Управление кредитным портфелем коммерческого банка

Период изготовления: ноябрь 2022 года.

Объект исследования - ПАО Сбербанк.

Проведен анализ кредитного портфеля за 2018-2021 годы.

Основной целью работы является разработка некоторых предложений по управлению качеством кредитного портфеля коммерческого банка на основе проводимой кредитной политики банка с учетом различных факторов.

Для достижения поставленной цели в магистерской диссертации работе будут решаться следующие задачи:

1) дать общую характеристику кредитного портфеля банка;

2) раскрыть содержание методики анализа кредитного портфеля;

3) проанализировать состав и структуру кредитных операций банка в динамике;

4) ознакомиться с методами оценки банковских рисков и инструментов по их управлению;

5) дать оценку качества кредитного портфеля банка;

6) оценить взаимосвязь качества портфеля с его доходностью;

7) раскрыть способы управления кредитным портфелем коммерческого банка ПАО Сбербанк на основе разработанной кредитной политики;

8) разработать мероприятия по повышению качества формирования и реализации кредитной политики ПАО Сбербанк;

9) найти пути оптимизации кредитного портфеля ПАО Сбербанк.

Теоретической основой исследования послужили труды российских и зарубежных ученых и специалистов по проблемам развития рыночных отношений в банковском деле и формирования тарифов в условиях функционирования и развития конкурентного рынка ссудных капиталов (Авдеева А.И., Андросова Л.Д., Антонов Н.Г., Белоглазова Г.Н.), правовая база экономических реформ в банковском секторе, законодательно закрепленная решениями органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации.

Аналитическая часть магистерской диссертации опирается на бухгалтерскую и статистическую информацию, на внутренние нормативные документы, регламенты работы, технологические схемы, презентации, на пилотные проекты и новые направления ПАО Сбербанк.

В методологическую основу исследования были положены разнообразные современные методы: диалектический метод (исследование противоречий, всестороннее познание объекта исследования), комплексно-факторный, абстрактно-логический, экономико-статистический, методы анализа, сравнительных оценок, формально-логический метод; сравнительно-правовой метод.

Информационную базу исследования составили федеральные законы, нормативные акты Центрального Банка, регламентирующие банковскую деятельность, официальные данные Федеральной службы государственной статистики России, статистические и информационно-аналитические данные Банка России, коммерческих банков, материалы исследований отечественных и зарубежных ученых, ресурсы глобальной сети Интернет, результаты собственных исследований автора.

Работа была успешно сдана - заказчик претензий не имел.

Готовые работы я могу оперативно проверить на оригинальность по Antiplagiat .ru и сообщить Вам результат.

Введение 3

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИМ 8

1.1. Роль кредитования в деятельности коммерческого банка 8

1.2. Кредитная политика коммерческого банка и роль управления кредитным портфелем банка в ней 25

1.3. Современные подходы к формированию эффективного кредитного портфеля коммерческого банка 31

1.4. Методы оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка 37

ГЛАВА 2. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ В ПАО СБЕРБАНК 42

2.1. Общая характеристика деятельности ПАО Сбербанк 42

2.2. Кредитная политика ПАО Сбербанк 45

2.3. Анализ кредитного портфеля ПАО Сбербанк 51

2.4. Кредитный риск, его оценка и управление 59

2.5. Управление рисками и реализация кредитной политики ПАО Сбербанк 67

ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 72

3.1. Оценка эффективности формирования кредитного портфеля ПАО Сбербанк в процессе реализации его кредитной политики 72

3.2. Проблемы, связанные с формированием кредитного портфеля ПАО Сбербанк и возможные пути их решения 78

Заключение 86

Список использованных источников 91

1. Александрова, Л.С. Тенденции развития потребительского кредитования / Л.С. Александрова // Научный альманах. – 2022. -№2-1(28). – С.26-29.

2. Алферова Е.В Значение кредитной политики коммерческого банка в услових нестабильности / Е.В. Алферова // Современные тенденции развития науки и технологий: периодический научный учебник– 2022. –№2. Часть 8 – С.5-10.

3. Алферова Е.В Реализация кредитной политики коммерческого банка: проблемы и перспективы / Е.В. Алферова // Актуальные мировые тренды развития социально-гуманитарного знания: сборник научных трудов– 2022. – часть 3 – С.18-23.

4. Андрианов, В. Системные риски кредитно-банковской системы России/ В. Андрианов //Общество и экономика. - 2019. - № 1. – С. 72-112.

5. Баликоев, В.З. Общая экономическая теория: учебник / В.З. Баликоев. -16-е изд. перераб. и доп. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 528 с.

6. Банки и их операции: учебник/ Под ред. Е.Ф. Жукова.- 3-e изд., перераб и доп.-М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2020. - 528 с.

7. Банковское дело: Учебник. 10-е изд., перераб. Жарковская Е.П. 2020.

8. Белоглазова Г.Н. Банковское дело: процесс организации деятельности банка / Г.Н. Белоглазова; под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Криволецкой. – 3е изд., перераб. и доп. – М: Издательство Юрайт, 2019. – 652с.

9. Березина, М.П. Кредитование частных лиц в РФ: перспективы, проблемы, способы решения / М.П. Березина, Н.С. Епишина // Банковское дело. - 2018. - № 7. - С. 17-23.

10. Боровченко, А.О. Рынок кредитования частных лиц в России: современное состояние и проблемы / А.О. Боровченко, А.А. Уксуменко // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2021. - №6. – С.920-924.

11. Букирь, М.Я. Кредитная работа в банке. Методология и учёт: учеб. пособие/ М. Я. Букирь. - Москва: КноРус, 2017. — 137 с.

12. Гадомская, Ю.Ю. Проблемы и перспективы развития банковского потребительского кредитования в России / Ю.Ю. Гадомская, У.Р. Байрам // Международный научный журнал «Символ науки». – 2021. - №12-1. – С.67-71.

13. Официальный сайт ПАО Сбербанк. – URL: http://www.sberbank.ru

14. Годовой Отчет ПАО Сбербанк за 2018 год – URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults

15. Годовой Отчет ПАО Сбербанк за 2019 год – URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults

16. Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2020 год – URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults

17. Годовой отчет ПАО Сбербанк за 2021 год – URL: https://www.sberbank.com/ru/investor-relations/groupresults

18. Гордина, В. В. Формирование кредитной политики коммерческого банка с учетом региональных особенностей/ В. В. Гордина. – Банковская система) //Финансы и кредит. - 2017. - № 48. - С. 26-35.

19. Гребеник, Т. В. Кредитная политика и задачи современного инновационного банка по формированию кредитного портфеля/ Т. В. Гребеник // Интернет-журнал Науковедение. – 2018. - № 1 (14).

20. Дегтярёва Е.В. Сбережения населения и их значение в экономике России // Международный научно-исследовательский журнал. – 2021. –№11(53) – URL:http://research- journal.org/economical/sberezheniya-naseleniya-i-ix-znachenie-v-ekonomike- rossii/doi

21. Денежно-кредитная политика: учебник и практикум для академического бакалавриата и магистратуры / Н. М. Розанова. — М.: Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс

22. Звонова, Е.А. Деньги, кредит, банки: учебник / Е.А. Звонова, М.Ю. Богачева, А.И. Болвачев; Под ред. Е.А. Звоновой. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 592 с.

23. Исламов, Ф.Ф. Потребительское кредитование в России: проблемы и пути решения / Ф.Ф. Исламов, Е.Т. Сахаутдинова // Современные проблемы гуманитарных наук. – 2021. - №11-1. – С.150-153.

24. Каверина, М. В. Кредитные риски в коммерческих банках и пути их снижения/ М. В. Каверина// APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. – 2020. – № 2

25. Казимагомедов А.А. Гаджиев А.А. Деньги, кредит, банки. Учебник.

— М.: Экзамен, 2019. — 559 с.

26. Князева, О. В. Кредитная политика коммерческого банка в сфере кредитования физических лиц/ О. В. Князева; рец. И. В. Ишиной. - (Бизнес- реинжиниринг) //Аудит и финансовый анализ. - 2017. - № 2. - С. 327-330

27. Килясханов И.Ш., Жуков Е.Ф., Бочаров С.Н. Банковское право: учебник для студентов вузов. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 367 с.

28. Ковальчук Д.С. Проблемы формирования эффективной кредитной политики коммерческих банков // Science Time. - 2021. - № 2 (26). - С. 260-265.

29. Корнийчук, Е.В. Проблемы в секторе банковского кредитования населения / Е.В. Корнийчук // Современные научные исследования и инновации. – 2018. - №6. – С.19-23.

30. Королева, А.М. Современное состояние и перспективы управления рынком ипотечного кредитования в России / А.М. Королева //Журнал

«Вопросы управления». – 2020. - №2(15). – С.116-121.

31. Котлер, Ф. Основы маркетинга. Краткий курс / Ф. Котлер. – ИД

«Вильямс», 2021. – 656с.

32. Крупнов, Ю.С. О природе ссудного процента / Ю.С. Крупнов // Бизнес и банки. – 2017. - №13. – С.1-3

33. Кузяков Е. В. Кредитная политика банка, ее основные элементы // Молодой ученый. — 2019. — №19. — С. 319-320.

34. Лаврушин, О.И. Банковское дело: уч. /О.И. Лаврушин, Н.И. Валенцева; под ред. О.И. Лаврушина. – 12-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2021. – 800с.

35. Лаврушин, О.И. Кредитная экспансия и управление кредитом: учеб. пособие / О.И. Лаврушин, И.В. Ларионова и др.; под ред. О.И. Лаврушина. - Москва: КНОРУС, 2018. - 264 с.

36. Макаров, В.Ю. Рынок кредитования сегодня: проблемы, противоречия и потенциал роста / В.Ю. Макаров // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия экономика. Экономика. Управление. Право.

-2021. –№2. – С.144-148.

37. Манзанов Ю.Е. Кредитование физических лиц и эффективность платежных систем/ Ю.Е. Манзанов //Финансы и кредит. - 2017. - № 24

38. Мищенко, С.В. Стимулирование кредитования как фактор экономического роста / С.В. Мищенко // Вестник Финансового университета.

– 2018. - №1(73). – С.35-46.

39. Муравецкий А. Н. Возможности снижения риска кредитного портфеля/ А. Н. Муравецкий, П. А. Кунташев. //Финансы и кредит. - 2018. - № 16. - С. 61-65

40. Никонова, И. А. Современная кредитная политика банка/ И. А. Никонова. - (Практика). - (Организация и управление) //Банковское дело. - 2018. - № 6. - С. 66-69

41. Панова, Г.С. Банки в условиях международных санкций: стратегия и тактика / Г.С. Панова // Мировая экономика. – 2021. –С.154-168.

42. Печенская, М.А. Актуальные вопросы развития потребительского кредитования в Российской Федерации / М.А. Печенская // Вопросы территориального развития. - №10(30). -2020. – С.1-13.

43. Положение № 312-П от 12.11.2007 г. «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами».

44. Радионов А. Методика анализа кредитного портфеля банка в соответствии с целями кредитной политики // Московский экономический журнал - 2021. - № 3. - С. 45.

45. Райзберг, Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2016. – URL: http://consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315

46. Роль кредита в деятельности банков в сфере кредитования: Монография / Коллектив авторов; под ред. О. И. Лаврушина. - М. : КНОРУС, 2017. - 272 с.

47. Роль и значение банковского кредитования в современных условиях. – URL: https://studwood.net/969957/bankovskoe_delo/rol_znachenie_bankovskogo_kreditovaniya_sovremennyh_usloviyah

48. Самойлова, С. С. Влияние и формирование кредитного портфеля на кредитный риск коммерческого банка/ С. С. Самойлова, // Социально- экономические явления и процессы. – 2019. - № 4 (62)

49. Селиванова, Т.А. Тенденции и проблемы розничного банковского кредитования в современной России / Т.А. Селиванова // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2021. -№2. – С.92-98.

50. Селюк, А. В. Направления анализа и управление деятельностью коммерческого банка: монография/ А. В. Селюк, С. В. Любимов; Тюм. гос. ун- т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2018. - 208 с.

51. Смит А., Исследование о природе и причинах богатства народов / Адам Смит; – М.:Эксмо,2021. – 1056с.

52. Соколинская Н. З. Кредитные риски в банковском секторе и инфляция. / Н. З. Соколинская. - (Банковские риски) //Банковское дело. - 2018. - № 8. - С. 64-70

53. Степанова, О.А. Потребительское кредитование в России: проблемы и пути решения / О.А. Степанова, С.А. Орлова, Т.В. Шпортова // Фундаментальные исследования. -2020. -№2-13. – С.2930-2932.

54. Тавасиев, А. М Банковское кредитование: учебник/ А. М.Тавасиев, Т. Ю.Мазурина, В. П. Бычков - 2 изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 366 с.

55. Финансы: учеб. / под ред. Г.Б. Поляка. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2018. 703 с.

56. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – URL: http://gks.ru

57. Щербаков, Е. А. Проблемы управления кредитным риском в коммерческом банке/ Е. А. Щербаков, Ю. П. Рябов// Социально-экономические явления и процессы. – 2018. - № 8 (54)

58. Челноков, В.А. Кредит: сущность, функции и роль / В.А. Челноков

// Деньги и кредит. – 2017. - №5. – С.74-77.

59. Эбингер, А.Г. Управление кредитным портфелем розничного банка на основе моделирования его базовых параметров // Власть и управление на Востоке России, 2018. – № 1 (62). – С. 53-57.

60. Эдвин, Дж. Долан Деньги, банки и денежно-кредитная политика / Эдвин Дж. Долан. - М.: Санкт-Петербург оркестр, 2021. - 496 c.

61. Эзрох, Ю.С. Развитие отечественного института бюро кредитных историй в зеркале зарубежного опыта / Ю.С. Эзрох, С.О. Каранова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2021. - №6. – С.2-15.

62. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – перевод 16-го англ. изд. – Издательство ИНФРА-М, 2009. -972с.

63. Юсупова О.А. Просроченная задолженность в кредитном портфеле банка, причины ее возникновения и методы работы с ней / О.А. Юсупова // Финансы и кредит. - 2020. - № 3. - С.14-26.

64. Юсупова, О.А. Состояние и развитие просроченной задолженности в условиях замедления темпов экономического роста / О.А. Юсупова // Финансы и кредит. – 2020. - №1(625). – С.40-49.

65. Янов, В.В. Кредит физическим лицам: подходы к критериям классификации / В.В. Янов // Экономические науки. – 2019. - №8(117). –С. 135- 139.

66. Янов, В.В. Современные тренды розничного кредитования / В.В. Янов // Научное периодическое издание «IN SITU». – 2020. - №4. – С.76-80.

67. Яценко, А.Н. Актуальные проблемы и перспективы кредитования малого и среднего бизнеса // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 2018. – № 5. – С. 198-199.