Эконометрика Домашнее творческое задание Вариант 7 ФУ при правительстве РФ (методичка 2023 года)

Задание

Ставится задача исследовать, как влияют Инвестиции в основной капитал (INVFC_Q) текущие цены, млрд. (трлн.) рублей на Индекс реальной зарплаты Iкв93=100 (WAG_Q). Данные с сайта http://sophist.hse.ru

Таблица с данными приведена ниже (в окне Оглавление).

I Часть

1.1. Построение спецификации эконометрической модели парной линейной регрессии.

Привести постановку задачи построения модели парной линейной регрессии. Выбрать эндогенную переменную. Сделать предположения относительно знаков (положительный или отрицательный) параметров модели.

1.2. Исследование взаимосвязи данных показателей с помощью диаграммы рассеяния и коэффициента корреляции

Построить график диаграммы рассеяния зависимой переменной с экзогенным фактором. Оценить коэффициент корреляции между объясняемой и объясняющей переменными. Проверить значимость коэффициента корреляции.

1.3. Оценка параметров модели парной регрессии

Оцените параметры модели (1) парной регрессии по выборке из n-1 наблюдения.

у = b0 + b1*x (1)

Выпишите полученное уравнение регрессии в стандартной форме. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели.

1.4. Оценивание качества спецификации модели

Проверить статистическую значимость регрессии в целом. Проверить статистическую значимость оценок параметров. Оценить точность модели с помощью средней относительной ошибки аппроксимации. Сделайте выводы качестве уравнения регрессии.

1.5. Проверка предпосылки о нормальном распределении случайных возмущений

Проверить остатки модели на нормальность распределения при помощи теста Харке-Бера

1.6. Проверка предпосылки теоремы Гаусса-Маркова об отсутствии автокорреляции случайных возмущений

Привести результаты тестирования на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью теста Дарбина -Уотсона и Бреуша-Годфри. Сделать выводы.

* При необходимости выполнить корректировку модели, проверку адекватности выполнить на основе скорректированной модели.

1.7 . Проверка адекватности

Проверить адекватность модели. В качестве контролирующей выборки использовать данные за последний квартал в имеющейся выборке. Постройте прогноз эндогенной переменной на n-ое наблюдение и интервальную оценку (α=0,1). Поясните алгоритм проверки адекватности. Сделайте выводы об адекватности модели. Привести график исходных данных, результатов моделирования и прогнозирования с доверительными интервалами.

II Часть

2. Моделирование сезонности с использованием фиктивных переменных.

В связи с тем, что объясняемая переменная представляет собой временной ряд, одной из составляющих компонент которого может быть сезонная волна, необходимо учесть эту структуру для дальнейшего прогноза, вводя фиктивные переменные для соответствующих кварталов. Постройте график изменения эндогенной переменной во времени с целью визуального выявления сезонной волны.

Введите необходимое количество фиктивных переменных, характеризующих степень влияния каждого квартала в отдельности. Постройте многофакторную модель динамики экзогенной переменной.

2.1. Оцените параметры модели (2) множественной регрессии

у = a0 + a1*t + a2*d1 + a3*d2 + a4*d3 (2)

Выпишите полученное уравнение регрессии в стандартной форме. Дайте экономическую интерпретацию параметрам модели. Поясните экономический смысл параметров при фиктивных переменных сдвига при исследовании сезонных колебаний.

2.2. Оцените качество и значимость модели и отдельных ее параметров.

2.3. Выполните тестирование на отсутствие автокорреляции случайных возмущений с помощью Бреуша-Годфри.

* При необходимости выполнить корректировку модели, проверку адекватности выполнить на основе скорректированной модели.

2.4. Проверка адекватности модели с фиктивными переменными

Проверить адекватность модели. В качестве контролирующей выборки использовать данные за последний квартал в имеющейся выборке. Постройте прогноз эндогенной переменной на n-ое наблюдение и интервальную оценку (α=0,1). Поясните алгоритм проверки адекватности. Сделайте выводы об адекватности модели

2.5. Сравните точность прогнозов, полученных по моделям (1) и (2).

Таблица с исходными данными к работе:

Т Инвестиции в основной капитал, трлн. руб. Индекс реальной заработной платы, %

2007 I 897,6 166,36

II 1414,4 178,18

III 1744,1 181,38

IV 2660,1 204,6

2008 I 1314,6 199,9

II 1991,5 211,69

III 2369 214,65

IV 3106,5 226,46

2009 I 1224,3 199,06

II 1722,1 204,63

III 2061 205,04

IV 2968,6 226,36

2010 I 1242,6 205,99

II 1962,5 216,91

III 2361,1 216,26

IV 3585,2 236,37

2011 I 1422 207,3

II 2306 220,98

III 2854,1 222,75

IV 4453,6 254,6

2012 I 1730,1 227,87

II 2730,5 244,27

III 3225 235,23

IV 4900,5 268,64

2013 I 1905,4 238,28

II 2918,7 259,73

III 3402,9 250,38

IV 5223,3 279,67

2014 I 1884,1 247,79

II 2985 265,38

III 3493,2 251,58

IV 5540,3 274,47

2015 I 1960,7 225,62

II 2977,6 242,54

III 3428,7 227,26

IV 5530,2 247,94

2016 I 2047,3 224,39

II 3103,3 243,46

III 3615,9 230,31

IV 5982,4 254,03

2017 I 2243,7 233,97

II 3392,8 258,53

III 3934,5 243,02

IV 6456,3 275,34

2018 I 2451,2 259,65

II 3757,3 281,2

III 4564,1 262,36

IV 7009,4 290,95

2019 I 2697,1 266,51

II 4055,6 291,03

III 4956,3 274,15

IV 7620 308,97

2020 I 2972,8 285,49

II 4108,6 294,91

III 4959,2 282,82

IV 8262,3 319,02

2021 I 3175,6 290,63

II 4724,4 314,17

III 5655 293,12

IV 9390,4 330,35

2022 I 3995,1 299,62

II 5727,2 296,93

III 6696,2 288,02

Содержание

Задание 3

Часть 1 6

1.1 Построение спецификации эконометрической модели 6

1.2 Исследование взаимосвязи показателей 7

1.3 Оценка параметров модели парной регрессии 9

1.4 Оценка качества спецификации модели 12

1.5 Проверка предпосылки о нормальном распределении остатков 15

1.6 Проверка предпосылки об отсутствии автокорреляции случайных возмущений 15

1.7 Проверка адекватности модели 23

Часть 2 25

2.1 Построение модели множественной регрессии 25

2.2. Оценка качества и значимости модели и отдельных ее параметров 28

2.3 Проверка предпосылки об отсутствии автокорреляции 29

2.4 Проверка адекватности модели множественной регрессии 32

2.5. Сравним точность прогнозов, полученных по моделям (1) и (2) 33

Список использованных источников 34

Не подошли данные? Другой вариант? Не проблема! Напишите мне, оформите заказ и в течение 1-5 дней (в зависимости от загруженности) я выполню вашу работу.

Работа была выполнена в 2023 году, принята преподавателем без замечаний.

Пример оформления задач для общего представления о качестве приобретаемой работы можно посмотреть в моем профиле (образцы решений) или прикрепленном демо-файле.

Расчеты выполнены достаточно подробно. Все расчеты сопровождены формулами, пояснениями, выводами, скринами из Excel. Формулы и расчеты аккуратно набраны в microsoft equation.

Работа выполнена с использованием возможностей Excel (файл Excel к работе приложен). Некоторые трудоемкие пункты повышенной сложности (корректировка модели) выполнены с использованием возможностей программы gretl.

Объем работы в ворде 34 стр. TNR 14, интервал 1,15.

Если есть вопросы по работе, то пишите в ЛС.