«Эконометрика». Тест для сдачи в МФПУ «Синергия».
Сборник ответов на 48 вопросов. Тест был успешно пройден в 2022 году.
Ответы на тест содержатся в приобретаемом файле.
1. Автокорреляционная функция – это функция от …
значений уровней ряда
времени
времени и лага между двумя уровнями ряда
2. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
уравнения
системы минус единица
3. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
· линейная
степенная
показательная
4. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
тренд
сезонная составляющая
циклическая составляющая
5. Критерий Фишера используется при проверке …
статистической значимости модели в целом
независимости факторов модели
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
6. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
неидентифицируемо
7. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
· нелинейная зависимость между переменными
связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
8. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
· мультипликативная
приведенная
множественная регрессионная
9. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
функциональной зависимости
корреляционной связи
исключительно линейной связи
10. Оценка параметров приведенной формы осуществляется методом…
наименьших квадратов
косвенным методом
двухшаговым методом
11. Эффективная оценка – это оценка, …
математическое ожидание которой равно нулю
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
12. Стационарность – это …
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
правило отбора предикторов в регрессионную модель
синоним автокорреляции
13. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
положительные и отрицательные
равноускоренные и равнозамедленные
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
14. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
коэффициент детерминации
скорректированный коэффициент детерминации
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
15. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым
достаточным
необходимым и достаточным
16. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
максимизирует сумму квадратов остатков
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков
17. Неверно, что к моделям временных рядов относятся …
авторегрессионные модели
модели скользящего среднего
регрессионные модели
18. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
обладают свойством гомокедастичности
обладают свойством гетероскедастичности
связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
19. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
20. Коэффициент корреляции – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
21. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
проверки статистической значимости фактора
ранжирования факторов в уравнении
проверки экономической значимости фактора
22. Мультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
23. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
о гетероскедастичности остатков
об автокорреляции остатков
о мультиколлинеарности факторов
24. Белый шум – это …
свойство коэффициентов регрессионной модели
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
модель авторегрессии первого порядка
25. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
метод максимального правдоподобия
обобщенный метод наименьших квадратов
26. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
t-критерию
F-критерию
x² - критерию
27. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
· классический
косвенный
двухшаговый
28. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
29. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом
значимость коэффициентов регрессии
30. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
31. Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Фишера
32. Средний коэффициент эластичности показывает …
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
33. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
аддитивная
структурная
парная регрессионная
34. Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
числа факторов
объема выборки
формы связи
35. Под спецификацией модели понимается …
нахождение параметров уравнения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
постановка проблемы и получение данных для ее решения
36. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
с ростом Х происходит рост У
с ростом Х происходит убывание У
рост Х не оказывает влияния на изменение У
37. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
38. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
тренд
сезонная составляющая
случайная составляющая
39. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
постоянство математического ожидания остатков
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
непостоянство дисперсии остатков
40. На главной диагонали ковариационной матрицы находятся …
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии
коэффициенты корреляции
41. Стационарность …
· можно рассматривать в узком и в широком смысле
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
42. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
· фальшивые
фиктивные
поддельные
43. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
· по экспоненциальному закону
по закону Пуассона
по нормальному закону
44. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
· необходимым
достаточным
необходимым и достаточным
45. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
· уровень автокорреляции ошибок
качество уравнения регрессии в целом
значимость коэффициентов регрессии
46. Мультиколлинеарность проявляется между …
· остатками
признаком и фактором
факторами
47. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
· Голдфелда-Квандта
Дарбина-Уотсона
Глейзера
48. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
· ранговое условие
порядковое условие
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
