Тест по Эконометрике

1.Коэффициент детерминации показывает:

a) на сколько единиц изменится зависимая переменная, если независимая изменится на 1 единицу;

b) на сколько процентов изменится зависимая переменная, если независимая изменится на 1 %;

c) долю вариации зависимой переменной, обусловленную вариацией независимой переменной;

d) во сколько раз изменится зависимая переменная, если независимая изменится на 1 единицу.

2. В линейной регрессии параметрами уравнения являются

a) X и Y;

b) a и b;

c) Y и ;

d) a и Y.

3.Если коэффициент корреляции положителен, то в линейной парной модели регрессии:

a) с ростом X показатель ;

b) с ростом X показатель Y растет;

c) с ростом X показатель Y убывает;

d) с уменьшением X показатель Y растет.

4. Коэффициенты уравнения множественной регрессии характеризуют:

a) совместное влияние факторов на результирующий показатель;

b) чистое влияние каждого фактора на результирующий показатель;

c) зависимость факторов друг от друга;

d) существенность факторов регрессионной модели.

5. Фиктивной переменной считают переменную, которая

a) описывает качественный признак в количественном виде;

b) принимает значения 0 и 1;

c) в действительности не существует;

d) принимает только целые значения.

6. Причины автокорреляции остатков:

a) исследование неоднородных объектов;

b) ошибки измерений;

c) наличие зависимости между объясняющей переменной и возмущениями модели;

d) ошибки спецификации.

7. В каком случае можно говорить об отсутствии гетероскедастичности:

a) коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 1;

b) статистика Дарбина-Уотсона равна 0;

c) коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен -1;

d) коэффициент ранговой корреляции Спирмена равен 0.

8. Какая из составляющих временного ряда отражает влияние на него факторов, повторяющихся через определенные промежутки времени?

a) тренд;

b) сезонная компонента;

c) корелограмма;

d) случайная компонента.

9. Автокорреляционная функция - это

a) зависимость уровней ряда от предыдущих уровней этого ряда;

b) зависимость коэффициентов автокорреляции от порядка;

c) зависимость уровней ряда от времени;

d) зависимость уровней ряда от другого параметра.

10. Для оценки параметров идентифицируемого уравнения применяют

a) двухшаговый МНК;

b) МНК;

c) косвенный МНК;

d) обобщенный МНК.