Онлайн тестирование

29 вопросов 70 минут
Темы:
1. Общая постановка задачи линейного программирования. Примеры экономических задач, решаемых с помощью составления и расчета линейных математических моделей.
2. Основные представления о методах решения задач ЛП, основанных на направленном переборе вершин ОДР (симплекс-метод, графический метод и др.)
3. Двойственность в линейном программировании Теоремы двойственности и их применение.
4. Интерпретация двойственных управляющих переменных. Экономический анализ задач ЛП с использованием теории двойственности.
5. Некоторые специальные задачи линейного программирования: транспортная, производственно-транспортная, задача о назначении и методы их решения.
6. Градиентные методы в задаче безусловной оптимизации.
7. Линейное программирование в среде MS Excel.
8. Основные представления о методах оптимизации в невыпуклом случае. Общая постановка целочисленной задачи линейного программирования. Основные методы решения целочисленных задач (графический метод, метод ветвей и границ, метод Гомори).
9. Задача выбора решений в условиях неопределенности. Основные критерии выбора решений в условиях неопределенности (принцип гарантированного результата, критерий Байеса-Лапласа, критерий Уальда, критерий Сэвиджа, критерий Гурвица).
10.Применение принципа гарантированного результата в задачах экономического планирования.
11. Принятие решений при случайных параметрах. Вероятностная информация о параметрах.
12. Происхождение и постановка задачи многокритериальной оптимизации.
13. Динамические задачи оптимизации. Примеры: простейшая динамическая модель производства, задача поиска оптимальной производственной программы, задача распределения инвестиций. Многошаговые и непрерывные динамические модели.
14. Понятия управления и состояния в динамических моделях.
15. Задача построения программной траектории как задача математического программирования (в конечномерном или бесконечномерном пространстве). Динамическое программирование в многошаговых задачах оптимизации.
16. Принцип оптимальности Беллмана. Функция Беллмана. Уравнение Беллмана в многошаговых задачах оптимизации. Решение задач динамического программирования (на примере задач о замене оборудования и распределения инвестиций).
Ожидаемая оценка: достаточно 4-5