УлГТУ Эконометрика Вар. 22 Лаб.раб. №5 Динамические эконометрические модели: построение модели авторег-рессии и оценка ее качества

Задание

На основании данных табл. 1:

1. Построить уравнение авторегрессии вида

у(t) = a + b0*x(t) + c1*y(t-1) + e

2. Проверить значимость уравнения регрессии и отдельных коэффициентов.

3. Дать интерпретацию полученным значениям параметров уравнения.

4. Проверить наличие автокорреляции в остатках.

Текущий год

t Год Национальный доход, млрд. руб. Внутренние инвестиции, млрд. руб.

t год у х

1 1995 1412,7 267,0

2 1996 1978,9 376,0

3 1997 2292,0 408,8

4 1998 2514,4 407,1

5 1999 4632,0 670,4

6 2000 7116,6 1165,2

7 2001 8819,9 1504,7

8 2002 10627,5 1762,4

9 2003 12886,1 2186,4

10 2004 16679,9 2865,0

11 2005 21079,5 3611,1

12 2006 26078,0 4730,0

13 2007 32213,0 6627,0

14 2008 40222,0 8782,0

15 2009 37862,0 7930,0

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2021 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation.

Объем работы 7 стр. TNR 14, интервал 1,5.

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.