ТУСУР Исследование операций и методы оптимизации

Вопрос 1. От каких факторов зависит эффективность рискованных ценных бумаг?
Вопрос 2. Кредитный риск и способы его уменьшения.
Вопрос 3. Что означает отрицательная (положительная) корреляционная связь.
Вопрос 4. Какой портфель называют безрисковым?
Задача 1. По договору в течение 6 лет в конце каждого квартала издательство переводит на счет автора случайную сумму денег (зависит от числа проданных книг). Предположим, что эта сумма равномерно распределена от 21 000 до 24 000 руб. Как найти современную величину этой ренты?
Задача 2. Найти детерминированный вариант процентной ставки, если с вероятностью 1/5 ее начисление происходит в момент 0,9, и с вероятностью 4/5 - в момент 1,3
Задача 3. С помощью компьютера найден оптимальный портфель максимальной эффективности для трех ценных бумаг с доходностью и риском: (4,10); (10,40); (40,80); верхняя граница риска задана равной 50. Доли бумаг оказались равными: 6%, 34% ,60%. Определите риск и доходность для данного портфеля.
Задача 4. Пусть операции Q1 и Q2 и некоррелированы, найдем риск операции Q=0,5Q1+ 0,5Q2 (например, денег не хватит на проведение обеих операций в полном объеме). Рассчитайте риск операции Q