[ОТВЕТЫ] СИНЕРГИЯ. Эконометрика тест 2022г.(100 баллов + все ответы новые)

Ответы к тесту по Эконометрике Синергия> Все ответы на Отлично!

• Все верные ответы на тест 2022г.📗Сдано на 100 из 100 баллов.
• Ответы к тесту выделены в файле. После покупки вы сможете скачать файл со всеми ответами.
• Все вопросы указаны ниже в оглавлении.

Автокорреляция бывает..._

• положительной и отрицательной
• объяснительной и случайной
• простой и сложной
• случайной и неслучайной

.

Экономическая модель имеет вид ...

• у =f(x)+е
• y =f(x)
• у =а+bх+b2х2
• у =f(a+bх+b2х2)

.

Для отражения влияния на эндогенную переменную у (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся ... ?

• фиктивные
• переменные
• поддельные
• фальшивые

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий ...

• Стьюдента
• Фишера
• Дарбина-Уотсона
• Фостера-Стюарта

.

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой_ ...

• моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
• текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
• сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней

.

Экзогенная переменная может быть ...

• случайной и неслучайной;
• положительной и отрицательной;
• дискретной и непрерывной

.

Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если ...

• косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
• его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
• он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов;

.

В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное ... другой переменной

математическое ожидание

значение

распределение

.

Структурный параметр называется идентифицируемым, если ...

• он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
• косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
• его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы

.

Средний коэффициент эластичности показывает ...

• процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной;
• среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
• изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

.

Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...

• проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях;
• оценки структурных коэффициентов
• проверки независимости остатков модели временного ряда
• определения тренда во временном ряду

.

Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности

*Три

*Две

*Четыре

*восемь

.

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели - оценка.

• имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок;
• математическое ожидание которой равно нулю;
• дисперсия которой равна нулю

.

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...

• связь между переменными называется прямой;
• связь между переменными называется обратной;
• линейная корреляционная связь отсутствует
• корреляционная зависимость становится функциональной

.

Эконометрическое моделирование состоит из ... основных этапов

*шести

*трех

*четырех

*семи

.

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части - ...

• объяснительную и случайную;
• положительную и отрицательную;
• простую и сложную

.

Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят ...

• Многомерность;
• Состоятельность;
• несмещенность
• эффективность

.

Неверно, что к моделям временных рядов относятся ...

• регрессионные модели
• авторегрессионные модели;
• модели скользящего среднего;

.

Ковариация - это показатель, характеризующий ...

• степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
• взаимосвязь этих переменных
• связь между линейной стохастической и переменными
• тесноту линейной стохастической связи между переменными

.

Упорядоченный набор х = (х1, х2, ...хn) случайных величин □ это ... случайная величина

.

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция

.

Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это ... параметр

.

Боксом и Дженкинсом был предложен ...

• систематический подход к построению ARMA-моделей;
• стационарный временной ряд «Белый ШУМ»;
• косвенный метод построения квадратов

.

Случайные величины бывают...

• дискретными и непрерывными;
• строго стационарными и слабостационарными;
• положительными и отрицательными
• простыми и сложными

.

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов

• Классический;
• Косвенный;
• двухшаговый
• трехшаговый

.

С помощью теста ... можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последователь наблюдениях

• Дарбина-Уотсона
• Уайта
• Льинга-Бокса
• Бреуша-Годфри

.

«Белый шум» _ это ...

• стационарный временной ряд. который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
• свойство коэффициентов регрессионной модели
• модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

.

В регрессионном анализе при _зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

• Статистической;
• Функциональной;
• корреляционной

.

Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью ...

• уравнения регрессии;
• метода наименьших квадратов;
• коэффициента корреляции;
• теоремы Айткета
• теста Голдфелда - Квандта

.

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными _

• Отсутствует;
• Сильная;
• слабая

.

Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к ...

*косвенному методу наименьших квадратов;

*двухшаговому методу наименьших квадратов;

*трехшаговому методу наименьших квадратов

.

Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...

• Голдфелда-Квандта;
• Дарбина-Уотсона;
• Глейзера
• Уайта

.

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения ...

• автокорреляции
• систематической ошибки остаточной депрессии;
• гетероскедастичности
• характера динамики процесса;

.

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент_

• Детерминации;
• корреляции;
• автокорреляции
• эластичности

Тема 1. Эконометрическое моделирование

Тема 2. Линейная модель множественной регрессии

Тема 3. Метод наименьших квадратов

Тема 4. Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокорреляционными остатками

Тема 5. Нелинейные модели регрессии и их линеаризация

Тема 6. Предпосылки метода наименьших квадратов

Тема 7. Система линейных одновременных уравнений. Косвенный, двухшаговый, трехшаговый метод наименьших квадратов