ЭКОНОМЕТРИКА (ответы на тест) ММУ

Даны ответы на 263 вопроса. Правильных ответов 95%. Правильные ответы выделены зеленым. Отвеченные неправильно - серым, и при сдаче можно выбрать другой вариант ответа

Даны ответы на следующие вопросы:

Вопрос 1

Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений

Выберите один ответ.

a. разности

b. суммы

c. произведения

d. среднего арифметического

Вопрос 2

Переменная Y, имеющая при заданных значениях факторов некоторое распределение называется

Выберите один ответ.

a. Случайной,

b. Зависимой,

c. Объясняемой.

d. Детерминированный,

Вопрос 3

При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев

Выберите один ответ.

a. 1%

b. 10%

c. 95%

d. 5%

Вопрос 4

Эффективная оценка – несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок

Выберите один ответ.

a. наименьшую ошибку

b. наименьшую дисперсию

c. наибольшую дисперсию

d. наибольшую точность

Вопрос 5

Уравнением линейной парной регрессии является уравнение

Вопрос 6

Экономико-математическая модель становится эконометрической, если

Выберите один ответ.

a. Она уравнениями, тождествами и неравенствами,

b. Она представляет описание исследуемого объекта,

c. Она задается дифференциальными уравнениями.

d. Она будет отражать этот объект на основе характеризующих именно его эмпирических (статистических) данных,

Вопрос 7

Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью

Выберите один ответ.

a. генеральной

b. полной

c. репрезентативной

d. выборочной

Вопрос 8

Переменные, взятые в предыдущий момент времени, называются

Выберите один ответ.

a. Независимыми,

b. Лаговыми,

c. Объясняемыми,

d. Определенными.

Вопрос 9

Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают

Выберите один ответ.

a. Условную плотность,

b. Некоторое распределение,

c. Определенные значения,

d. Нормальное распределение.

Вопрос 10

Эконометрическая модель имеет вид

Вопрос 11

Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу

Выберите один ответ.

a. во сколько раз

b. на сколько процентов

c. на сколько единиц

d. с каким темпом

Вопрос 12

Переменные, задаваемые извне называются

Выберите один ответ.

a. Эндогенными,

b. Лаговыми,

c. Независимыми.

d. Экзогенными,

Вопрос 13

По данным таблицы найдите уравнение регрессии Y по X

Выберите один или несколько ответов:

a. Y=-6,49+ 0,734 x;

b. Y=6,49+ 0,534 x;

c. Y=1,49+ 0,034 x;

d. Y=4,44+ 0,144 x.

Вопрос 14

Задачами регрессионного анализа являются

Выберите один ответ.

a. Оценка неизвестных значений зависимой переменной.

b. Установление формы зависимости между переменными, оценка функции регрессии, оценка неизвестных значений (прогноз значений) зависимой переменной;

c. Установление формы зависимости между переменными;

d. Нахождение оценки функции регрессии;

Вопрос 15

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее

Выберите один ответ.

a. средним арифметическим

b. автокорреляцией

c. математическим ожиданием

d. дисперсией

Вопрос 16

Набор показателей экономических переменных, полученных в данный момент времени называются

Выберите один ответ.

a. Независимым наблюдением,

b. Пространственной выборкой,

c. Объясняемыми переменными.

d. Случайными величинами,

Вопрос 17

Уравнение регрессии линейное, если

Выберите один ответ.

a. Случайная величина (X,Y) имеет совместное нормальное распределение,

b. Параметрическое распределение,

c. Определенный характер экспериментальных данных,

d. Случайные величины не имеют совместного нормального распределения.

Вопрос 18

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен

Выберите один ответ.

a. нулю

b. ½

c. 2

d. единице

Вопрос 19

Для получения достоверных данных о распределении какой-либо случайной величины, необходимо иметь

Выберите один ответ.

a. Выборку ее наблюдений достаточно большого объема.

b. Достаточное количество объясняемых переменных,

c. Большое количество наблюдений,

d. Разбиение зависимых переменных на части.

Вопрос 20

Если случайная величина принимает значения Х1….,Хn с вероятностями Р1...,Рn соответственно, то математическое ожидание случайной величины -

Вопрос 21

На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека – оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:

Выберите один ответ.

a. 4,50

b. 4,06

c. 3,50

d. 3,95

Вопрос 22

В эконометрической модели объясненная часть – это

Вопрос 23

Некоррелированность возмущений независимых случайных величин выражается уравнением

Вопрос 24

Значение оценки является ____________

Выберите один ответ.

a. коэффициентом ;

b. случайной величиной;

c. детерминированной величиной .

d. показателем смещения;

Вопрос 25

Реальные экономические объекты, исследуемые с помощью эконометрических методов, описываются с помощью

Выберите один ответ.

a. Уравнения.

b. Системы регрессивных уравнений,

c. Системы тождеств,

d. Системы регрессивных уравнений и тождеств,

Вопрос 26

Верхнее число степеней свободы F-статистики в случае парной регрессии равно

Выберите один ответ.

a. одному

b. нулю

c. двум

d. трем

Вопрос 27

Переменные, формирующие внутри функционирования объекта, называются

Выберите один ответ.

a. Экзогенными,

b. Лаговыми,

c. Независимыми.

d. Эндогенными,

Вопрос 28

Свойство постоянства дисперсий ошибок регрессии называется гомоскедастичностью, если

Вопрос 29

Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях

Выберите один ответ.

a. теории вероятностей;

b. экономической кибернетики;

c. математической статистики;

d. математического анализа;

Вопрос 30

Выборочным уравнением регрессии называется уравнение

Вопрос 31

Тесты на гетероскедастичность – это

Выберите один ответ.

a. тест ранговой корреляции Спирмена, тест Голдфелда-Квандта, тест Уайта, тест Глейзера

b. тест Голдфелда-Квандта

c. тест Уайта

d. тест Глейзера

Вопрос 32

Значение статистики Дарбина – Уотсона находится между значениями

Выберите один ответ.

a. -3 и 3

b. 0 и 6

c. -2 и 2

d. 0 и 4

Вопрос 33

Модель скользящей средней q-го порядка имеет вид

Вопрос 34

Коэффициент, который измеряет корреляцию между членами одного и того же ряда называется

Выберите один ответ.

a. парным коэффициентом корреляции

b. коэффициентом регрессии

c. частным коэффициентом корреляции

d. коэффициентом автокорреляции

Вопрос 35

Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных имеет вид

Вопрос 36

Для получения эффективной оценки вектора b используют

Выберите один ответ.

a. метод максимального проводоподобия

b. метод инструментальных переменных

c. обобщенный метод наименьших квадратов

d. обычный метод наименьших квадратов

Вопрос 37

Члены временного ряда __________ одинаково распределенными

Выберите один ответ.

a. могут быть

b. всегда

c. являются

d. не являются

Вопрос 38

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется

Выберите один ответ.

a. нулевой гипотезой

b. альтернативной гипотезой

c. условием существования

d. условием Гаусса – Маркова

Вопрос 39

Поправка Прайса – Уинстена – метод спасения ________________ в автокорреляционной схеме первого порядка

Выберите один ответ.

a. первого наблюдения

b. трендовой составляющей

c. последнего наблюдения

d. сезонной составляющей

Вопрос 40

Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда случайный член Uк коррелирует с

Выберите один ответ.

a. Uк-1

b. Четными случайными

c. Предыдущими к-1 членами

d. Uк-1 , Uк-2

Вопрос 41

При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью

Выберите один ответ.

a. датчика случайных чисел

b. анализа зависимостей

c. решения систем уравнений

d. опросов экспертов

Вопрос 42

На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения

Выберите один ответ.

a. Упорядочиваются по возрастанию х

b. Перенумеровываются в обратном порядке

c. Упорядочивается по убыванию х

d. Перемешиваются

Вопрос 43

Для модели потребления Фридмена могут быть применены

Выберите один или несколько ответов:

a. классический метод наиментших квадратов.

b. нелинейный метод наименьших квадратов, метод инструментальных переменных

c. нелинейный метод наименьших квадратов

d. метод инструментальных переменных

Вопрос 44

Авторегрессионная модель скользящей средней порядков p и q соответственно имеет вид

Вопрос 45

В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных

Выберите один ответ.

a. двух случайных членов

b. нескольких случайных членов

c. одной зависимой переменной

d. двух зависимых переменных

Вопрос 46

Модель с распределением Койка лаговых объясняющих переменных оценивается с помощью

Выберите один ответ.

a. обобщенного метода наименьших квадратов

b. метод инструментальных переменных

c. нелинейного метода наименьших квадратов

d. обычного метода наименьших квадратов

Вопрос 47

Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных

Выберите один ответ.

a. статистических методов

b. экспериментальных данных

c. аналитических зависимостей

d. детерминированных моделей

Вопрос 48

Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели

Выберите один ответ.

a. ln y = 5 + 2x + u

b. y = ln y + 5 +2ln x

c. y = ln 5 + 2 Inx + ln u

d. ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u

Вопрос 49

Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) – к линейной, называется моделью, нелинейной по

Выберите один ответ.

a. параметрам

b. случайному члену

c. переменным

d. способу представления

Вопрос 50

При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения

Выберите один ответ.

a. ошибки I рода

b. систематической ошибки

c. стандартной ошибки

d. ошибки II рода

Вопрос 51

Число периодов, по которым рассчитывают коэффициент автокорреляции называется

Выберите один ответ.

a. годом

b. Лагом

c. временным рядом

d. временным периодом

Вопрос 52

Тесты по определения автокорреляции между соседними членами – это

Выберите один ответ.

a. тест Бреуша-Годфри

b. Q-тест Льюинга-Бокса

c. тест Дарбина-Уотсона

d. тест Дарбина-Уотсона, тест Бреуша-Годфри, Q-тест Льюинга-Бокса

Вопрос 53

Способ оценивания (estimator) – общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки

Выберите один ответ.

a. области допустимых значений

b. приближенного численного значения

c. метода отбора

d. качественного описания

Вопрос 54

При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится

Выберите один ответ.

a. равной нулю

b. неэффективной

c. смещенной

d. невозможной

Вопрос 55

График выборочной автокорреляционной функции называется

Выберите один ответ.

a. диаграммой

b. кардиограммой

c. гистограммой

d. коррелограммой

Вопрос 56

Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными

Выберите один ответ.

a. матрицей чисел

b. единым числом

c. графиком

d. функциональной зависимостью

Вопрос 57

Второй шаг метода Зарембки заключается в пересчете наблюдений y в новые

Вопрос 58

Для регрессии второго порядка y= 12+7x1-3x2 отклонение от регрессии наблюдения (х1=2, х2=1, y=20) равно

Выберите один ответ.

a. е=23

b. е=0

c. е=20

d. е=3

Вопрос 59

Если из экономических соображений известно, что β ≥ β0 , то нулевая гипотеза отвергается только при

Выберите один ответ.

a. t < tкрит

b. t > tкрит

c. t ≠ tкрит

d. t = tкрит

Вопрос 60

МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2

Выберите один ответ.

a. среднее

b. средневзвешенное

c. максимальное

d. минимальное

Вопрос 61

Мультипликативная степенная модель легко сводится к линейной путем ___________ обеих частей уравнения

Выберите один ответ.

a. логарифмирования

b. умножения

c. сложения

d. деления

Вопрос 62

Мультиколлинеарность в эконометрических исследованиях чаще проявляется

Выберите один ответ.

a. в функциональной и явной формах

b. в функциональной форме

c. в явной форме

d. в стахостической форме

Вопрос 63

Производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид

Вопрос 64

При вычислении t-статистики применяется распределение____________

Выберите один ответ.

a. Пуассона

b. Фишера

c. Нормальное

d. Стьюдента

Вопрос 65

Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения

Выберите один ответ.

a. оценки

b. объясняющей переменной

c. зависимой переменной

d. остаточного члена

Вопрос 66

Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле

Вопрос 67

t-статистика для коэффициента корреляции r определяется как

Вопрос 68

Стандартизованный коэффициент регрессии показывает

Выберите один ответ.

a. на сколько величина изменится в среднем зависимая переменная при увеличении только

-ой объясняющей переменной на

b. на сколько процентов (от средней) изменится в среднем при величении только на 1%

c. изменение смещенной оценки параметра

d. прирост зависимой переменной при изменении на одну единицу, объясняющей переменной

Вопрос 69

Задача исследования зависимости одной зависимой переменной от нескольких объединяющих переменных решается с помощью

Выберите один ответ.

a. парного регрессионного анализа

b. методом математической статистики

c. неравенства Чебашева

d. множественного регрессионного анализа

Вопрос 70

С помощью обратной матрицы определяется

Выберите один ответ.

a. вектор в оценках параметров

b. вектор b оценок параметров, дисперсия и ковариация его компанент

c. ковариация компанентов вектора

d. дисперсия

Вопрос 71

Коэффициент детерминации R2 определяется по формуле

Вопрос 72

Второе условие Гаусса – Маркова заключается в том, что

Выберите один ответ.

a. σ2(ui) – не зависит от i

b. σ2(ui) = 0

c. σ2(ui) = 1

d. М(ui) – не зависит от i

Вопрос 73

Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается

Выберите один ответ.

a. линейной

b. незначимой

c. значимой

d. нелинейной

Вопрос 74

Первое условие Гаусса – Маркова заключается в том, что _________ для любого i

Выберите один ответ.

a. М(ui) = 0

b. М(ui) = 1

c. σ2(ui) = 1

d. σ2(ui) = 0

Вопрос 75

К нелинейным моделям по параметрам относятся модели

Вопрос 76

Выборочный частный коэффициент корреляции вычисляется по формуле

Вопрос 77

Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке

Выберите один ответ.

a. одну степень

b. ноль степеней

c. две степени

d. три степени

Вопрос 78

Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается

Вопрос 79

Третье условие Гаусса – Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если

Выберите один ответ.

a. i ≠ j

b. j = n

c. i = j

d. i = 1

Вопрос 80

Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов

Выберите один ответ.

a. деленному на

b. минус

c. умноженному на

d. плюс

Вопрос 81

Скорректированный коэффициент детерминации вычисляется по формуле

Вопрос 82

По четырем предприятиям региона (см. табл.) изучается зависимость выработки продукции на одного работника y (тыс. руб.) от ввода в действие новых основных фондов x2 (% от стоимости фондов на конец года) и от удельного веса рабочих высокой квалификации в общей численности рабочих x1 (%), тогда уравнение множественной регрессии имеет вид

Вопрос 83

По таблице найти скорректированный коэффициент детерминации

Вопрос 84

Параметр, для которого существует несколько способов выражения через коэффициенты приведенной формы, называется

Выберите один ответ.

a. Неидентифицируемым

b. идентифицируемым

c. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

d. Сверхидентифицируемым

Вопрос 85

структурный параметр называется ___________, если его значение невозможно получить, даже зная точные значения параметров приведенной формы

Выберите один ответ.

a. неидентифицируемым

b. идентифицируемым

c. Сверхидентифицируемым

d. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

Вопрос 86

Общий вид системы одновременных уравнений представляется в матричной форме как

Вопрос 87

Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________наблюдений

Выберите один ответ.

a. зависит от времени проведения

b. зависит от номера

c. одинакова для всех

d. зависит от числа

Вопрос 88

Параметр называется __________, если косвенный метод наименьших квадратов дает несколько его оценок

Выберите один ответ.

a. Сверхидентифицируемым

b. Неидентифицируемым

c. идентифицируемым

d. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

Вопрос 89

Критерий Г. Чоу может быть использован при построении регрессионных моделей при воздействии ________________ признаков

Выберите один ответ.

a. экономических

b. случайных

c. фиктивных

d. качественных

Вопрос 90

Системы одновременных или регрессионных уравнений используются, когда

Выберите один ответ.

a. Объясняемые переменные не зависят от внешних факторов

b. Объяснямые переменные выспутают сами как регрессоры

c. Фиксированы значения регрессоров

d. Фиксированы начения объясняемых переменных

Вопрос 91

Для функции Кобба-Дугласа у=100k1/3×i2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равна

Выберите один ответ.

a. 2/3

b. 100

c. 1

d. 1/3

Вопрос 92

Если система идентифицируема, и количество экзогенных переменных Х совпадает с количеством эндогенных переменных Y, оценки двушагового метода совпадают с оценками ___________ метода наименьших квадратов

Выберите один ответ.

a. Обычного

b. Обобщенного

c. Косвенного

d. Нелинейного

Вопрос 93

Временной (динамический) ряд имеет вид

Вопрос 94

Классическая нормальная линейная регрессионная модель имеет вид

Выберите один ответ.

a. Y=Xβ+ε.

b. Yt=Ut+Vt+Ct+εt;

c. Yi=β0+β1Xi1+β2Xi2+…+βpXip+εi;

d.

Вопрос 95

Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________

Выберите один ответ.

a. 4

b. 0,2

c. 0,8

d. 1

Вопрос 96

Функция Кобба – Дугласа называется

Выберите один ответ.

a. производственной функцией

b. целевой функцией потребления

c. функцией спроса

d. функцией предложения

Вопрос 97

Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов

Выберите один ответ.

a. Сверхидентифицируемым

b. Идентифицируемым

c. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

d. Неидентифицируемым

Вопрос 98

Переменные, которые формируются внутри модели называются

Выберите один ответ.

a. Эндогенными

b. Экзогенными

c. Регрессорами

d. Эндогенными и экзогенными

Вопрос 99

Необходимо исследовать зависимость между результатами письменных вступительных и курсовых экзаменов по математике. Получены следующие данные о числе решенных задач на вступительных экзаменах X (задание – 10 задач) и курсовых экзаменах Y (задания – 7 задач) 12 студентов, а также распределение этих студентов по фактору «пол»: Тогда линейная регрессивная модель Y по X с использованием фиктивной переменной по фактору пол имеет вид

Вопрос 100

При применении взвешенного метода наименьших квадратов используется формула

Вопрос 101

Мерой разброса значений случайной величины служит

Выберите один ответ.

a. математическое ожидание

b. сумма

c. интервал допустимых значений

d. дисперсия

Вопрос 102

Кейнсианская модель формирования доходов является

Выберите один ответ.

a. Неидентифицируемой и сверхидентифицируемой

b. идентифицируемой

c. сверхидентифицируемой

d. Неидентифицируемой

Вопрос 103

Модель оказывается предпочтительней модели _______, если скорректированный коэффициент детерминации при удалении регрессоров Z увеличивается

Вопрос 104

Корреляционной зависимостью между двумя переменными называется

Выберите один ответ.

a. Функциональная зависимость между одной переменной и множеством других переменных;

b. Функциональная зависимость любыми переменными.

c. Функциональная зависимость между значениями одной из них и условным математическим ожиданием другой;

d. Функциональная зависимость между случайными переменными

Вопрос 105

Статистической (или стохастической, вероятностной) получила название зависимость

Выберите один ответ.

a. Когда каждому значению одной переменной соответствует несколько значений другой переменной;

b. Когда каждому значению одной переменной соответствует множество возможных значений другой переменной;

c. Когда каждое значение одной переменной соответствует вполне определенное значение другой;

d. Когда не каждому значению одной переменной соответствует определенное значение другой переменной.

Вопрос 106

Пусть имеются условные данные о средних расходах на конечное потребление (yt, денежных единиц) за 8 лет. Линейный коэффициент корреляции равен

Выберите один ответ.

a. 0.678

b. 0.976

c. 0.876

d. -0.976

Вопрос 107

Тест Бокса – Кокса (решетчатый поиск) – прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой)

Выберите один ответ.

a. параметров нелинейной

b. параметров линейной

c. переменных нелинейной

d. критериев оценки

Вопрос 108

Приведенная форма Кейнсианской модели имеет вид

Вопрос 109

Авторегрессионная модель первого порядка имеет вид

Вопрос 110

Проблема, связанная со смещением оценки коэффициентов регрессии, в одном случае, или с утратой эффективности этих оценок в другом случае неправильной спецификации переменных, перестает существовать, если коэффициент парной корреляции между переменными равен

Выберите один ответ.

a. 0

b. –1

c. 1

d. ½

Вопрос 111

Второе условие Гаусса – Маркова предполагает, что дисперсия случайного члена __________ в каждом наблюдении

Выберите один ответ.

a. переменна

b. равна 0

c. не равна 0

d. постоянна

Вопрос 112

Коэффициент автокорреляции для таблицы по 6-ти пар наблюдений

Выберите один ответ.

a. 0,901

b. 2. +0,725

c. 0,842

d. 0,825

Вопрос 113

Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости

Выберите один ответ.

a. стандартным отклонением коэффициента

b. гипотетическим значением коэффициента

c. стандартной ошибкой коэффициента

d. критическим значением теста

Вопрос 114

Модель множественной регрессии можно представить в виде

Вопрос 115

F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y

Выберите один ответ.

a. дисперсии случайного члена

b. параметра регрессии

c. коэффициента детерминации

d. ковариации

Вопрос 116

По данным таблицы коэффициент эластичности равен

Выберите один или несколько ответов:

a. -3,4

b. 0,58

c. 3,4

d. 6,4

Вопрос 117

Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса – Маркова, приводит к потере свойства_________оценок

Выберите один ответ.

a. несмещенности

b. существенности

c. эффективности

d. состоятельности

Вопрос 118

Прогноз развития на основе экстраполяция временных рядов является эффективным в рамках _________ периода прогнозирования

Выберите один ответ.

a. средне и долгосрочного

b. среднесрочного

c. краткосрочного

d. долгосрочного

Вопрос 119

Для модели потребления Фридмена наиболее эффективен следующий метод:

Выберите один ответ.

a. нелинейный метод наименьших квадратов

b. классический метод наименьших квадратов.

c. метод инструментальных переменных

Вопрос 120

Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных

Выберите один ответ.

a. взаимозависимостью;

b. большой размерностью;

c. регулярной периодичностью;

d. стохастической природой.

Вопрос 121

С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации:

Выберите один ответ.

a. уменьшается

b. увеличивается или не изменяется

c. не изменяется

d. увеличивается

Вопрос 122

Скорректированный коэффициент детерминации:

Выберите один ответ.

a. больше обычного коэффициента детерминации

b. никак не связан с обычным коэффициентом детерминации

c. меньше обычного коэффициента детерминации

d. меньше или равен обычному коэффициенту детерминации

Вопрос 123

Модель распределенных лагов имеет вид

Вопрос 124

В модели регрессионного анализа к распределению ошибок наблюдения , а именно к их математическому ожиданию и дисперсии предъявляются требования:

Вопрос 125

По данным таблицы коэффициент корреляции равен

Выберите один ответ.

a. 0,912;

b. 0,969;

c. 0,239;

d. 0,783.

Вопрос 126

Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________

Выберите один ответ.

a. плотностью;

b. смещением;

c. дисперсией.

d. разбросом ;

Вопрос 127

Временным динамическим рядом называется выборка наблюдений, в которой важны

Выберите один ответ.

a. Порядок следования друг за другом.

b. Неупорядоченные наблюдения.

c. Только сами наблюдения,

d. Не только сами наблюдаемые значения случайных величин, но и порядок их следования друг за другом,

Вопрос 128

Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины

Выберите один ответ.

a. поправкой

b. ошибкой

c. записью

d. оценкой

Вопрос 129

Для оценки значимости коэффициентов регрессии рассчитывают:

Выберите один ответ.

a. F - критерий Фишера

b. коэффициент корреляции

c. коэффициент детерминации

d. t-критерий Стьюдента

Вопрос 130

Какое уравнение регрессии нельзя свести к линейному виду:

Вопрос 131

Значимость уравнения регрессии в целом оценивает:

Выберите один ответ.

a. t-критерий Стьюдента

b. F - критерий Фишера .

c. коэффициент корреляции

d. коэффициент детерминации

Вопрос 132

Корреляционная зависимость может быть представлена в виде

Вопрос 133

Модельным уравнением регрессии называется уравнение

Выберите один ответ.

a. R=b1* Sx×Sy.

b. Y=ψ(x,b0,b1,…,bp);

c.

d. Y=b0+b1x;

Вопрос 134

Качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению оценивает:

Выберите один ответ.

a. F-критерий Фишера

b. средняя ошибка аппроксимации

c. коэффициент детерминации

d. t-критерий Стьюдента

Вопрос 135

Классический метод к оцениванию параметров регрессии основан на:

Выберите один ответ.

a. обобщенном методе наименьших квадратов

b. методе наименьших квадратов

c. методе максимального правдоподобия

d. шаговом регрессионном анализе

Вопрос 136

Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть:

Выберите один ответ.

a. не менее 5 наблюдений

b. не менее100

c. не менее 7 наблюдений

d. не менее 10 наблюдений

Вопрос 137

Объясненная (факторная) сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:

Выберите один ответ.

a. 1

b. n - m - 1

c. n - 2

d. n - 1

Вопрос 138

Суть метода наименьших квадратов состоит в:

Выберите один ответ.

a. минимизации дисперсии

b. минимизации суммы остаточных величин

c. минимизации дисперсии результативного признака

d. минимизации суммы квадратов остаточных величин

Вопрос 139

Стандартизованные коэффициенты регрессии :

Выберите один ответ.

a. позволяют ранжировать факторы по силе их влияния на результат

b. оценивают статистическую значимость факторов

c. являются коэффициентами эластичности

d. оценивают значимость уравнения в целом

Вопрос 140

Для построения модели линейной множественной регрессии вида необходимое количество наблюдений должно быть не менее:

Выберите один ответ.

a. 5

b. 2

c. 14

d. 7

Вопрос 141

Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:

Выберите один ответ.

a. уменьшает значение коэффициента детерминации

b. увеличивает значение коэффициента детерминации

c. не влияет на дисперсию

d. не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации

Вопрос 142

Число степеней свободы для общей суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:

Выберите один ответ.

a. n-1

b. m/(n-1)

c. n-m-1$

d. m

Вопрос 143

Множественный коэффициент корреляции . Определите, какой процент дисперсии зависимой переменной объясняется влиянием факторов x1 и x2:

Выберите один ответ.

a. 19%

b. 90%

c. 1%

d. 81%

Вопрос 144

Система одновременных уравнений общего вида в структурной форме в отсутствие лаговых переменных имеет вид:

Вопрос 145

Тождества, которые содержатся в системе одновременных уравнений, имеют вид:

Вопрос 146

Косвенный метод наименьших квадратов можно применять для оценивания структурных параметров системы одновременных уравнений только в случае выполнения:

Выберите один ответ.

a. достаточных условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы

b. необходимых и достаточных условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы

c. необходимых условий точной идентифицируемости каждого уравнения системы

d. нет правильного ответа

Вопрос 147

Модель идентифицируема, если:

Выберите один ответ.

a. если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

b. в других случаях

c. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

d. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели

Вопрос 148

Уравнение сверхидентифицируемо, если:

Выберите один ответ.

a. D + 1 = H

b. в других случаях

c. D + 1 < H

d. D + 1 > H

Вопрос 149

Коэффициент a1 уравнения равен своему математическому ожиданию, если:

Вопрос 150

Для реализации двухшагового метода наименьших квадратов необходимо, чтобы:

Выберите один ответ.

a. количество наблюдений n существенно превышало количество предопределенных переменных k в i–ом уравнении

b. количество наблюдений n должно быть меньше количества предопределенных переменных k в i–ом уравнении

c. количество наблюдений n равно количеству предопределенных переменных k в i–ом уравнении

d. нет правильного ответа

Вопрос 151

Лаговые переменные – это:

Выберите один ответ.

a. зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y

b. предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x

c. зависимые предопределенные переменные

d. значения зависимых переменных за предшествующий период времени

Вопрос 152

Модель сверхидентифицируема, если:

Выберите один ответ.

a. если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

b. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

c. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели;

d. в других случаях

Вопрос 153

Уравнение идентифицируемо, если:

Выберите один ответ.

a. D + 1 > H

b. в других случаях

c. D + 1 < H

d. D + 1=H

Вопрос 154

Для определения параметров сверхидентифицируемой модели:

Выберите один ответ.

a. применяется косвенный МНК

b. ни один из существующих методов применить нельзя

c. метод максимального правдоподобия

d. применяется двушаговый МНК

Вопрос 155

Экзогенные переменные – это:

Выберите один ответ.

a. зависимые переменные за предшествующий период времени

b. зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y

c. значения зависимых переменных за предшествующий период времени

d. предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x

Вопрос 156

Экономический временной ряд отличается от технологического тем, что

Выберите один ответ.

a. нет правильного ответа

b. его нельзя повторить

c. его можно повторить

d. его можно изменить

Вопрос 157

Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию

Выберите один ответ.

a. объясняющей

b. зависимой

c. сезонной

d. Фиктивной

Вопрос 158

Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений

Выберите один ответ.

a. T и S

b. T, S и E

c. E и S

d. T и E

Вопрос 159

Модель авторегрессии и скользящей средней имеет вид

Вопрос 160

Временной ряд в виде аддитивной модели имеет вид

Вопрос 161

Критерий Дарбина-Уотсона применяется для:

Выберите один ответ.

a. в других случаях

b. для оценки существенности построенной модели

c. определения автокорреляции в остатках

d. определения наличия сезонных колебаний

Вопрос 162

При проведении теста Голдфелда – Квандта из рассмотрения исключаются ______ наблюдений

Выберите один ответ.

a. n' четных

b. первые n'

c. средние (n - 2n')

d. последние n'

Вопрос 163

Статические характеристики временного лага

Выберите один ответ.

a. Среднее арифметическое значение, дисперсия

b. автокорреляционная функция (автокоррелограмма), периодограмма

c. дисперсия, автоковариация

d. Среднее арифметическое значение, дисперсия, автоковариация, автокорреляционная функция (автокоррелограмма), периодограмма

Вопрос 164

Модель авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего имеет вид

Вопрос 165

Дисперсия временного ряда вычисляется по формуле

Вопрос 166

Модель сосредоточенного лага имеет вид

Вопрос 167

Мультипликативная модель временного ряда имеет вид:

Выберите один ответ.

a. Y=T+S+E

b. Y=T*S+E

c. любую другую модель

d. Y=T*S*E

Вопрос 168

Модели временных рядов – это

Выберите один ответ.

a. модели, использовавшие данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент времени и модели, использовавшие данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени

b. другие модели

c. модели, использовавшие данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент времени

d. модели, использовавшие данные, характеризующие один объект за ряд последовательных моментов времени

Вопрос 169

График зависимости автокорреляционной функции временного ряда от величины лага называется

Выберите один ответ.

a. коррелограммой

b. поле корреляции

c. гистограммой

d. диаграммой

Вопрос 170

Временной лаг - это

Выберите один ответ.

a. нет правильного ответа

b. зависимость причины и следствия

c. сумма причины и следствия

d. временная задержка между причиной и следствием

Вопрос 171

Временной ряд в виде мультипликативной модели имеет вид

Вопрос 172

На основе поквартальных данных построена аддитивная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 7 – I квартал, 9 – II квартал и –11 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:

Выберите один ответ.

a. 5

b. –5

c. 13

d. –4

Вопрос 173

Для функции средний коэффициент эластичности имеет вид:

Вопрос 174

Какое из уравнений является степенным:

Вопрос 175

Какое из следующих уравнений нелинейно по оцениваемым параметрам:

Вопрос 176

На основании наблюдений за 50 семьями построено уравнение регрессии где y – потребление, x – доход. Соответствуют ли знаки и значения коэффициентов регрессии теоретическим представлениям?

Выберите один ответ.

a. да

b. ничего определенного сказать нельзя

c. нет

d. и да и нет

Вопрос 177

Приведенная система одновременных уравнений имеет вид:

Вопрос 178

Приведенная форма системы одновременных уравнений имеет вид:

Вопрос 179

В двухшаговом методе наименьших квадратов оценки обладают свойствами:

Выберите один ответ.

a. несмещенности

b. эффективности

c. несмещенности, состоятельности и эффективности

d. состоятельности

Вопрос 180

Коэффициент детерминации при двухшаговом методе наименьших квадратов может быть:

Выберите один ответ.

a. только положительным

b. только равным единице

c. отрицательным

d. нет правильного ответа

Вопрос 181

Модель неидентифицируема, если:

Выберите один ответ.

a. если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов

b. число приведенных коэффициентов меньше числа структурных коэффициентов

c. в других случаях

d. если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели

Вопрос 182

Система независимых уравнений или внешне не связанных уравнений имеет вид

Вопрос 183

Для определения параметров точно идентифицируемой модели:

Выберите один ответ.

a. применяется двухшаговый МНК

b. применяется косвенный МНК

c. метод максимального правдоподобия

d. ни один из существующих методов применить нельзя

Вопрос 184

Если , то значение a 1 будет:

Выберите один ответ.

a. несостоятельным

b. состоятельным

c. смещенным

d. несмещенным

Вопрос 185

Модель авторегрессии и распределенных лагов имеет вид

Вопрос 186

Аддитивная модель временного ряда имеет вид:

Выберите один ответ.

a. Y=T*S*E

b. Y=T*S+E

c. Y=T+S+E

d. любую другую модель

Вопрос 187

Модель авторегрессии возмущения или автокорреляция временного ряда имеет вид

Вопрос 188

Использование автокорреляционных остатков

Выберите один ответ.

a. не влияет на прогноз

b. нет правильного ответа

c. ухудшает прогноз

d. улучшает прогноз

Вопрос 189

Экономический временной ряд – это ряд, который

Выберите один ответ.

a. отражает экономический процесс деятельности предприятия

b. отражает экономический процесс деятельности предприятия и процесс изготовления или испытания технического изделия

c. нет правильного ответа

d. отражает процесс изготовления или испытания технического изделия

Вопрос 190

Мультипликативная модель временного ряда строится, если:

Выберите один ответ.

a. амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается

b. значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов

c. отсутствует тенденция

d. в других случаях

Вопрос 191

Коэффициент автокорреляции:

Выберите один ответ.

a. характеризует наличие случайной компоненты

b. характеризует наличие или отсутствие тенденции

c. характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

d. характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

Вопрос 192

В обобщенной линейной модели в отличие от классической модели ковариация и дисперсия объясняющих переменных могут быть

Выберите один ответ.

a. случайными

b. произвольными

c. стахостическими

d. детерминированными

Вопрос 193

На основе поквартальных данных построена мультипликативная модель временного ряда. Скорректированные значения сезонной компоненты за первые три квартала равны: 0,8 – I квартал, 1,2 – II квартал и 1,3 – III квартал. Значение сезонной компоненты за IV квартал есть:

Выберите один ответ.

a. 1,7

b. 0,9

c. -0,8

d. 0,7

Вопрос 194

Автоковариация k-го порядка временного ряда Yt вычисляется по формуле

Вопрос 195

Число степеней свободы для факторной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:

Выберите один ответ.

a. m/(n-1)

b. m

c. n-1

d. n-m-1

Вопрос 196

Согласно методу наименьших квадратов для получения оценок b 0 и b 1 минимизируется:

Вопрос 197

В чем состоит условие гомоскедастичности в регрессионной модели временного ряда, если :

Вопрос 198

Лаг – это

Выберите один ответ.

a. число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции

b. ряд, содержащий только случайную компоненту

c. ряд, содержащий только сезонную компоненту

d. ряд, содержащий только тенденцию

Вопрос 199

В регрессионном анализе математическое ожидание и дисперсия регрессионных остатков , отвечают следующим требованиям:

Вопрос 200

Автокорреляция k-го порядка временного ряда Yt - коэффициент корреляции вычисляется по формуле

Вопрос 201

Границы интервальной оценки коэффициента регрессии отстоят от точечной оценки на величину, не превышающую:

Вопрос 202

При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии и . Можно ли при уровне значимости α=0,05 утверждать, что значимы коэффициенты регрессии:

Выберите один ответ.

a.

b. оба незначимы

c.

d. оба значимы

Вопрос 203

Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний:

Выберите один ответ.

a. нет

b. только при использовании моделей авторегрессии

c. только при использовании моделей скользящего среднего

d. да

Вопрос 204

По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида

была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица . Определите, чему равна дисперсия оценки коэффициента регрессии :

Выберите один ответ.

a. 1,500

b. 0,110

c. 0,682

d. 0,242

Вопрос 205

Если в уравнении регрессии увеличить x на единицу, то в результате этого yв среднем изменится на величину:

Вопрос 206

Дана ковариационная матрица . Чему равна оценка дисперсии элемента b1 вектора b.

Выберите один ответ.

a. 0,01

b. 5,52

c. 0,04

d. 2,21

Вопрос 207

В хорошо подобранной модели остатки должны (выберите необходимые пункты):

Выберите один или несколько ответов:

a. иметь нормальный закон распределения с нулевым математическим ожиданием и постоянной дисперсией

b. быть хаотично разбросанными

c. быть некоррелированными

d. иметь экспоненциальный закон распределения

Вопрос 208

При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите на сколько процентов в среднем изменится себестоимость продукции y, если производительность труда х2 увеличить на 1%, учитывая при этом, что :

Выберите один ответ.

a. 0,101%

b. – 0,404%

c. 0,404%

d. – 0,101%

Вопрос 209

Для моделей с переменной структурой характерно следующее:

Выберите один ответ.

a. в уравнение включены незначимые переменные

b. коэффициенты регрессии не являются постоянными

c. используется разная модель в разные моменты времени

d. для каждой отдельной части совокупности рассчитывается отдельное уравнение регрессии

Вопрос 210

Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью:

Выберите один ответ.

a. теста Дарбина – Уотсона

b. теста Кохрейна – Оркатта

c. критерия Барлетта

d. критерия Бреуша – Пагана

Вопрос 211

При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным n=20 предприятий получено уравнение регрессии и среднеквадратические отклонения коэффициентов регрессии: и . Определите с доверительной вероятностью γ=0,99, на какую величину максимально может измениться себестоимость продукции y, если объем производства увеличить на единицу:

Выберите один ответ.

a. –0,83

b. 0,72

c. –0,6

d. –1,5

Вопрос 212

По данным n=15 фирм исследована зависимость прибыли y от числа работающих x вида была получена оценка остаточной дисперсии и обратная матрица . Определите, чему равна при доверительной вероятности γ=0.95 верхняя граница интервальной оценки коэффициента регрессии при х :

Выберите один ответ.

a. 0,2

b. 0,13

c. 0.71

d. 0,65

Вопрос 213

Что минимизируется согласно методу наименьших квадратов:

Вопрос 214

Если для случайных ошибок справедливо равенство , для всех i=1,2,…,n, то это свидетельствует:

Выберите один ответ.

a. об автокорреляции

b. о гомоскедастичности

c. о мультиколлинеарности

d. о гетероскедастичности

Вопрос 215

Уравнению регрессии соответствует множественный коэффициент корреляции . Какая доля вариации результативного показателя y (%) объясняется входящими в уравнение регрессии переменными х1 и х2 :

Выберите один ответ.

a. 70,6

b. 29,4

c. 84,0

d. 16,0

Вопрос 216

В чем состоит условие независимости погрешностей регрессионной модели :

Вопрос 217

Границы интервальной оценки свободного члена уравнения регрессии отстоят от точечной оценки на величину, не превышающую:

Вопрос 218

Уравнение неидентифицируемо, если:

Выберите один ответ.

a. D + 1 > H

b. в других случаях

c. D + 1 = H

d. D + 1 < H

Вопрос 219

Если качественная независимая переменная принимает m значений, то необходимо определить:

Выберите один ответ.

a. m + 1 фиктивную переменную

b. m фиктивных переменных

c. m – 1 фиктивную переменную

d. m/2 фиктивных переменных

Вопрос 220

Какие требования в модели регрессионного анализа предъявляются к распределению ошибок наблюдения

, а именно к их математическому ожиданию и дисперсии .

Вопрос 221

Тест Чоу применяют:

Выберите один ответ.

a. для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии

b. для проверки возможности объединить две части совокупности

c. для выявления автокорреляции

d. для сравнения «короткой» и «длинной» модели

Вопрос 222

Если для случайных ошибок справедливо равенство

для всех i=1,2,…,n, то это свидетельствует:

Выберите один ответ.

a. о гомоскедастичности

b. о гетероскедастичности

c. об автокорреляции

d. о мультиколлинеарности

Вопрос 223

В чем условие гетероскедастичности в регрессионной модели временного ряда, если :

Вопрос 224

Статистика критерия для проверки значимости коэффициента регрессии имеет вид:

Вопрос 225

Параметр b в степенной модели является:

Выберите один ответ.

a. средней ошибкой аппроксимации

b. коэффициентом детерминации

c. коэффициентом эластичности

d. коэффициентом корреляции

Вопрос 226

Общая сумма квадратов отклонений в линейной парной модели имеет число степеней свободы, равное:

Выберите один ответ.

a. n

b. 1

c. n-1

d. n-2

Вопрос 227

Остаточная сумма квадратов равна нулю:

Выберите один ответ.

a. когда правильно подобрана регрессионная модель

b. когда между признаками существует точная функциональная связь

c. между признаками нет функциональной зависимости

d. никогда

Вопрос 228

Суть коэффициента детерминации состоит в следующем:

Выберите один ответ.

a. оценивает качество модели из относительных отклонений по каждому наблюдению

b. характеризует долю дисперсии , вызванную влиянием не учтенных в модели факторов

c. оценивает качество модели в целом

d. характеризует долю дисперсии результативного признака , объясняемую регрессией, в общей дисперсии результативного признака

Вопрос 229

Коэффициент линейного парного уравнения регрессии:

Выберите один ответ.

a. оценивает статистическую значимость уравнения регрессии

b. не имеет экономического смысла

c. показывает среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу

d. показывает, на сколько процентов изменится в среднем результат, если фактор изменится на 1%

Вопрос 230

Задачами регрессионного анализа являются

Выберите один ответ.

a. Установление формы зависимости между переменными, оценка функции регрессии, оценка неизвестных значений (прогноз значений) зависимой переменной;

b. Оценка неизвестных значений зависимой переменной.

c. Установление формы зависимости между переменными;

d. Нахождение оценки функции регрессии;

Вопрос 231

Степень адекватности модели при оценки двухшаговым методом наименьших квадратов считается тем больше, чем:

Выберите один ответ.

a. нет правильного ответа

b. дальше коэффициент детерминации от единицы

c. ближе коэффициент детерминации к единице

d. ближе коэффициент детерминации к «минус» единице

Вопрос 232

Для определения параметров структурную форму модели необходимо преобразовать в:

Выберите один ответ.

a. рекурсивную форму модели

b. приведенную форму модели

c. рекурсивную или независимую форму модели

d. независимую форму модели

Вопрос 233

Для определения параметров неидентифицируемой модели:

Выберите один ответ.

a. применяется косвенный МНК

b. метод максимального правдоподобия

c. ни один из существующих методов применить нельзя

d. применяется двухшаговый МНК

Вопрос 234

Модель скользящей средней имеет вид

Вопрос 235

Распределенный лаг характеризует

Выберите один ответ.

a. уменьшение ошибки прогноза

b. переходный процесс воздействия причины на следствие

c. время задержки между причиной и следствием

d. нет правильного ответа

Вопрос 236

Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют:

Выберите один ответ.

a. увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений

b. одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений

c. увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений

d. одинаковую дисперсию для всех наблюдений

Вопрос 237

Фиктивными называют переменные:

Выберите один ответ.

a. принимающие значения 0 или 1

b. значения которых постоянно для всех наблюдений

c. принимающие только положительные значения

d. переменные, которые ошибочно включены в уравнение

Вопрос 238

Коэффициент корреляции может принимать значения:

Выберите один ответ.

a. от 0 до 1

b. любые

c. от –1 до 1

d. от -2 до 2

Вопрос 239

Оценками косвенного метода наименьших квадратов являются следующие формулы

Вопрос 240

Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является:

Выберите один ответ:

a. графический

b. табличный

c. аналитический

d. экспериментальный

Вопрос 241

Число степеней свободы для остаточной суммы квадратов в линейной модели множественной регрессии равно:

Выберите один ответ:

a. n-m-1

b. m/(n-1)

c. m

d. n-1

Вопрос 242

Структурное уравнение регрессии имеет вид:

Вопрос 243

Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили:

Выберите один ответ:

a. системы взаимозависимых уравнений

b. системы независимых и рекурсивных уравнений

c. системы рекурсивных уравнений

d. системы независимых уравнений

Вопрос 244

Трехшаговый метод наименьших квадратов – это метод:

Выберите один ответ:

a. статистического оценивания параметров одного уравнения структурной системы одновременных уравнений

b. статистического оценивания остатков уравнений структурной системы одновременных уравнений

c. статистического оценивания параметров одновременно всех уравнений структурной системы одновременных уравнений

d. нет правильного ответа

Вопрос 245

Среднее арифметическое значения временного ряда имеет вид

Вопрос 246

Аддитивная модель временного ряда строится, если:

Выберите один ответ:

a. значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов

b. амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается

c. отсутствует тенденция

d. в других случаях

Вопрос 247

Авторегрессионная модель временного ряда имеет вид

Вопрос 248

Системы рекурсивных уравнений имеет вид:

Вопрос 249

Эндогенные переменные – это:

Выберите один ответ:

a. предопределенные переменные за предшествующий период времени

b. значения зависимых переменных за предшествующий период времени

c. зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y

d. предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x

Вопрос 250

Явление, когда строгая линейная зависимость между переменными приводит к невозможности применения МНК, называется

Вопрос 251

Модель Y = Xb + e оказывается с математической точки зрения предпочтительней модели Y = Xb + Zg + e, если выполняется условие

Вопрос 252

Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина – Уотсона

Вопрос 253

Переменные, которые формируются вне модели, называются

Вопрос 254

Функция Кобба – Дугласа имеет вид Y =

Вопрос 255

Эффективная процедура оценивания систем регрессионных уравнений сочетает метод одновременного оценивания и метод интсрументальных переменных, и при этом называется

Вопрос 256

Для решения одновременных уравнений применяется

Вопрос 257

Если при оценке __________ уравнения в качестве инструментальных переменных используются экзогенные переменные, то получаемые при этом оценки совпадают с оценками косвенного метода наименьших квадратов

Вопрос 258

Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как __________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной

Вопрос 259

Автокорреляция – нарушение ________ условия Гаусса – Маркова

Вопрос 260

Если наблюдаемое значение F-статистики при тестировании гипотезы g = 0 оказывается меньше 1, то модель ________ оказывается предпочтительнее чем, модель Y = Xb + Zg + e

Вопрос 261

Отличия экзогенных переменных от эндогенных заключается в том, что они

Вопрос 262

Тест ранговой корреляции Спирмена – тест на

Вопрос 263

При выборе спецификации модели следует руководствоваться ________ анализом