Эконометрика
Эконометрика/ Итоговый тест/ Синергия 2023год/ 6 курс/Экономические дисциплины. Собраны вопросы нескольких прохождений теста. Ответы на 77 вопросов.
1. Эконометрика – наука, изучающая …
2. Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных
3. В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные
4. … переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
5. Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %
6. Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
7. Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции рангов Спирмена и зависимостями, которые он характеризует.
8. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:
9. Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних
Для идентификации модели используются такие приемы, как …
11. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
12. Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона
13. Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:
14. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
15. При оценивании периода на основе автокорреляционной функции (АКФ) берут …
16. Временной ряд является нестационарным, если …
17. Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками
18. Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …
19. Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают
20. Коэффициент линейной регрессии a1 показывает …
21. Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция
22. … – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов в течение длительных периодов (волны Кондратьева, демографические «ямы», циклы солнечной активности и т. п.)
23. Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:
24. Для оценивания параметров сверхиденцифицированного уравнения применяются … и двухшаговый методы наименьших квадратов
25. Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений, называется системой … уравнений
26. Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …
27. … переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
28. Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных
29. Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения
30. Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
31. Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от
32. Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для
34. Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
35. Гетероскедастичность – это понятие в эконометрике, обозначающее 36. Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
37. Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона
38. Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза
39. Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
40. Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:
41. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:
42. Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей
43. Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …
44. Временной ряд называется стационарным, если …
45. Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)
46. … в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
48. Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
49. Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …
50. Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений
51. Статистической зависимостью называется …
52. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
53. … переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
54. Отрицательный знак парного линейного коэффициента корреляции указывает на … зависимость
55. Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как … 56. Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних
57. Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …
58. Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности,
59. Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …
60. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
61. При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
62. Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a+ b ) и характеристикой отдачи от масштаба:
63. Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
64. Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется 65. Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …
67. Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
68. Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
69. Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %
70. Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)
71. Временной ряд является нестационарным, если …
72. Временной ряд называется стационарным, если …
73. Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков
74. Система эконометрических уравнений представляет собой систему уравнений …
75. Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений, называется системой … уравнений
76. Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:
77. Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):
