Рассчитайте фактические показатели нормативов ликвидности по данным, приведенным в таблице 1

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 4

Задача. Рассчитайте фактические показатели нормативов ликвидности по данным, приведенным в таблице 1. Сравните их с нормативными значениями (Таблица 2). Сделайте выводы.

Таблица 1

Расчет нормативов ликвидности банка «Х» на 01.01.2012 года

Наименование показателя

Значение показателя

Отклонение,

(+,-)

факт

норматив

Капитал банка, тыс. р.

2 185 564

Х

Х

Обязательства банка по полученным кредитам и депозитам сроком погашения свыше года, тыс. р.

1 798 226

Х

Х

Обязательства банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней, тыс. р.

1 849 269

Х

Х

Ликвидные активы, тыс. р.

1 365 230

Х

Х

Кредитные требования с оставшимся сроком до погашения свыше года, тыс. р.

2 218 403

Х

Х

Норматив текущей ликвидности,

Норматив долгосрочной ликвидности, %

Таблица 2

Значения обязательных нормативов в соответствии с Инструкцией Центрального Банка России от 16.01.2004 № 110-И1

«Об обязательных нормативах банков»

Наименование норматива

Обозначение

Допустимое значение

1

2

3

Достаточности собственных средств (капитала) банка

Н1

Для банков с капиталом:

не менее 180 млн. рублей – 10 %

менее 180 млн. рублей – 11 %

Мгновенной ликвидности

Н2

мin 15 %

Окончание табл. 2

1

2

3

Текущей ликвидности

Н3

мin 50 %

Долгосрочной ликвидности

Н4

мax 120 %

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Н6

мax 25 %

Максимальный размер крупных кредитных рисков

Н7

мax 800 %

Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)

Н9.1

мax 50 %

Совокупная величина риска по инсайдерам банка

Н10.1

мax 3 %

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц

Н12

мax 25 %

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 4

Задача. Рассчитайте фактические показатели нормативов ликвидности по данным, приведенным в таблице 1. Сравните их с нормативными значениями (Таблица 2). Сделайте выводы.

Таблица 1

Расчет нормативов ликвидности банка «Х» на 01.01.2012 года

Наименование показателя

Значение показателя

Отклонение,

(+,-)

факт

норматив

Капитал банка, тыс. р.

2 185 564

Х

Х

Обязательства банка по полученным кредитам и депозитам сроком погашения свыше года, тыс. р.

1 798 226

Х

Х

Обязательства банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней, тыс. р.

1 849 269

Х

Х

Ликвидные активы, тыс. р.

1 365 230

Х

Х

Кредитные требования с оставшимся сроком до погашения свыше года, тыс. р.

2 218 403

Х

Х

Норматив текущей ликвидности, %

Норматив долгосрочной ликвидности, %

Таблица 2

Значения обязательных нормативов в соответствии с Инструкцией Центрального Банка России от 16.01.2004 № 110-И1

«Об обязательных нормативах банков»

Наименование норматива

Обозначение

Допустимое значение

1

2

3

Достаточности собственных средств (капитала) банка

Н1

Для банков с капиталом:

не менее 180 млн. рублей – 10 %

менее 180 млн. рублей – 11 %

Мгновенной ликвидности

Н2

мin 15 %

Окончание табл. 2

1

2

3

Текущей ликвидности

Н3

мin 50 %

Долгосрочной ликвидности

Н4

мax 120 %

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Н6

мax 25 %

Максимальный размер крупных кредитных рисков

Н7

мax 800 %

Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)

Н9.1

мax 50 %

Совокупная величина риска по инсайдерам банка

Н10.1

мax 3 %

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц

Н12

мax 25 %

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ТЕМЕ 4

Задача. Рассчитайте фактические показатели нормативов ликвидности по данным, приведенным в таблице 1. Сравните их с нормативными значениями (Таблица 2). Сделайте выводы.

Таблица 1

Расчет нормативов ликвидности банка «Х» на 01.01.2012 года

Наименование показателя

Значение показателя

Отклонение,

(+,-)

факт

норматив

Капитал банка, тыс. р.

2 185 564

Х

Х

Обязательства банка по полученным кредитам и депозитам сроком погашения свыше года, тыс. р.

1 798 226

Х

Х

Обязательства банка по счетам до востребования и на срок до 30 дней, тыс. р.

1 849 269

Х

Х

Ликвидные активы, тыс. р.

1 365 230

Х

Х

Кредитные требования с оставшимся сроком до погашения свыше года, тыс. р.

2 218 403

Х

Х

Норматив текущей ликвидности, %

Норматив долгосрочной ликвидности, %

Таблица 2

Значения обязательных нормативов в соответствии с Инструкцией Центрального Банка России от 16.01.2004 № 110-И1

«Об обязательных нормативах банков»

Наименование норматива

Обозначение

Допустимое значение

1

2

3

Достаточности собственных средств (капитала) банка

Н1

Для банков с капиталом:

не менее 180 млн. рублей – 10 %

менее 180 млн. рублей – 11 %

Мгновенной ликвидности

Н2

мin 15 %

Окончание табл. 2

1

2

3

Текущей ликвидности

Н3

мin 50 %

Долгосрочной ликвидности

Н4

мax 120 %

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков

Н6

мax 25 %

Максимальный размер крупных кредитных рисков

Н7

мax 800 %

Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам)

Н9.1

мax 50 %

Совокупная величина риска по инсайдерам банка

Н10.1

мax 3 %

Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц

Н12

мax 25 %