Риск-менеджмент (тест с ответами Синергия/МОИ/ МТИ /МОСАП)

Тест в данном учебном году сдан на 100 баллов

1. … - это метод экспертных оценок, являющийся способом получения индивидуального мнения членов экспертной группы при решении трудоемких задач анализа предпринимательского риска

*анкетный опрос

*деловые игры

*«суд»

*метод Дельфи

*совещание

2. … - это прием снижения риска, представляющий определенную форму страхования от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое

*распределение риска

*диверсификация

*премия за риск

*хеджирование

*лимитирование

3. … - это прием снижения риска, предусматривающий различные надбавки (к цене, уровню процентной ставки), которые компенсируют действие факторов риска

*распределение риска

*диверсификация

*премия за риск

*приобретение дополнительной информации

*лимитирование

4. … - это прием снижения риска, предусматривающий трансферт и рассредоточение риска между партнерами по предпринимательской деятельности с четким разграничением сфер действий и ответственности

*распределение риска

*диверсификация

*премия за риск

*приобретение дополнительной информации

*лимитирование

5. … - это прием снижения риска, характеризующийся рассеиванием риска за счет распределения капитала, активов между различными объектами вложения или сочетание разнообразных видов деятельности в пределах уставного капитала

*распределение риска

*диверсификация

*премия за риск

*приобретение дополнительной информации

*лимитирование

6. … - это прием снижения риска, характеризующийся установлением норматива расходов, продажи кредита, продажи товаров в кредит, предоставление займов, определением сумм вложения капитала

*распределение риска

*диверсификация

*премия за риск

*приобретение дополнительной информации

*лимитирование

7. … имеет(ют) место при неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетах и представляет(ют) дополнительные расходы ресурсов сверх намеченных

*Потери

*Убытки

*Расходы

*Рентабельность

8. … не относит(ят)ся к группе инвестиционных рисков

*Риск упущенной выгоды

*Риски ликвидности

*Процентный риск

*Селективный риск

*Риск банкротства

9. …– способ уменьшения кредитного риска

*выбор правильного направления вложения средств

*постоянная систематизация и обобщение информации по выданным кредитам и их возвращению

*покупка и продажа иностранной валюты с поставкой в будущем

*определение максимально возможной суммы для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов

*сокращение количества валютных сделок с помощью их укрупнения

10. …– это снижение прибыли по сравнению с ожидаемыми величинами

*Потери

*Убытки

*Расходы

*Рентабельность

11. В классификационной схеме видов риска все риски по однозначности последствий от наступления рискового события делятся на чистые и спекулятивные; к спекулятивным рискам относятся …

*природно-естественные

*налоговые

*транспортные

*риски снижения доходности

*имущественные

12. В основе … риска лежит изменение реальной стоимости денежного обязательства в указанный период

*инвестиционного

*валютного

*дефляционного

*экологического

*процентного

13. В следствие продажи акций компании «ENRON», которые потеряли часть своей рыночной стоимости в результате скандала, проявляются риски …

*упущенной выгоды

*ликвидности

*снижения доходности

*прямых финансовых потерь

*риски банкротства

14. Верхняя цена игры равна …

*β = -2

*β = 0

*β = 1

*β = 2

*β = 4

15. Весной в результате интенсивного таяния снега река разлилась и затопила склады, где хранилось сырье, – владелец складов подвергается при этом … риску

*имущественному

*экологическому

*транспортному

*производственному

*селективному

16. Вплоть до 1994 студент Бабочкин думал о риске …, поскольку в 1992 году заработав небольшой капитал, он не занялся акциями МММ, а вложил доход в мелкий торговый бизнес, приносящий скромный, но постоянный доход

*упущенной выгоды

*прямых финансовых потерь

*снижения доходности

*банкротства

*ликвидности

17. Выделяют 5 возможных зон риска одна из которых, …, характеризуется опасностью потерь, превышающих ожидаемую прибыль, что ведет к невозмещаемой потере всех средств, вложенных в проект

*безрисковая зона

*зона допустимого риска

*зона критического риска

*зона катастрофического риска

*зона неприемлемого риска

18. Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, … – это область потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию предпринимателя

*безрисковая зона

*зона допустимого риска

*зона критического риска

*зона катастрофического риска

*зона неприемлемого риска

19. Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, … – это область, в пределах которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою экономическую целесообразность, а потери меньше ожидаемой прибыли

*безрисковая зона

*зона допустимого риска

*зона критического риска

*зона катастрофического риска

*зона неприемлемого риска

20. Границами зоны допустимого риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются …

*нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 3 000 000 рублей

*нижняя граница 1 000 рублей, верхняя - 4 000 000 рублей

*нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 2 000 000 рублей

*нижняя граница 0 рублей, верхняя - 4 000 000 рублей

*нижняя граница 0 рублей, верхняя - 1 000 000 рублей

21. Границами зоны критического риска при вложении в новое производство 3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000 000 рублей являются …

*нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 3 000 000 рублей

*нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 4 000 000 рублей

*нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя - 2 000 000 рублей

*нижняя граница 1 000 рублей, верхняя - 1 000 000 рублей

*нижняя граница 0 рублей, верхняя - 1 000 000 рублей

22. Действия предприятия по увеличению заемного капитала влекут за собой … риск

*производственный

*имущественный

*кредитный

*селективный

*потери финансовой устойчивости предприятия

23. Диверсификацией нефтяной компании, имеющей большие планы по расширению своей сферы деятельности, являются такие действия …

*инвестиции в зарубежные производственные активы

*инвестиции в развитие собственных производственных и сбытовых активов

*инвестиции в непрофильные активы внутри страны

*разведка новых мест залегания ископаемых

*сокращение рабочих мест

24. Заключение договора факторинга способствует передаче … риска

*производственного

*коммерческого

*кредитного

*процентного

*инфляционного

25. К ситуациям, не связанным с определением риска как экономической категории (т.е. с позиции финансовых результатов), относится …

*опасность полной или частичной потери ресурсов в результате *предпринимательской деятельности

*упущенная выгода

*отклонение от планируемого хода событий

*появление дополнительных сверхплановых расходов при осуществлении *предпринимательской деятельности

26. К факторам, не обуславливающим проявление неопределенности, определяющей причины предпринимательского риска, относится …

*отсутствие полной и достоверной информации об окружающей среде

*ограниченная способность предпринимателя воспринимать и перерабатывать поступающую информацию

*случайность появления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской деятельности

*конечность ресурсов предпринимательства и связанная с этим реальность их дефицита

*противодействие участников рынка: действия конкурентов, трудовые конфликты, нарушения договорных обязательств

27. На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …

*выбрать первый проект

*выбрать второй проект

*вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени

*вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит

28. На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …

*выбрать первый проект

*выбрать второй проект

*вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени

*вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит

29. На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …

*выбрать первый проект

*выбрать второй проект

*вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени

*вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит

30. Наилучшая стратегия по критерию Вальда для заданной платежной матрицы игры с природой

есть стратегия …

*А1

*А2

*А3

*А4

*А5

31. Наилучшая стратегия по критерию Вальда для платежной матрицы игры с природой:

есть стратегия …

*В1

*А2

*А3

*А1

*В2

32. Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой:

с коэффициентом оптимизма (пессимизма) равным 0,5, есть стратегия …

*В1

*А2

*А3

*А1

*В2

33. Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для платежной матрицы игры с природой:

с коэффициент оптимизма (пессимизма) равным 0,4, есть стратегия …

*В1

*А2

*А3

*А1

*В2

34. Наилучшая стратегия по критерию максимакса для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия …

*А1

*А2

*А3

*А4

*А5

35. Наилучшая стратегия по критерию максимакса для платежной матрицы игры с природой: , есть стратегия …

*В1

*А2

*А3

*А1

*В2

36. Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для заданной платежной матрицы игры с природой есть стратегия …

*В1

* А2

*А3

*А1

*В2

37. Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для платежной матрицы игры с природой: , есть стратегия …

*В1

*А2

*А3

*А1

*В2

38. Налоговый риск, в современных условиях оказывающий довольно существенное отрицательное воздействие на результаты финансовой деятельности организации, не определяется ...

*введением новых видов налоговых платежей

*увеличением ставок действующих налоговых платежей

*изменениями условий и сроков уплаты налоговых платежей

*отменой налоговых льгот

*опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов

39. Не относится к методам управления риском …

*избежание риска

*удержание риска

*локализация рисков

*диверсификация рисков

*определение максимально возможного объема убытка по данному риску

40. Не характеризует риск как вероятностную категорию ситуация, когда риск – это …

*событие с негативными последствиями: денежные убытки, потеря ресурсов, недополучение ожидаемой прибыли

*событие, которое может произойти или не произойти, это действие в надежде на счастливый случай

*мера рассеивания (дисперсия) полученных в результате множественного прогноза оценочных показателей рассматриваемого решения

*угроза потери контроля над величиной доходов (расходов) в ходе реализации проекта

*вариация распределения вероятностей всех возможных последствий рискованного хода дела

41. Нижняя цена игры равна…

*A=-2

*A=0

*A=1

*A=2

*A=4

42. Определите, какой вариант вложения капитала связан с меньшим риском?

*X=19% O=2,9%

*X=18% o=3%

*X=36% o=9.9%

*X=14% o=2,5%

*X=17% o=4,7%

43. Оптимальные стратегии игроков, заданной платежной матрицы имеют вид …

*А3, В4

*А3, В1

*А1, В1

*А2, В1

*А1, В3

44. Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений позволяет избежать…

*производственный риск

*имущественный риск

*кредитный риск

*процентный риск

*риск потери финансовой устойчивости предприятия

45. Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений порождает…

*производственный риск

*риск упущенной выгоды

*кредитный риск

*процентный риск

*риск потери финансовой устойчивости предприятия

46. Предприниматель выбирает наименее рискованный вариант вложения капитала по данным, представленным в таблице. Какому варианту необходимо отдать предпочтение?

*никакому, поскольку оба слишком рискованные

*выбрать первый вариант

*выбрать второй вариант

47. Седловой точкой платежной матрицы является точка …

*a21

*a22

*a32

*a31

*a13

48. Спекулятивные риски характеризуют потери в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности и подразделяются на риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала, – к последним относит(ят)ся ...

* риск упущенной выгоды

*инфляционный риск

*дефляционный риск

*валютные риски

*риски ликвидности

49. Финансовый инструмент фондового рынка, обладающий самым высоким уровнем риска, – …

*акции

*деньги

* производные ценные бумаги

*государственные ценные бумаги

*облигации корпораций

50. Характеристики вариантов нескольких рассматриваемых проектов показаны точками на плоскости ; в соответствии с местоположением точек определите наиболее оптимальными вариантами выбора инвестиций в указанных областях будут: …

*в 1 области проект А, во 2 области проект D, в 3 области проект Н

*в 1 области проект А, во 2 области проект Н, в 3 области проект Н

*в 1 области проект А, во 2 области проект Н, в 3 области проект S

*в 1 области проект С, во 2 области проект D, в 3 области проект S

*в 1 области проект С, во 2 области проект D, в 3 области проект F

51. Уровень риска получения среднего дохода от вложения средств в некоторое рискованное предприятие можно описать …

*коэффициентом корреляции

*математическим ожиданием дохода

*средним квадратическим отклонением дохода

*квадратом дисперсии дохода

*разностью между доходом и расходом

52. Снижением прибыли по сравнению с ожидаемой величиной называют …

*потери

*убытки

*расходы

*рентабельность

*девальвация

53. Неверно, что к методам управления риском относится …

*избежание риска

*удержание риска

*локализация рисков

*диверсификация рисков

*определение максимально возможного объема убытка по данному риску

54. Утверждение, что в некоторой экспертизе численная оценка неизвестного параметра а; считается статистически значимой, можно считать верным, если …

*все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу (a+to;a+to)

*все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу 3o

*все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу 2o

*все индивидуальные оценки параметра принадлежат доверительному интервалу o

*все индивидуальные оценки параметра не принадлежат доверительному интервалу3o

55. Этапом мероприятия, связанного с организацией и проведением экспертизы, не является … обработка экспертной информации

*разработка формуляров для опроса экспертов

*определение общего числа экспертов и их персональный выбор

*непосредственная работа экспертов

*выбор места проведения экспертизы

56. Мерой согласованности индивидуальных мнений экспертов является …

*коэффициент конкордации

*коэффициент Дарбина-Уотсона

*коэффициент вариации вероятность принятия ошибочного решения

*уровень надежности

57. Таблица, приведенная ниже, содержит данные о стоимости акций Charleston Corporation в различных экономических ситуациях: Рассчитанная средняя стоимость акций равна …

*Xср =80

*Xср =84$

*Xср =337$

*Xср =84,25$

*Xср =54

58. Средний ранг строгой ранжировки пяти признаков, данной десятью экспертами, равен …

*25

*50

*40

*60

*30

59. Неверно, что к группе инвестиционных рисков можно отнести …

*риск упущенной выгоды

*риски ликвидности

*процентный риск

*селективный риск

*риск банкротства

60. Справедливо, что неравенство Чебышева находит...

*вероятность отклонения доходности варианта В от доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки

*вероятность отклонения доходности варианта В от средней доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки

*вероятность отклонения средней доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки

*вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки

*вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов сильно отличаются

61. Экспертизе строгого ранжирования объектов соответствует область оценок экспертных данных …

*Ω = R

*Ω = {1,2,3,...,m}, где m - количество групп разбиения всех объектов

*Ω = n!, где n - количество объектов

*Ω = {0,1} - попарного сравнения объектов

*Ω = Rn

62. Коэффициент согласованности мнений экспертов в задачах строгого и нестрогого ранжирования объектов находится в диапазоне ….

*(0,1)

*[-1;1]

*(-1;1)

*[0,1]

*{0,1}

63. Для выяснения статистической значимости проведенной экспертизы нестрогого ранжирования объектов необходимо, чтобы …

*Наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше хи-квадрат критического значения

*наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше или равно хи-квадрат критического значения

*наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было больше или равно хи-квадрат критического значения

*наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было строго больше хи-квадрат критического значения

*наблюдаемое значение хи-квадрат распределения должно было равно хи-квадрат критическому значении

64. Способом уменьшения кредитного риска является …

*выбор правильного направления вложения средств

*постоянная систематизация и обобщение информации по выданным кредитам и их возвращению

*покупка и продажа иностранной валюты с поставкой в будущем определение максимально возможной суммы

*для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов

сокращение количества валютных сделок с помощью их укрупнения

Тема 1. Основы риск-менеджмента

Тема 2. Система управления риском, методы нейтрализации риска. Особенности риск- менеджмента в туристическом, гостиничном и ресторанном бизнесах

Тема 3. Методы количественной оценки риска с помощью метода дерева решений Тема 4. Методы количественной оценки риска

Тема 5. Методы анализа экспертных оценок

Тема 6. Принятие решений в условиях конкуренции

Тема 7. Принятие решений в условиях риска и неопределенности Литература