Теория случайных процессов

1. Процессы гибели и размножения.
2. Найти характеристики случайного процесса x(t) = 2u2-ut2, где u – дискретная случайная
величина, заданная рядом распределения

u -2 0 4 5 6
P 0,4 0,1 0,25 0,2 0,05

Найти математическое ожидание mx(t).
Найти дисперсию Dx(t).
Найти корреляционную функцию kx(t1, t2).
Найти нормированную корреляционную функцию ρx(t1, t2).
3. Задана корреляционная функция kx(τ) = стационарного случайного процесса x(t). Найти корреляционную функцию производной этого процесса
4. В русском языке вероятность того, что после гласной будет следовать гласная 0,128; а вероятность того, что гласная будет следовать после согласной 0,663. Составить матрицу переходных вероятностей и найти финальные вероятности.
5. Задана матрица интенсивностей для Марковского процесса с непрерывным временем
0 2 4
h= 1 0 1
1 5 6

Составить уравнение Колмогорова для этого процесса. Является ли процесс стационарным?


сколько будет стоить выполнение