Эконометрика ОТВЕТЫ 2022 ММУ
Промежуточный тест№4
По другим тестам пишите в ЛС или ищите в моем магазине.
Коэффициент автокорреляци
2. При регрессии второго порядка y = 12 + 7x1 – 3x2 отклонение от регрессии наблюдения (x1 = 2, x2 = 1, y = 20) равно
3. Функция Кобба-Дугласа называется
4. На первом этапе применения теста Голдфелда-Квандта в выборке все наблюдения
5. Прогноз развития на основе экстраполяции временных рядов является эффективным в рамках периода прогнозирования
6. Число периодов по которым рассчитывают коэффициент автокорреляции называется
7. На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8-первый квартал, 1/2 -второй квартал и 1/3 квартал значение сезонной компоненты за четвёртый квартал есть:
8. Мультипликативная модель временного ряда имеет вид
9. Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных оценивается с помощью
10. Коэффициент который измеряет корреляцию между членами одного и того же ряда называется
11. Поправка Прайса - Уинстона метод спасения в автокорреляционной схеме первого порядка
12. Экономический временной ряд это ряд который
13. Использование автокорреляционных остатков
14. Члены временного ряда одинаково распределёнными
15. Временной лаг – это
16. График выборочной автокорреляционной функции называется
17. Аддитивная модель временного ряда строится если
18. Аддитивная модель временного ряда имеет вид:
19. Наилучший способ устранения автокорреляции установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей переменной в регрессию
20. Критерий Дарвина Уотсона применяется для
21. В модели множественные регрессии за изменение регрессии отвечает несколько объясняющих переменных
22. На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны двоеточия 7-первый квартал, 9-второй квартал и -11-третий квартал значение сезонной компоненты за четвёртого квартал есть
23. Модель сосредоточенного лага имеет вид
24. Модель скользящей средней q-го порядка имеет вид
25. Модель авторегрессии возмущение или автокорреляция временного ряда имеет вид
26. Модель автор регрессии и скользящий средний имеет вид
27. Коэффициент автокорреляции для таблицы по шести пар наблюдений
28. Автокорреляция первого порядка-ситуация когда случайный член коррелирует с
29. Авторегрессивная модель скользящей средней порядков p и q соответственно имеют вид
30. При применении взвешенного метода наименьших квадратов используется формула
