Основы риск менеджмента/СИНЕРГИЯ//МОСап//МТИ//МОИ

НИЖЕ СПИСОК ВОПРОСОВ. ОТВЕТЫ НАХОДЯТСЯ В ФАЙЛЕ ПРИ ОПЛАТЕ.

ПРИМЕР В ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ФАЙЛАХ

В классификационной схеме видов риска все риски по однозначности последствий от наступления рискового события делятся на чистые и спекулятивные; к спекулятивным относятся …

 природно-естественные риски

 налоговые риски

 транспортные риски

 риски снижения доходности

 имущественные риски

Вариант вложения капитала связан с меньшим риском, при …

Верхняя цена игры

равна...

 β = -2

 β = 0

 β = 1

 β = 2

 β = 4

Весной в результате интенсивного таяния снега река разлилась и затопила склады, где хранилось сырье, – владелец складов подвергается при этом …

 имущественному риску

 экологическому риску

 транспортному риску

производственному риску

Вследствие продажи акций компании «ENRON», которые потеряли часть своей рыночной стоимости в результате скандала, проявляются риски …

 упущенной выгоды

 ликвидности

 снижения доходности

 прямых финансовых потерь

 риски банкротства

Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, область потерь, которые

по своей величине превосходят критический уровень и в максимуме

могут достигнуть величины, равной имущественному состоянию

предпринимателя, – это …

 безрисковая зона

 зона допустимого риска

 зона критического риска

 зона катастрофического риска

 зона неприемлемого риска

Выделяют 5 возможных зон риска, в частности, область, в пределах

которой данный вид предпринимательской деятельности сохраняет свою

экономическую целесообразность, а потери меньше ожидаемой прибыли,

– это …

 безрисковая зона

 зона допустимого риска

 зона критического риска

 зона катастрофического риска

 зона неприемлемого риска

Выделяют 5 возможных зон риска, из которых опасностью потерь,

превышающих ожидаемую прибыль, что ведет к невозмещаемой потере

всех средств, вложенных в проект, характеризуется …

 безрисковая зона

зона допустимого риска

 зона критического риска

 зона катастрофического риска

 зона неприемлемого риска

Границами зоны допустимого риска при вложении в новое производство

3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000

000 рублей являются: …

 нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 3 000 000 рублей

 нижняя граница 1 000 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей

 нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 2 000 000 рублей

 нижняя граница 0 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей

 нижняя граница 0 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей

Границами зоны критического риска при вложении в новое производство

3 000 000 рублей и рассчитанной прибыли к концу года в размере 1 000

000 рублей являются: …

 нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 3 000 000 рублей

 нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 4 000 000 рублей

 нижняя граница 1 000 000 рублей, верхняя – 2 000 000 рублей

 нижняя граница 1 000 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей

 нижняя граница 0 рублей, верхняя – 1 000 000 рублей

Действия предприятия по увеличению заемного капитала влекут за собой

…

 производственный риск

 имущественный риск

 кредитный риск

 селективный риск

 потери финансовой устойчивости предприятия

Диверсификацией нефтяной компании, имеющей большие планы по

расширению своей сферы деятельности, являются такие действия, как …

 инвестиции в зарубежные производственные активы

инвестиции в развитие собственных производственных и сбытовых

активов

 инвестиции в непрофильные активы внутри страны

 разведка новых мест залегания ископаемых

 сокращение рабочих мест

Для выяснения статистической значимости проведенной экспертизы нестрогого ранжирования объектов необходимо, чтобы …

 наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше хиквадрат критического значения

 наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было меньше или равно хи-квадрат критического значения

 наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было больше или

равно хи-квадрат критического значения

 наблюдаемое значение хи-квадрат распределения было строго больше хи-квадрат критического значения

 наблюдаемое значение хи-квадрат распределения должно было равно хи-квадрат критическому значению

Заключение договора факторинга способствует передаче …

 производственного риска

 коммерческого риска

 кредитного риска

 процентного риска

 инфляционного риска

Изменение реальной стоимости денежного обязательства в указанный период лежит в основе …

 инвестиционного риска

 валютного риска

 дефляционного риска

 экологического риска

 процентного риска

К ситуациям, не связанным с определением риска как экономической категории (т.е. с позиции финансовых результатов), относится …

 опасность полной или частичной потери ресурсов в результате предпринимательской деятельности

 упущенная выгода

 отклонение от планируемого хода событий

 появление дополнительных сверхплановых расходов при осуществлении предпринимательской деятельности

К факторам, не обуславливающим проявление неопределенности, определяющей причины предпринимательского риска, относится …

 отсутствие полной и достоверной информации об окружающей среде

 ограниченная способность предпринимателя воспринимать и перерабатывать поступающую информацию

 случайность появления неблагоприятных событий в процессе предпринимательской деятельности

 конечность ресурсов предпринимательства и связанная с этим реальность их дефицита

 противодействие участников рынка: действия конкурентов, трудовые конфликты, нарушения договорных обязательств

Коэффициент согласованности мнений экспертов в задачах строгого и нестрогого ранжирования объектов находится в диапазоне ….

 (0,1)

 [-1;1]

 (-1;1)

 [0,1]

 {0,1}

Мерой согласованности индивидуальных мнений экспертов является …

 коэффициент конкордации

 коэффициент Дарбина-Уотсона

 коэффициент вариации

 вероятность принятия ошибочного решения

 уровень надежности

Методом экспертных оценок, являющимся способом получения индивидуального мнения членов экспертной группы при решении трудоемких задач анализа предпринимательского риска, называется …

 анкетный опрос

 деловые игры

 «суд»

 метод Дельфи

 совещание

На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …

 выбрать первый проект

 выбрать второй проект

 вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени

 вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не

подлежит

На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …

 выбрать первый проект

 выбрать второй проект

 вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени

 вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не

подлежит

На рисунке представлены кривые распределения двух финансовых проектов; при выборе менее рискованного специалист должен …

выбрать первый проект

 выбрать второй проект

 вынести заключение, что оба проекта предпочтительны в равной степени

 вынести заключение, что ни один из проектов рассмотрению не подлежит

Наилучшая стратегия по критерию Вальда для заданной платежной матрицы игры с природой

есть стратегия...

 А1

 А2

 А3

 А4

 А5

Наилучшая стратегия по критерию Вальда для платежной матрицы игры с природой

есть стратегия …

 В1

 А2

 А3

 А1

 В2

Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной

матрицы игры с природой

с коэффициентом оптимизма (пессимизма), равным 0,4, есть стратегия …

 В1

 А2

 А3

 А1

 В2

Наилучшая стратегия по критерию Гурвица для заданной платежной матрицы игры с природой

с коэффициентом оптимизма (пессимизма), равным 0,5, есть

стратегия …

 В1

 А2

 А3

 А1

 В2

Наилучшая стратегия по критерию максимаса для платежной матрицы игры

с природой есть стратегия …

 В1

 А2

 А3

 А1

 В2

Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для заданной платежной

матрицы игры с природой есть стратегия...

 В1

 А2

 А3

 А1

 В2

Наилучшая стратегия по критерию Сэвиджа для платежной матрицы

матрицы игры с природой есть стратегия …

 В1

 А2

 А3

 А1

 В2

Налоговый риск, в современных условиях оказывающий довольно существенное отрицательное воздействие на результаты финансовой деятельности организации, не определяется ...

 введением новых видов налоговых платежей

 увеличением ставок действующих налоговых платежей

изменениями условий и сроков уплаты налоговых платежей

 отменой налоговых льгот

 опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов

Неверно, что к группе инвестиционных рисков можно отнести …

 риск упущенной выгоды

 риски ликвидности

 процентный риск

 селективный риск

 риск банкротства

Неверно, что к методам управления риском относится …

 избежание риска

 удержание риска

 локализация рисков

 диверсификация рисков

 определение максимально возможного объема убытка по данному риску

Неверно, что риск как вероятностную категорию, характеризует ситуация, когда риск – это …

 событие с негативными последствиями: денежные убытки, потеря ресурсов, недополучение ожидаемой прибыли

 событие, которое может произойти или не произойти, это действие в надежде на счастливый случай

 мера рассеивания (дисперсия) полученных в результате множественного прогноза оценочных показателей рассматриваемого решения

 угроза потери контроля над величиной доходов (расходов) в ходе

реализации проекта

 вариация распределения вероятностей всех возможных последствий рискованного хода дела

Нижнаяя цена игры

равна...

 α = -2

α = 0

 α = 1

 α = 2

 α = 4

Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений позволяет избежать …

 производственного риска

 имущественного риска

 кредитного риска

 процентного риска

 риска потери финансовой устойчивости предприятия

Отказ предприятия от использования временно свободных денежных активов в качестве краткосрочных финансовых вложений порождает…

 производственный риск

 риск упущенной выгоды

 кредитный риск

 процентный риск

 процентный рискд

риск потери финансовой устойчивости предприятия

Поскольку в 1992 году, заработав небольшой капитал, студент Бабочкин не занялся акциями МММ, а вложил доход в мелкий торговый бизнес, приносящий скромный, но постоянный доход, – вплоть до 1994 года он думал о риске …

 упущенной выгоды

 прямых финансовых потерь

 снижения доходности

 банкротства

 ликвидности

Предприниматель выбирает наименее рискованный вариант вложения капитала по данным, представленным в таблице:

Предпочтение...

 невозможно отдать какому-либо варианту, поскольку оба слишкомрискованные

 необходимо отдать первому варианту

 необходимо отдать второму варианту

 можно отдать любому варианту, так как оба они безрисковые

При неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетах имеют место ипредставляют дополнительные расходы ресурсов сверх намеченных …

 потери

 убытки

 расходы

 рентабельность

Прием снижения риска, представляющий определенную форму страхования от возможных потерь путем переноса риска изменения цены с одного лица на другое, – это …

 распределение риска

 диверсификация

 премия за риск

хеджирование

 лимитирование

Прием снижения риска, предусматривающий различные надбавки (к цене, уровню процентной ставки), которые компенсируют действие факторов риска, – это …

 распределение риска

 диверсификация

 премия за риск

 приобретение дополнительной информации

 лимитирование

Прием снижения риска, предусматривающий трансферт и рассредоточение риска между партнерами по предпринимательской деятельности с четким разграничением сфер действий и ответственности, – это …

 распределение риска

 диверсификация

 премия за риск

 приобретение дополнительной информации

 лимитирование

Прием снижения риска, характеризующийся рассеиванием риска за счет распределения капитала, активов между различными объектами вложения или сочетанием разнообразных видов деятельности в пределах уставного капитала, – это …

 распределение риска

 диверсификация

 премия за риск

 приобретение дополнительной информации

 лимитирование

Прием снижения риска, характеризующийся установлением норматива расходов, продажи кредита, продажи товаров в кредит, предоставления займов, определением сумм вложения капитала, – это …

распределение риска

 диверсификация

 премия за риск

 приобретение дополнительной информации

 лимитирование

Седловой точкой платежной матрицы

является точка …

 a 21

 a 22

 a 32

 a 31

 a 13

Снижением прибыли по сравнению с ожидаемой величиной называют …

 потери

 убытки

 расходы

 рентабельность

 девальвация

Спекулятивные риски характеризуют потери в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности и подразделяются на риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала, – к последним относит(ят)ся ...

 риск упущенной выгоды

 инфляционный риск

 дефляционный риск

 валютные риски

 риски ликвидности

Способом уменьшения кредитного риска является …

 выбор правильного направления вложения средств

постоянная систематизация и обобщение информации по выданным кредитам и их возвращению

 покупка и продажа иностранной валюты с поставкой в будущем

 определение максимально возможной суммы для операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов

 сокращение количества валютных сделок с помощью их укрупнения

Справедливо, что неравенство Чебышева

находит...

 вероятность отклонения доходности варианта В от доходности варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки

 вероятность отклонения доходности варианта В от средней доходности

варианта А, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки

 вероятность отклонения средней доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки

 вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов очень близки

 вероятность отклонения доходности варианта А от средней доходности варианта В, считая, что среднеквадратические отклонения доходности вариантов сильно отличаются

Средний ранг строгой ранжировки пяти признаков, данной десятью

экспертами, равен …

 25

 50

 40

 60

 30

Таблица, приведенная ниже, содержит данные о стоимости акций Charleston Corporation в различных экономических ситуациях:

Рассчитанная средняя стоимость акций равна …

 Xср =80

 Xср =84$

 Xср =337$

 Xср =84,25$

 Xср =54

Уровень риска получения среднего дохода от вложения средств в некоторое рискованное предприятие можно описать …

 коэффициентом корреляции

 математическим ожиданием дохода

 средним квадратическим отклонением дохода

 квадратом дисперсии дохода

 разностью между доходом и расходом

Финансовый инструмент фондового рынка, обладающий самым высоким уровнем риска, – …

 акции

 деньги

 производные ценные бумаги

 государственные ценные бумаги

 облигации корпораций

Характеристики вариантов нескольких рассматриваемых проектов показаны точками на плоскости в соответствии с местоположением точек наиболее оптимальными вариантами выбора инвестиций в указанных областях будут: …

в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект Н

 в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект Н, в 3-й области –

проект Н

 в 1-й области – проект А, во 2-й области – проект Н, в 3-й области – проект S

 в 1-й области – проект С, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект S

 в 1-й области – проект С, во 2-й области – проект D, в 3-й области – проект F

Экспертизе строгого ранжирования объектов соответствует область оценок экспертных данных …

 Ω = R

 Ω = {1,2,3,...,m}, где m - количество групп разбиения всех объектов

 Ω = n!, где n - количество объектов

 Ω = {0,1} - попарного сравнения объектов

 Ω = R^n

Этапом мероприятия, связанного с организацией и проведением экспертизы, не является …

 обработка экспертной информации

 разработка формуляров для опроса экспертов

 определение общего числа экспертов и их персональный выбор

 непосредственная работа экспертов

 выбор места проведения экспертизы