ЛАБА ПО ЭКОНОМИКЕ

Практическое занятие №5. Тестирование единичного корня временных рядов показателей, характеризующих сектор государственного управления

Теоретические вопросы

1. Дайте определение временного ряда, интегрированного порядка d.

2. Дайте определение временного ряда типа TS. Приведите примеры из области области финансов и кредита или из сферы государственного управления.

3. Дайте определение временного ряда типа DS. Приведите примеры из области области финансов и кредита или из сферы государственного управления.

4. Опишите корректный способ перехода от нестационарного TS-ряда к стационарному.

5. Опишите корректный способ перехода от нестационарного DS-ряда к стационарному.

6. Как определить порядок интеграции временного ряда?

7. Какие критерии единичного корня Вам известны?

8. Сформулируйте нулевую гипотезу, которая проверяется в критерии Дики-Фуллера.

9. Расскажите, как осуществляется проверка наличия единичного корня во временном ряду на основе критерия Дики-Фуллера.

10. Расскажите, когда при тестировании временного ряда на наличие единичного корня нужно использовать критерий Дики-Фуллера без константы? с константой? с константой и трендом?

11. Перечислите условия применимости критерия Дики-Фуллера.

12. Чем расширенный критерий Дики-Фуллера отличается от обычного критерия Дики-Фуллера?

Задание

Цель занятия – научиться определять наличие/отсутствие во временном ряду единичного корня.

На основе данных о доходах/ расходах федерального/консолидированного бюджета РФ за 1993-2018гг:

1) выполните расчеты по трем версиям расширенного критерия Дики-Фуллера: без константы, с константой, с константой, количество лагов выбирайте на основе информационного критерия Акаике или Шварца, сделайте выводы по каждому варианту,

2) если результаты не совпадают, то постройте график исследуемого временного ряда и, исходя из графического анализа, выберите версию теста с наиболее подходящим составом детерминированных регрессоров,

3) повторите шаги 1 и 2 для ряда первых разностей.

Опишите и оформите полученные результаты и сделайте выводы.

Методические указания к выполнению практического задания №5

Описание реализации тестирования временного на наличие единичного корня содержится в методических указаниях: Туктамышева, Л. М. Проверка гипотезы о характере тренда: тестирование на TS/DS ряды [Электронный ресурс] : методические указания для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлениям подготовки 01.03.04 (231300.62) Прикладная математика, 38.03.05 (080500.62) Бизнес-информатика, 38.03.01 (080100.62) Экономика / Л. М. Туктамышева, Е. Н. Седова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т", Каф. мат. методов и моделей в экономике. - Электрон.текстовые дан. (1 файл: Kb). - Оренбург : ОГУ, 2014. -AdobeAcrobatReader 6.0