ПермГУ Эконометрика Вариант 2 (3 задания). Имеются следующие данные о потреблении электроэнергии владель-цами индивидуальных домов:

Задача 1

Имеются следующие данные о потреблении электроэнергии владельцами индивидуальных домов:

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Число совместно проживающих членов семьи 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7

Годовое потребление электроэнергии, тыс.квт.-час. 15 14 16 19 20 22 23 25 24 22

1. Постройте поле корреляции результата и фактора и сформулируйте гипотезу о форме связи.

2. Оцените параметры уравнений парной регрессии и дайте интерпретацию коэффициента регрессии b. Рассчитайте линейный коэффициент корреляции и поясните его смысл. Определите коэффициент детерминации и дайте его интерпретацию.

3. На уровне значимости 0,05 оцените статистическую значимость коэффициента регрессии b и коэффициента корреляции. Сделайте выводы. На уровне значимости 0,05 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом.

4. На уровне значимости 0,05 проверьте гипотезу о гетероскедастичности остатков модели с помощью критерия Спирмена.

5. На уровне значимости 0,1 проверьте предположение об автокорреляции остатков.

6. С вероятностью 0,9 постройте доверительный интервал ожидаемого значения результативного признака, если факторный признак увеличится на 10 % от своего среднего значения.

Задача 2

В таблице имеются следующие данные:

№ набл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Чистый доход, млрд долл. США,yt -0,9 1,3 2 0,6 0,7 0,9 1,1 1,9 2,6 1,3

Оборот капитала, млрд долл. США,x1t 12,6 21,4 13,5 13,4 4,2 15 15,5 17,9 16,5 20,1

Использованный капитал, млрд долл. США, x2t 11,9 13,7 11,6 14,2 12,8 15 13 5,8 6 2,5

1. Постройте линейное уравнение множественной регрессии и проясните экономический смысл его параметров

2. Определите парные и частные коэффициенты корреляции, а также множественный коэффициент корреляции, сделайте выводы.

3. Определите коэффициенты эластичности и стандартизованные коэффициенты регрессии. Сделайте выводы.

4. На уровне значимости 0,05 оцените статистическую значимость уравнения регрессии в целом.

Задание 3

Ниже приводится макроэкономическая модель:

Функция потребления: Ct=a0 +a1Yt+a2Yt-1 +u1

Функция инвестиций: It= b0+b1Yt+u2

Тождество дохода: Yt=Ct+It+Gt,

где Ct, - расходы на конечное потребление в период t;

Yt, Yt-1 – доход в годы t и t-1;

It- валовые инвестиций в году t;

rt-1 – процентные ставки в год t и t-1 соответственно;

Mt- денежная масса в году t;

Gt – государственные расходы году t;

u1, u2 – случайные ошибки.

1. Проверьте с помощью необходимого и достаточного условий идентификации, идентифицирована ли данная модель.

2. Выпишите приведенную форму модели.

3. Укажите, каким методом вы будете определять структурные параметры каждого уравнения, кратко опишите методику расчета.

Задача 1 3

Задача 2 16

Задача 3 24

Список использованной литературы 28

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2021 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation.

Объем работы 28 стр. TNR 14, интервал 1,5.

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.