авторегрессии первого порядка
свойство коэффициентов регрессионной модели
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
5.С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
уровень автокорреляции ошибок
значимость коэффициентов регрессии
качество уравнения регрессии в целом
6.При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в десять раз
в два раза
в три раза
7. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
непостоянство дисперсии остатков
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
постоянство математического ожидания остатков
8. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Фишера
Стьюдента
9. Стационарность …
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
можно рассматривать в узком и в широком смысле
10. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента
11. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
в линейно форме связь между переменными слабая
связь между переменными слабая
связь между переменными сильная
12. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Глейзера
Дарбина-Уотсона
Голдфелда-Квандта
13. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
14. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
ее дисперсия минимальна
ее дисперсия равна нулю
ее математическое ожидание не равно ей
15. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
эндогенных переменных плюс единица
эндогенных переменных
эндогенных переменных минус единица
16. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
рост Х не оказывает влияния на изменение У
с ростом Х происходит убывание У
с ростом Х происходит рост У
17. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
двухшаговый
косвенный
классический
18. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
19. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
20. Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
математическое ожидание которой равно нулю
21. Мультиколлинеарность проявляется между …
признаком и фактором
факторами
остатками
22.В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
мультипликативная
множественная регрессионная
приведенная
23. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
сезонная составляющая
случайная составляющая
тренд
24. Корреляция – это …
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
25. Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
26. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков
максимизирует сумму квадратов остатков
27. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
X^2-критерию
F-критерию
t-критерию
28. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные
29. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
об автокорреляции остатков
о мультиколлинеарности факторов
о гетероскедастичности остатков
30. Гомоскедастичность означает …
отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
