Эконометрика.Обязательные задания МЭБИК (тест 36 вопросов)

Сдано на Хорошо.

Тест

1. При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения множественной регрессии используется формула:

2. При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:

1) анализа зависимостей

2) решения системы уравнений

3) опросов

4) датчика случайных чисел

3. Тест Фишера является:

1) двусторонним

2) односторонним

3) многосторонним

4) многокритериальным

4. Выборочная корреляция является оценкой теоретической

корреляции:

1) точной

2) состоятельной

3) несмещенной

4) случайной

5. Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен:

1) нулю

2) 2/3

3) единице

4) /

Фиктивная переменная взаимодействия - это переменных:

6.

фиктивных

1) произведениесреднее

2) разность

3) сумма

7. МНК автоматически дает для данной выборки значение

коэффициента детерминации R2:

1) минимальное

2) максимальное

3) среднее

4) средневзвешенное

8. Для автокорреляции характерным является соотношение COV(ukui) 0:

1) > 2) <

3) ≠

4) =

9. При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:

1) смещенной

2) невозможной

3) неэффективной

4) равной 0

10. Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном численаблюдений n составляет:

1) n/m

2) n-m

3) n-m+1

4) n-m-1

11. Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия переменных:

1) не включенных в уравнение

2) сезонных

3) фиктивных

4) циклических

12. Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значенияу - сумма квадратов отклонений:

1) объясняющая

2) случайная

3) необъясняющая

4) общая

13. При отрицательной автокорреляции DW:

1) = 0 2) < 2

3) > 2

4) > 1

14. Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2)

количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, - критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:

1) 1, 2, 3

2) 3

3) 1, 2

4) 2

15. Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненнуюдисперсию в случае их коррелированности является задачей:

1) достаточно простой

2) невыполнимой

3) достаточно сложной

4) первостепенной

16. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:

1) подвержена сезонным колебаниям

2) имеет трендовую составляющую

3) является качественной по своему характеру

4) трудноизмерима

17. Значение статистики DW находится между значениями:

1) -3 и 3

2) 0 и 6

3) -2 и 2

4) 0 и 4

18. Наилучший способ устранения автокорреляции - установление

ответственного за неефактора и включение соответствующей

переменной в регрессию:

1) фиктивной

2) объясняющей

3) сезонной

4) зависимой

19. Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:

1) 1 2) 0

3) -1

4) /

20. Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что

случайный член примет какое-либо конкретное значение

наблюдений:

1) зависит от числа

2) зависит от времени проведения

3) зависит от номера

4) одинакова для всех

21. Чем больше число наблюдений, тем зона неопределенности для

критерия Дарбина-Уотсона:

1) левее расположена

2) уже

3) шире

4) неизменна

22. Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают при сменесезона:

1) направление изменения, происходящего

2) трендовые изменения

3) изменение числа потребителей

4) численную величину изменения, происходящего

23. Фиктивная переменная - переменная, принимающая в каждом наблюдении:

1) ряд значений от 0 до 1

2) только отрицательные значения

3) только два значения 0 или 1

4) только положительные значения

24. Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине , где n - число наблюдений:

1) n2

2) n3

3) n

4) n4

25. Параметры множественной регрессии pi , р2 ,...рм показывают

соответствующих экономических факторов:

1) степень влияния

2) случайность

3) уровень независимости

4) непостоянство

26. Строгая линейная зависимость между переменными - ситуация, когда двухпеременных равна 1 или -1:

1) выборочная корреляция

2) разность

3) сумма

4) теоретическая корреляция

27. К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором (d1, d2 - нижняя и верхняя границы):

1) DW > d2

2) DW < d1

3) d1< DW< d2

4) DW = 0

28. Если автокорреляция отсутствует, то DW ~

1) 1 2) -1 3) 2

4) 0

29. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:

1) подвержена сезонным колебаниям

2) является качественной по своему характеру

3) трудноизмерима

4) имеет трендовую составляющую

30. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:

1) временной

2) замещающей

3) лаговой

4) сезонной

31. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии наблюдений:

1) зависит от номера наблюдений

2) зависит от числа

3) зависит от времени проведения

4) одинакова для всех

32. Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо факторов:

1) непрерывных

2) дискретных

3) трудноизмеримых

4) случайных

33. При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:

1) остается неизменным

2) уменьшается

3) не уменьшается

4) не увеличивается

34. Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет регрессией:

1) долю дисперсии x, объясненную

2) долю дисперсии у, объясненную

3) долю дисперсии x, необъясненную

4) долю дисперсии у, необъясненную

35. Автокорреляция первого порядка - ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в наблюдениях:

1) нечетных

2) последовательных

3) k первых и k последних

4) четных

36. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:

1) 0 и 6

2) -3 и 3

3) 0 и 4

4) -2 и 2