Эконометрика тест витте

тест на 87 баллов

S: Тенденция (Тренд) временного ряда характеризует совокупность факторов,

: оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя

: оказывающих сезонное воздействие

: оказывающих единовременное влияние

: не оказывающих влияние на уровень ряда

I:

S: Плавно меняющаяся компонента временного ряда, отражающая влияние на экономические показатели долговременных факторов, называется:

: трендом

: сезонной компонентой

: циклической компонентой

: случайной компонентой

I:

S: Компонента временного ряда, которая отражает колебания экономических показателей с периодом равным одному году, называется:

: трендом

: сезонной компонентой

: циклической компонентой

: случайной компонентой

I:

S: Компонента временного ряда, которая отражает колебания экономических показателей с периодами длиной в несколько лет, называется:

: трендом

: сезонной компонентой

: циклической компонентой

: случайной компонентой

I:

S: Компонента временного ряда, которая отражает влияние не поддающихся учету и регистрации случайных факторов, называется:

: трендом

: сезонной компонентой

: циклической компонентой

: случайной компонентой

I:

S: Временной ряд называется стационарным, если

: среднее значение членов ряда постоянно

: члены ряда образуют арифметическую прогрессию

: члены ряда образуют геометрическую прогрессию

: среднее значение членов ряда постоянно растет

I:

S: Временной ряд является нестационарным, если:

: среднее значение его членов постоянно

: его случайная составляющая зависит от времени

: его члены не зависят от времени

: его неслучайная составляющая зависит от времени

I:

S: В стационарном временном ряде трендовая компонента

: отсутствует

: присутствует

: имеет линейную зависимость от времени

: имеет нелинейную зависимость от времени

I:

S: В аддитивной модели временного ряда его основные компоненты

: перемножаются

: логарифмируются

: складываются

: закономерные компоненты перемножаются, а случайная складывается

I:

S: В мультипликативной модели временного ряда его основные компоненты

: логарифмируются

: перемножаются

: складываются

: закономерные компоненты перемножаются, а случайная складывается

I:

S: В мультипликативно аддитивной модели временного ряда его основные компоненты

: логарифмируются

: перемножаются

: складываются

: закономерные компоненты перемножаются, а случайная складывается;

I:

S: Временной ряд записан в следующем виде: Y=T S C E, выберите вид соответствующей модели:

: регрессионная модель

: мультипликативная модель

: мультипликативно аддитивная модель

: аддитивная модель

I:

S: Временной ряд записан в следующем виде: Y=T×S×C×E, выберите вид соответствующей модели:

: регрессионная модель

: мультипликативная модель

: мультипликативно аддитивная модель

: аддитивная модель

I:

S: Временной ряд записан в следующем виде: Y=T×S×C E, выберите вид соответствующей модели:

: регрессионная модель

: мультипликативная модель

: мультипликативно аддитивная модель

: аддитивная модель

I:

S: Какой из методов используется при вычислении сезонной компоненты временного ряда:

: метод укрупнения интервалов

: метод скользящей средней

: метод экспоненциального сглаживания

I:

S: Какие методы используются при моделировании тренда временного ряда?

: метод укрупнения интервалов

: метод скользящей средней

: метод аналитического выравнивания

: графический метод

I:

S: Какой метод не используется при моделировании тренда временного ряда?

: метод укрупнения интервалов

: метод скользящей средней

: метод аналитического выравнивания

: графический метод

: Система одновременных уравнений может быть записана в виде:

: структурной формы

: функциональной формы

: приведенной формы

: обобщенной формы

I:

S: Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых одни и те же переменные могут одновременно быть эндогенными в одних уравнениях и экзогенными в других уравнениях называется:

: системой рекурсивных уравнений

: системой независимых уравнений

: системой одновременных уравнений

: системой уравнений с фиксированным набором факторов

S: Система уравнений, в которой зависимая переменная у включает в каждое последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные из предшествующих уравнений наряду с набором собственных факторов х. (Каждое уравнение этой системы можно рассматривать самостоятельно, каждая зависимая переменная (уj) рассматривается как функция одного и того же набора факторов (хi)) называется:

: системой рекурсивных уравнений

: системой независимых уравнений

: системой одновременных уравнений

: системой уравнений с фиксированным набором факторов

S: Система уравнений, в которой одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы:

: системой рекурсивных уравнений

: системой независимых уравнений

: системой одновременных уравнений

: системой уравнений с фиксированным набором факторов

I:

S: Форма записи эконометрической модели в виде:

y1=d11x1 d12x2 e1

y2=d21x1 d22x2 e2

называется

: структурной формой

: приведенной формой

: редуцированной формой

: нормальной формой

\

S: В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений могут стоять только…….. переменные

: экзогенные

: лаговые

: эндогенные

: нелаговые

I:

S: Форма записи эконометрической модели в виде:

y1=a11x1 a12x2 b12y2 e1

y2= a21x1 a22x2 b21y1 e2

называется

: структурной формой;

: приведенной формой;

: редуцированной формой;

: нормальной формой;

S: В левой части структурной формы системы одновременных уравнений могут стоять только…….. переменные

: экзогенные

: лаговые

: эндогенные

: нелаговые

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель:

Функция потребления: Ct=a0 a1Yt a2Yt 1 u1

Функция инвестиций: It= b0 b1Yt u2

Тождество дохода: Yt=Ct It Gt,

где Ct, расходы на конечное потребление в период t;

Yt, Yt 1 – доход в годы t и t 1;

It валовые инвестиций в году t;

Gt – государственные расходы году t;

u1, u2 – случайные ошибки.

Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:

: 2;

: 3;

: 4;

: 7;

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель:

Функция потребления: Ct=a0 a1Yt a2Yt 1 u1

Функция инвестиций: It= b0 b1Yt u2

Тождество дохода: Yt=Ct It Gt,

где Ct, расходы на конечное потребление в период t;

Yt, Yt 1 – доход в годы t и t 1;

It валовые инвестиций в году t;

Gt – государственные расходы году t;

u1, u2 – случайные ошибки.

Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:

: 2

: 3

: 4

: 7

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель:

Функция денежного рынка: Rt=a0 a1Yt a2Mt u1

Функция товарного рынка: Yt= b0 b1Rt b2Gt u2

Функция инвестиций: It= c0 c1Rt u3,

где Rt – процентная ставка в период t;

Yt – реальный валовый национальный доход в период t;

It внутренние инвестиции в году t;

Mt денежная масса в период t;

Gt – государственные расходы году t;

u1, u2, u3– случайные ошибки.

Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:

: 2

: 3

: 4

: 7

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель:

Функция денежного рынка: Rt=a0 a1Yt a2Mt u1

Функция товарного рынка: Yt= b0 b1Rt b2Gt u2

Функция инвестиций: It= c0 c1Rt u3,

где Rt – процентная ставка в период t;

Yt – реальный валовый национальный доход в период t;

It внутренние инвестиции в году t;

Mt денежная масса в период t;

Gt – государственные расходы году t;

u1, u2, u3– случайные ошибки.

Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:

: 2

: 3

: 4

: 7

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая спрос на продукцию:

Qt=a0 a1Yt u1

Ct= b0 b1Yt u2

It=c0 c1(Yt 1 Kt 1) u3

Yt=Ct It

Kt=Kt 1 It

где Qt –реализованная продукция в период t;

Yt, Yt 1 –валовая добавленная стоимость в периоды t и t 1;

It – валовые инвестиции в регион в году t;

Kt, Kt 1 – реальный запас капитала в регионе на конец периода t и t 1;

u1, u2, u3, – случайные ошибки

Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:

: 3

: 4

: 5

: 7

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая спрос на продукцию:

Qt=a0 a1Yt u1

Ct= b0 b1Yt u2

It=c0 c1(Yt 1 Kt 1) u3

Yt=Ct It

Kt=Kt 1 It

где Qt –реализованная продукция в период t;

Yt, Yt 1 –валовая добавленная стоимость в периоды t и t 1;

It – валовые инвестиции в регион в году t;

Kt, Kt 1 – реальный запас капитала в регионе на конец периода t и t 1;

u1, u2, u3, – случайные ошибки

Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:

: 7

: 4

: 5

: 2

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель спроса и предложения кейнсианского типа:

QtS=a0 a1Pt a2Pt 1 u1 (предложение)

Qtd= b0 b1Pt b2Pt b3Yt u2 (спрос)

QtS=Qtd (тождество)

где Qtd –спрос на товар в период t;

QtS предложение товара в момент t;

Рt –цена товара в моменты t и t 1;

Уt –доход в момент t;

u1, u2– случайные ошибки.

Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:

: 2

: 4

: 5

: 7

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель спроса и предложения кейнсианского типа:

QtS=a0 a1Pt a2Pt 1 u1 (предложение)

Qtd= b0 b1Pt b2Pt b3Yt u2 (спрос)

QtS=Qtd (тождество)

где Qtd –спрос на товар в период t;

QtS предложение товара в момент t;

Рt –цена товара в моменты t и t 1;

Уt –доход в момент t;

u1, u2– случайные ошибки.

Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:

: 2

: 4

: 5

: 7

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок:

Rt=a1 b11Mt b12Yt u1

Ct= a2 b21Rt b22It u2,

где Rt –процентная ставка в период t;

Yt –ВВП в период t;

М – денежная масса,

It – внутренние инвестиции году t;

u1, u2, u3, – случайные ошибки.

Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:

: 2

: 4

: 5

: 7

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок:

Rt=a1 b11Mt b12Yt u1

Ct= a2 b21Rt b22It u2,

где Rt –процентная ставка в период t;

Yt –ВВП в период t;

М – денежная масса,

It – внутренние инвестиции году t;

u1, u2, u3, – случайные ошибки.

Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:

: 2

: 4

: 5

: 3

I:

S: Для системы одновременных уравнений

Где

– процентная ставка, – реальный ВВП, – объем денежной массы, – внутренние инвестиции, – реальные государственные расходы, эндогенными являются переменные …

:

:

:

I:

S: При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется замена переменных. Указанным способом не может быть линеаризовано уравнение …

:

:

:

:

I:

S: Для нелинейного уравнения регрессии рассчитано значение индекса детерминации . Следовательно, доля объясненной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет …

: 0,6%

: 0,4%

: 0,6

: 0,4

I:

S: В эконометрике фиктивной переменной принято считать …

: описывающую количественным образом качественный признак

: переменную, принимающую значения 0 и 1

: переменную, которая может равняться только целому числу

: несущественную переменную

I:

S: Для линеаризации нелинейной функции может быть применен метод …

: обращения и замены переменных

: потенцирования и замены переменных

: разложения функции в ряд Тейлора

: логарифмирования и замены переменных

I:

S: Для стационарных временных рядов y1, у2, … yt, …, yn (t = 1, …, n) автокорреляция зависит только от величины …

: количества уровней ряда

: лага

: математического ожидания значений уровня ряда

: начального значения процесса

I:

S: При оценке статистической значимости построенной эконометрической модели выдвигают ______ гипотезы.

: коллективные

: информационные

: статистические

: математические

I:

S: Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то соответствующая независимая переменная …

: оказывает основное (доминирующее) влияние на зависимую переменную

: не оказывает влияния на моделируемый показатель (зависимую переменную)

: тесно связан с зависимой переменной

: оказывает статистически значимое влияние на моделируемый показатель (зависимую переменную)

I:

S: Для построения эконометрической модели линейного уравнения регрессии вида

используется таблица статистических данных.

При помощи метода наименьших квадратов (МНК) рассчитываются оценки параметров модели …

:

:

:

:

I:

S: Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе …

: равносторонней гиперболы

: параболы второй степени

: степенной функции

: экспоненциальной функции

I:

S: Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Аддитивную модель временного ряда формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …

: yt = 7; T = 7,5; S = 0; E = 0,5

: yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1

: yt = 7; T = 6,5; S = 0; E = 0,5

: yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1

А

Аддитивная модель содержит компоненты в виде …

комбинации слагаемых и сомножителей

сомножителей

отношений

слагаемых

В

В линейной регрессии Y=b0 b1X e параметрами уравнения регрессии являются: (неск)

b0

Y

X

b1

В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross section data) без учета временных факторов, могут стоять _______ переменные.

лаговые

зависимые

эндогенные

экзогенные

В стационарном временном ряде трендовая компонента …

имеет линейную зависимость от времени

отсутствует

имеет нелинейную зависимость от времени

присутствует

Величина коэффициента детерминации … (неск)

характеризует долю дисперсии зависимой переменной y, объясненную уравнением, в ее общей дисперсии

рассчитывается для оценки качества подбора уравнения регрессии

характеризует долю дисперсии остаточной величины в общей дисперсии зависимой переменной у

оценивает значимость каждого из факторов, включенных в уравнение регрессии

Величина коэффициента регрессии показывает …

среднее изменение фактора при изменении результата на одну единицу измерения

на сколько процентов изменится результат при изменении фактора на 1 %

значение тесноты связи между фактором и результатом

среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу измерения

Величина коэффициента эластичности показывает …

на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%

во сколько раз изменится в среднем результат при изменении фактора в два раза

предельно допустимое изменение варьируемого признака

предельно возможное значение результата

Временным рядом является совокупность значений …

экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени

последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя

экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени

экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени

Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:

каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов

система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична

эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы

система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс

Г

Гомоскедастичность остатков подразумевает …

рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора

максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора

уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора

одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора

Д

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить … (неск)

расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели

включение в модель дополнительных факторных признаков

визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика

подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции

Для линейного уравнения регрессии у = а bx e метод наименьших квадратов используется при оценивании параметров…(неск)

a

x

b

y

S: Система уравнений, в которой каждая зависимая переменная (уj) рассматривается как функция одного и того же набора факторов (хi), при этом каждое уравнение системы может рассматриваться самостоятельно, называется:

: системой рекурсивных уравнений

: системой независимых уравнений

: системой одновременных уравнений

: системой уравнений с фиксированным набором факторов

Для расчета критического значения распределения Стьюдента служат следующие параметры:

количество зависимых переменных

объем выборки и количество объясняющих переменных

коэффициент детерминации

уровень значимости

К

К классам эконометрических моделей относятся: (неск)

системы нормальных уравнений

корреляционно – регрессионные модели

модели временных рядов

автокорреляционные функции

Компонентами временного ряда являются: (неск)

циклическая (сезонная) компонента

коэффициент автокорреляции

лаг

тренд

Корреляция подразумевает наличие связи между …

результатом и случайными факторами

переменными

случайными факторами

параметрами

Косвенный метод наименьших квадратов применим для …

неидентифицируемой системы уравнений

неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений

любой системы одновременных уравнений

идентифицируемой системы одновременных уравнений

Коэффициент детерминации рассчитывается для оценки качества…

подбора уравнения регрессии

параметров уравнения регрессии

факторов, не включенных в уравнение регрессии

мультиколлинеарных факторов

Коэффициент парной корреляции характеризует тесноту ____ связи между _____ переменными.

нелинейной … несколькими

линейной … несколькими

нелинейной … двумя

линейной … двумя

Критические значения критерия Стьюдента определяются по…

двум степеням свободы

уровню незначимости

трем и более степеням свободы

уровню значимости и одной степени свободы

М

Метод наименьших квадратов используется для оценивания …

величины коэффициента детерминации

параметров линейной регрессии

величины коэффициента корреляции

средней ошибки аппроксимации

Н

Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него …

параметров

случайных величин

результатов

факторов

Несмещенность оценки характеризует …

равенство нулю математического ожидания остатков

наименьшую дисперсию остатков

ее зависимость от объема выборки

увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки

О

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…

фиктивных переменных

мультиколлинеарности факторов

автокорреляции переменных

автокорреляции остатков

П

Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается _____ зависимость между последовательными уровнями ряда.

корреляционно–функциональная

функциональная

детерминированная

корреляционная

При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами: (неск)

достоверность

несостоятельность

несмещенность

эффективность

Предпосылками МНК являются … (неск)

случайные отклонения коррелируют друг с другом

гетероскедастичность случайных отклонений

случайные отклонения являются независимыми друг от друга

дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений

Примерами фиктивных переменных могут служить: (неск)

возраст

доход

пол

образование

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …

зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом

линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции

линейная зависимость выручки от величины оборотных средств

классическая гиперболическая зависимость спроса от цены

Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками…

однородности выборочной совокупности

оценивания параметров

спецификации модели

определения случайных воздействий

С

Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:

системные

эндогенные

случайные

экзогенные

Способами определения структуры временного ряда являются: (неск)

анализ автокорреляционной функции

расчет коэффициентов корреляции между объясняющими переменными

построение коррелограммы

агрегирование данных за определенный промежуток времени

Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают следующие классы нелинейных уравнений: …

внешне нелинейные

внешне линейные

внутренне нелинейные

внутреннее линейные

Структурной формой модели называется система ____ уравнений.

фиксированный

взаимосвязанных

независимых

рекурсивных

Т

Тенденция временного ряда характеризует совокупность факторов, …

оказывающих сезонное воздействие

оказывающих единовременное влияние

оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя

не оказывающих влияние на уровень ряда

У

Укажите верные характеристики коэффициента эластичности:

коэффициент эластичности показывает на сколько процентов изменится значение результирующего фактора при изменении на один процент объясняющего фактора

коэффициент эластичности является постоянной величиной для всех видов моделей

коэффициент эластичности показывает на сколько изменится значение результирующего фактора при изменении объясняющего фактора на одну единицу

по значению коэффициента эластичности можно судить о силе связи объясняющего фактора с результирующим

Укажите последовательность этапов оценки параметров нелинейной регрессии Y = a b*X c*X².

3 оцениваются параметры регрессии b0, b1, b2

1 выполняется замена переменной X2 на Z

2 задается спецификация модели в виде Y = b0 b1*X b2*Z, где b0 = a; b1 = b; b2 =c

4 определяются исходные параметры из тождеств: a = b0; b = b1; c = b2

Укажите последовательность этапов проведения теста Голдфелда Квандта для парной линейной регрессии.

4 вычисление статистики Фишера

1 упорядочение наблюдений по возрастанию значений объясняющей переменной

3 оценка сумм квадратов отклонений для регрессий по k первым и k последним наблюдений

2 оценка регрессий для k первых и k последних наблюдений

Укажите справедливые утверждения по поводу критерия Дарбина Уотсона: (неск)

позволяет проверить гипотезу о наличии автокорреляции первого порядка

изменяется в пределах от 0 до 4

равен 0 в случае отсутствия автокорреляции

применяется для проверки гипотезы о наличии гетероскедастичности остатков

Укажите существующие классы эконометрических систем: (неск)

система нормальных уравнений

система стандартных уравнений

система одновременных уравнений

система независимых уравнений

Укажите требования к факторам, включаемым в модель множественной линейной регрессии: (неск)

между факторами не должна существовать высокая корреляция

факторы должны быть количественно измеримы

факторы должны иметь одинаковую размерность

факторы должны представлять временные ряды

Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:

1. линейная

2. полиномиальная

3. показательная

4. полулогарифмическая

4 у = а*lnx*e;

2 y = a bx cx² e;

3 y = abx *e;

1 y = a bx e

Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения Y=b0 b1X e и их буквенными обозначениями:

1. параметры регрессии

2. объясняющая переменная

3. объясняемая переменная

4. случайные отклонения

3 Y

4 e

1 b0, b1

2 X

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.

1. автокорреляция уровней временного ряда

2. коэффициент автокорреляции уровней временного ряда

3. автокорреляционная функция

4. коррелограмма

3 последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков

4 график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага

1 корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда

2 коэффициент линейной корреляции между последовательными уровнями

Ф

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

качественные переменные, преобразованные в количественные

комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели

переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных

дополнительные количественные переменные, улучшающие решение

Ч

Число степеней свободы общей, факторной и остаточной дисперсий связано …

только с числом единиц совокупности

с числом единиц совокупности и видом уравнения регрессии

характером исследуемых переменных

только с видом уравнения регрессии

Число степеней свободы связано с числом … (неск)

единиц совокупности (количеством наблюдений)

фиктивных переменных

видом уравнения регрессии

случайных ошибок

Э

Эконометрика – это …

раздел экономической теории, связанный с анализом статистической информации

специальный раздел математики, посвященный анализу экономической информации

наука, которая осуществляет качественный анализ взаимосвязей экономических явлений и процессов

наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов