[Росдистант] Эконометрика (продвинутый уровень) (356) (промежуточные и итоговый тесты, вопросы, ответы)
Тольяттинский государственный университет (Росдистант), ТГУ. Эконометрика (356, 11404). Промежуточные и итоговый тесты. Ответы на вопросы.
Для Росдистант имеются и другие готовые работы. Пишем уникальные работы под заказ. Помогаем с прохождением онлайн-тестов. Пишите, пожалуйста, в личку (Евгений).
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ
Среди перечисленных моделей мультипликативной моделью временного ряда является
Выберите один ответ:
Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна
Выберите один ответ:
0
1
1/2
–1
–1/2
Статистические ... используются для оценки значимости уравнения регрессии в целом.
Выберите один ответ:
гипотезы
критерии
факторы
результаты
В стандартизированном уравнении множественной регрессии β1 = 0,33, β2 = –1,1. Определите, какой из факторов, x1 или x2 оказывает более сильное влияние на y.
Выберите один ответ:
x1, так как 0,33 > –1,1
По этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как стандартизированные коэффициенты регрессии несравнимы между собой
По этому уравнению нельзя ответить на поставленный вопрос, так как неизвестны коэффициенты «чистой» регрессии
x2, так как 1,1 > 0,33
Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является
Выберите один ответ:
возможность описания сложных систем
возможность включения фиктивных переменных
возможность учёта большого количества факторов
возможность исследования экономических систем
Чтобы найти экстремум функции нескольких переменных, надо
Выберите один ответ:
вычислить частные производные первого порядка по каждому из параметров и приравнять их к нулю
вычислить частные производные второго порядка по каждому из параметров и приравнять их к нулю
вычислить частные производные первого порядка по каждому из параметров и приравнять их к единице
вычислить частные производные второго порядка по каждому из параметров и приравнять их к единице
Если значение коэффициента автокорреляции первого порядка является наиболее высоким, то
Выберите один ответ:
исследуемый ряд содержит только тенденцию
исследуемый ряд содержит только сезонную компоненту
исследуемый ряд содержит сезонные и случайные колебания
исследуемый ряд содержит только случайные колебания
При оценке статистической ... уравнения регрессии и существенности связи осуществляется проверка нулевой гипотезы.
Выберите один ответ:
значимости
гипотезы
несостоятельности
валидности
Выборочное среднее
для выборки объема n = 5: –3, –2, 0, 2, 3 равно
Ответ:
Спецификацию ... уравнения регрессии следует использовать в случае наличия между экономическими показателями нелинейной связи.
Выберите один ответ:
нелинейного
параметрического
линейного
преобразованного
Если дисперсия остатков не является постоянной, то
Выберите один ответ:
оценки равны дисперсии
оценки равны нулю
оценки гетероскедастичны
оценки гомоскедастичны
Математическое ожидание остатков равно нулю, если оценки параметров обладают свойством
Выберите один ответ:
несмещенности
эффективности
смещенности
состоятельности
При изучении зависимости рассчитана матрица парных коэффициентов корреляции.
Коллинеарными являются факторы
Выберите один ответ:
x1 и x3
x2 и x3
x1 и x2
y и x3
y и x2
Дана выборка объема n = 5: 2, 3, 5, 7, 8. Выборочная дисперсия S2 равна
Ответ:
Данные о прибыли, полученной в течение месяца, за последние 5 месяцев оказались следующими.
По этим точкам строится прямая регрессии. Эта прямая для прибыли в марте дает значение, равное (Указание: определите это значение без построения прямой регрессии)
Ответ:
В системе взаимозависимых уравнений
Выберите один ответ:
одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы
одни и те же независимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы
одни и те же зависимые переменные во всех уравнениях входят в левую и в правую части системы
одни и те же зависимые переменные во всех уравнениях входят только в правую часть системы
Условием равноизменчивости или гомоскедастичности ошибок называют предположение о том, что
Выберите один ответ:
дисперсия ошибок постоянна для любого номера наблюдений
дисперсия ошибок непостоянна для любого номера наблюдений
дисперсия ошибок постоянна для некоторых наблюдений
дисперсия ошибок непостоянна для некоторых наблюдений
Множественная регрессия – это
Выберите один ответ:
модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных Х1, Х2, Х3
модель, где значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х
модель, где значение зависимой переменной У рассматривается как функция одного фактора при неизменном действии других
модель, где значение независимой переменной У рассматривается как функция нескольких переменных Х1, Х2, Х3
Система ... уравнений называется структурной формой модели.
Выберите один ответ:
Взаимозависимых
Независимых
Линейных
Нелинейных
При реализации ... процесса соответствующий временной ряд называется стационарным.
Выберите один ответ:
Стационарного стохастического
Нестационарного
Стохастического
Стационарного
«Белым шумом» называется
Выберите один ответ:
чисто случайный процесс
функциональная зависимость
модель временного ряда
тенденции временного ряда, испытывающего влияние структурных изменений
Дано уравнение регрессии
. Определите спецификацию модели.
Выберите один ответ:
Линейное уравнение множественной регрессии
Полиномиальное уравнение множественной регрессии
Линейное уравнение простой регрессии
Полиномиальное уравнение парной регрессии
Идентификация – это
Выберите один ответ:
единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели
соответствие между приведенной и структурной формами модели
отсутствие соответствия между приведенной и структурной формами модели
правило оценки взаимосвязи между эндогенными переменными
Значение коэффициента корреляции оказалось равно –1. На основании этого делают вывод, что между переменными
Выберите один ответ:
связь нелинейна
связь линейна, функциональна
связь слабая
связь отсутствует
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели
Выберите один ответ:
равно числу параметров приведенной формы модели
не больше числа параметров приведенной формы модели
не меньше числа параметров приведенной формы модели
не равно числу уравнений модели
Значение линейного коэффициента корреляции характеризует тесноту
Выберите один ответ:
множественной связи
нелинейной связи
линейной связи
случайной связи
Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейного уравнения регрессии связан с расчетом разности между
Выберите один ответ:
прогнозным и теоретическим значениями результативной переменной
прогнозным и теоретическим значениями независимой переменной
фактическим и теоретическим значениями независимой переменной
фактическим и теоретическим значениями результативной переменной
Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание
Выберите один ответ:
структуры связей реальной экономической системы
формы связей реальной экономической системы
структуры связей эконометрической модели
формы связей эконометрической модели
Графику некоторой гипотетической прямой линии соответствует математическая функция, называемая
Выберите один ответ:
линейной
наблюдаемой
объясняемой
нелинейной
эмпирической
Если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели, то
Выберите один или несколько ответов:
структурные коэффициенты модели оцениваются через параметры приведенной формы
модель идентифицируема
модель сверхидентифицируема
структурные коэффициенты модели нельзя оценить через параметры приведенной формы
В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений максимизируется. Если данное высказывание верно, введите да, в противном случае – нет.
Ответ:
Предмет исследования эконометрики – это
Выберите один ответ:
массовые экономические явления и процессы
массовые явления и процессы любой природы
случайные природные процессы
зависимость экономических переменных
Среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне, в линейной множественной регрессии
называются
Выберите один ответ:
коэффициентами «чистой» регрессии
диагональными элементами
парными коэффициентами
мультиколлениарными факторами
Дана выборка объема n: х1, х2 , …, хn . Если каждый элемент выборки уменьшить в 5 раз, то выборочная дисперсия S2 уменьшится в ... раз.
Ответ:
Между факторами множественной линейной регрессии обнаружена высокая корреляция. Из этого следует, что
Выберите один или несколько ответов:
нельзя определить их изолированное влияние на результативный показатель
параметры уравнения регрессии оказываются неинтерпретируемыми
параметры уравнения регрессии оказываются интерпретируемыми
возможно определить их изолированное влияние на результативный показатель
К ошибкам спецификации относится
Выберите один ответ:
учет в модели случайных факторов
неправильный выбор той или иной математической функции
однородность выбранной совокупности
учет в модели существенных факторов
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если
Выберите один ответ:
нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной
между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат называется полем
Выберите один ответ:
автокорреляции
случайных воздействий
регрессии
корреляции
Графиком линейной модели является
Выберите один ответ:
квадрат
поле корреляции
облако рассеивания
прямая линия
Нелинейным называется уравнение регрессии, если
Выберите один ответ:
параметры и случайные факторы входят в уравнение нелинейным образом, а переменные линейны
случайные факторы не линейны
независимые переменные входят в уравнение нелинейным образом
параметры входят в уравнение нелинейным образом, а переменные линейны
Если для определенного интервала значений фактора ... динамика роста или спада, то для зависимостей экономических показателей может быть использовано уравнение параболы.
Выберите один ответ:
возрастает
убывает
суммируется
меняется
Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой
Выберите один ответ:
одновременных уравнений
независимых уравнений
зависимых уравнений
рекурсивных уравнений
В эконометрической модели под мультиколлинеарностью факторов подразумевают
Выберите один ответ:
наличие линейной зависимости между двумя факторами
наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
отсутствие линейной зависимости между более чем двумя факторами
наличие нелинейной зависимости между более чем двумя факторами
Если амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается, то
Выберите один ответ:
строят мультипликативную модель временного ряда, которая ставит уровни ряда в зависимость от значений сезонной компоненты
строят аддитивную модель временного ряда, которая ставит уровни ряда в зависимость от значений сезонной компоненты
строят аддитивную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
строят мультипликативную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются переменными для различных циклов
Так как влияние факторов на самих себя является функциональным, то при заполнении матрицы парных коэффициентов корреляции
Выберите один ответ:
элементы главной диагонали равны единице
элементы главной диагонали равны нулю
элементы побочной диагонали равны единице
элементы побочной диагонали равны нулю
Под стационарным процессом понимают
Выберите один ответ:
стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянные значения
стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия зависят от рассматриваемого периода времени
стационарный процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют равные значения
стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют непостоянные значения
Если зависимая переменная
одного уравнения выступает в виде фактора
в другом уравнении, то исследователь может строить модель в виде
Выберите один ответ:
системы рекурсивных уравнений
системы независимых уравнений
системы линейных уравнений
системы одновременных уравнений
Матрица парных коэффициентов корреляции содержит значения парных коэффициентов линейной корреляции между
Выберите один ответ:
параметрами и переменными
переменными
параметрами
переменными и случайными факторами
Уравнение регрессии в стандартизованных переменных имеет вид
. В рассматриваемом уравнении самое слабое воздействие на результат оказывает фактор
Выберите один ответ:
х3
х2
х1
х1 и х3
В моделях ... анализа объясняющие переменные носят как количественный, так и качественный характер.
Выберите один ответ:
Ковариационного
Математического
Дисперсионного
Теоретического
Для двух независимых переменных их теоретическая ковариация равна
Ответ:
Распределение выборки рабочих по времени, затраченному на обработку одной детали, приведено в таблице.
Эмпирическое среднее времени, затрачиваемого на обработку одной детали, равно
Выберите один ответ:
7,1
7,64
7,52
7,62
7,16
Чтобы найти значения параметров a и b линейной модели множественной регрессии, находят экстремум функции
Выберите один ответ:
Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения отклонений ε, выраженных в процентах
Выберите один ответ:
от предсказанных значений случайных факторов
от фактических значений результативного признака
от наблюдаемых значений независимой переменной
от теоретических значений результативного признака
При линеаризации полиномиальных уравнений получают ... уравнения множественной регрессии.
Выберите один ответ:
линейные
нелинейные
параметрические
независимые
Дан вариационный ряд выборки объема n = 8: –2, 0, 3, 4, 6, 9, 12, 16. Выборочная медиана d и выборочное среднее
для этого ряда равны
Выберите один ответ:
d = 6;
= 6
d = 4;
= 5
d = 5;
= 5
d = 5;
= 6
Переход от точечного оценивания к интервальному возможен, если оценки являются
Выберите один ответ:
эффективными и несмещенными
состоятельными и смещенными
неэффективными и состоятельными
эффективными и несостоятельными
Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ... двух переменных равна 1 или –1.
Выберите один ответ:
выборочная корреляция
разность
сумма
теоретическая корреляция
Свойствами оценок МНК являются
Выберите один ответ:
эффективность, состоятельность и несмещённость
эффективность, несостоятельность и несмещённость
эффективность, состоятельность и смещённость
неэффективность, состоятельность и смещённость
При оценке статистической значимости уравнения регрессии и ... связи осуществляется проверка нулевой гипотезы.
Выберите один ответ:
существенности
валидности
несостоятельности
несмещённости
Целесообразно в качестве экзогенных переменных выбирать такие переменные, которые
Выберите один ответ:
могут быть объектом регулирования
не могут быть объектом регулирования
могут быть объектом исследования
могут быть объектом манипулирования
Совокупность значений экономического показателя за ... называют временным рядом.
Выберите один ответ:
Несколько последовательных периодов времени
Несколько временных периодов
Несколько последовательных периодов
Зависимых от времени периодов
Многофакторная эконометрическая модель – это функция вида
Выберите один ответ:
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется
Выберите один ответ:
обобщённым методом наименьших квадратов
минимальным методом наименьших квадратов
косвенным методом наименьших квадратов
обычным методом наименьших квадратов
структурным методом наименьших квадратов
Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является
Выберите один ответ:
ранжирование
нахождение среднего значения
выравнивание числовых значений по убыванию
выравнивание числовых значений по возрастанию
Гетероскедастичность приводит к ... оценок параметров регрессии по МНК.
Выберите один ответ:
Неэффективности
Эффективности
Эластичности
Минимуму
Для определения структурных коэффициентов модели структурная форма модели преобразуется
Выберите один ответ:
в приведенную форму модели
в линейную форму модели
в нелинейную форму модели
в изолированную форму модели
t -коэффициент доверия, определяемый по таблицам распределения Стьюдента, рассчитывается в зависимости
Выберите один ответ:
от уровня значимости α и числа степеней свободы (n–2)
от уровня значимости 1-α и числа степеней свободы (n–2)
от уровня значимости α-1 и числа степеней свободы (n–2)
от уровня значимости 1-α и числа степеней свободы n
от уровня значимости α и числа степеней свободы n
Статистические ... используются для оценки значимости уравнения регрессии в целом.
Выберите один ответ:
гипотезы
критерии
факторы
результаты
В модели связи между годовым располагаемым доходом и годовыми расходами на личное потребление домашних хозяйств y = α + βx + ε значение величины ε
Выберите один ответ:
отклонение реально наблюдаемых расходов от предсказываемого линейной моделью
порядковый номер домашнего хозяйства
постоянная величина, отражающая склонность к потреблению согласно привычкам
постоянное потребление
Значение коэффициента интеркорреляции между факторами x1 и x2 оказался равен 0,8, то
Выберите один ответ:
факторы дублируют друг друга
в анализ целесообразно включить фактор x2
корреляция x2 с результатом
слабее, чем корреляция фактора x1 с
в анализ целесообразно включить фактор x1
корреляция x1 с результатом
слабее, чем корреляция фактора x2 с
При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм
Выберите один ответ:
обычного метода наименьших квадратов
взвешенного метода наименьших квадратов
двухшагового метода наименьших квадратов
метода определителей
Включение в модель мультиколлинеарных факторов нежелательно, в частности, в силу того, что оценки параметров ненадежны и обнаруживают большие стандартные ошибки. Эти ошибки с изменением объема наблюдений
Выберите один ответ:
меняются не только по величине, но и по знаку
меняются только по величине
меняются только по знаку
не меняются
Дана выборка объема n: х1, х2 , …, хn . Если каждый элемент выборки увеличить в 4 раза, то выборочная дисперсия S2 увеличится в ... раз.
Ответ:
По имеющимся данным о сменной добыче угля на одного рабочего Y (т), мощности пласта x1 (м) и уровне механизации работ x2 (%) было построено уравнение множественной регрессии
. По виду уравнения сделайте вывод: при увеличении только мощности пласта x1 (при неизменном x2) на 1 м добыча угля на одного рабочего увеличится в среднем
Выберите один ответ:
на 0,854 т
на 0,367 т
на 3,54 т
на 85,4 т
на 36,7 т
Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров
Выберите один ответ:
систем эконометрических уравнений
нелинейных уравнений регрессии
линеаризованных уравнений регрессии
временных рядов
Коэффициент корреляции вычислен по выборочным данным. Для оценки его значения в генеральной совокупности строится
Выберите один ответ:
доверительный интервал
выборочный интервал
математический интервал
значимый интервал
результативный интервал
Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения
Выберите один ответ:
системы нормальных уравнений
уравнения регрессии
системы нормальных неравенств
двойственной задачи
Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ... использование обычного МНК.
Выберите один ответ:
Двукратное
Пошаговое
Однократное
Многократное
Дано уравнение регрессии
. Определите спецификацию модели.
Выберите один ответ:
Линейное уравнение множественной регрессии
Полиномиальное уравнение множественной регрессии
Линейное уравнение простой регрессии
Полиномиальное уравнение парной регрессии
Предпосылкой метода наименьших квадратов является
Выберите один ответ:
отсутствие автокорреляции в остатках
наличие автокорреляции в остатках
равенство единице автокорреляции в остатках
равенство минус единице автокорреляции в остатках
Так как влияние факторов на самих себя является функциональным, то при заполнении матрицы парных коэффициентов корреляции
Выберите один ответ:
элементы главной диагонали равны единице
элементы главной диагонали равны нулю
элементы побочной диагонали равны единице
элементы побочной диагонали равны нулю
Если амплитуда колебаний приблизительно постоянна, то
Выберите один ответ:
строят аддитивную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
строят аддитивную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются переменными для различных циклов
строят мультипликативную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
строят мультипликативную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются переменными для различных циклов
При оценке статистической ... уравнения регрессии и существенности связи осуществляется проверка нулевой гипотезы.
Выберите один ответ:
значимости
гипотезы
несостоятельности
валидности
Сбор необходимой ... информации происходит на информационном этапе построения эконометрической модели.
Выберите один ответ:
статистической
экономической
вероятностной
эконометрической
Структурная модель содержит
параметров, а приведенная форма модели содержит ... параметров.
Выберите один ответ:
Имеется структурная модель:
Н – число эндогенных переменных в i-ом уравнении системы,
D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение. Первое уравнение структурной модели имеет
Выберите один ответ:
H = 2, D = 1
H = 3, D = 1
H = 2, D = 2
H = 2, D = 3
Чем ближе к единице определитель матрицы межфакторной корреляции, тем
Выберите один ответ:
меньше мультиколлинеарность факторов
сильнее мультиколлинеарность факторов
ненадежнее результаты множественной регрессии
больше факторов включают в модель
Величина коэффициента множественной корреляции должна быть ... максимальному парному коэффициенту корреляции.
Выберите один ответ:
Больше или равна
Больше
Равна
Меньше
Меньше или равна
Если параметр является существенным, то для него расчетное значение критерия Стьюдента по модулю … табличного значения.
Выберите один ответ:
больше
не меньше
равно
не больше
меньше
Объяснённая часть эконометрической модели зависит
Выберите один ответ:
от значений объясняющих переменных
от значений объясняемых переменных
от случайной составляющей
от внешних факторов
от наблюдаемого значения зависимой переменной
Если оценка параметра эффективна, то это означает
Выберите один ответ:
наименьшую дисперсию остатков
уменьшение точности с увеличением объема выборки
максимальную дисперсию остатков
равенство нулю математического ожидания остатков
Если значение коэффициента корреляции вычислено по выборочным данным, то для оценки его значения в ... совокупности строится доверительный интервал.
Выберите один ответ:
генеральной
гипотетической
заданной
исследуемой
Графику некоторой гипотетической прямой линии соответствует математическая функция, называемая
Выберите один ответ:
линейной
наблюдаемой
объясняемой
нелинейной
эмпирической
Линейный тренд – уравнение вида
Выберите один ответ:
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов
Выберите один ответ:
линейной корреляции между переменными
факторной корреляции между переменными
нелинейной корреляции между переменными
множественной корреляции между переменными
В моделях ... анализа объясняющие переменные носят как количественный, так и качественный характер.
Выберите один ответ:
Ковариационного
Математического
Дисперсионного
Теоретического
Расчет значений коэффициента детерминации не позволяет оценить
Выберите один ответ:
существенность коэффициента регрессии
долю остаточной дисперсии результативного признака в общей дисперсии результативного признака
долю факторной дисперсии результативного признака в общей дисперсии результативного признака
качество подбора уравнения регрессии
Известно, что с увеличением объема производства себестоимость единицы продукции уменьшается за счет того, что происходит перераспределение постоянных издержек. Пусть a – совокупная величина постоянных издержек, а b – величина переменных издержек в расчете на одно изделие. Тогда зависимость себестоимости единицы продукции от объема производства можно описать с помощью модели
Выберите один ответ:
Границы изменения индекса множественной корреляции находятся в пределах
Выберите один ответ:
от 0 до 1
от –1 до 1
от –1 до 0
от 0 до 100
от –0,1 до 0,1
По экономическим данным наблюдений за ряд лет составлены временные ряды, которые, как правило, являются
Выберите один ответ:
нестационарными временными рядами
стационарными временными рядами
неубывающими временными рядами
невозрастающими временными рядами
Для существенного параметра расчетное значение критерия ... по модулю больше табличного значения.
Выберите один ответ:
Стьюдента
Дарбина – Уотсона
Фишера
Ньютона – Лейбница
Если наиболее высоким для исследуемого ряда оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то он содержит
Выберите один ответ:
сезонные колебания с периодичностью в три момента времени
три компоненты
полином третьего порядка
систему из трёх линейных уравнений
В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений
Выберите один ответ:
минимизуруется
приравнивается к нулю
стремится к единице
незначительно отклоняется от среднего значения переменной
Дана выборка объема n: х1, х2 , …, хn . Если каждый элемент выборки увеличить в 2 раза, то выборочное среднее
возрастёт в ... раза.
Ответ:
При отсутствии между двумя переменными функциональной линейной связи коэффициент парной корреляции r принимает значение
Ответ:
Определитель матрицы парных коэффициентов линейной корреляции между факторами в результате вычисления принял вид
. По его значению можно сделать вывод, что
Выберите один ответ:
факторы не коррелированы между собой
факторы коррелированы между собой
возможно определить изолированное влияние факторов на результативный показатель
факторы мультиколлениарны
Если амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается, то
Выберите один ответ:
строят мультипликативную модель временного ряда, которая ставит уровни ряда в зависимость от значений сезонной компоненты
строят аддитивную модель временного ряда, которая ставит уровни ряда в зависимость от значений сезонной компоненты
строят аддитивную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
строят мультипликативную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются переменными для различных циклов
Каждое уравнение системы одновременных уравнений
Выберите один или несколько ответов:
не может рассматриваться самостоятельно
для нахождения его параметров традиционный МНК неприменим
может рассматриваться самостоятельно
для нахождения его параметров используется метод наименьших квадратов
Модель зависимости дохода населения (руб.) от объема производства (млн руб.) описана уравнением y = 0,03x + 1200 + e. При изменении объема производства на 1 млн руб. доход в среднем изменится на … руб.
Ответ:
Коэффициент детерминации оценивает ... уравнения.
Выберите один ответ:
качество подбора
эластичность
вид
форму
линейность/нелинейность
Чем ближе к нулю определитель матрицы межфакторной корреляции, тем
Выберите один или несколько ответов:
сильнее мультиколлинеарность факторов
ненадежнее результаты множественной регрессии
надежнее результаты множественной регрессии
слабее мультиколлинеарность факторов
Проверить, является ли временной ряд «белым шумом», можно при помощи
Выберите один ответ:
Q-статистики Бокса – Пирса
t-статистики
коэффициента корреляции
коэффициента детерминации
Если полученное после оценки параметров модели
yi = a + b1x11 +...+ bixi1 +... + bkxik + εi обычным МНК уравнение имеет вид yi = a + b1x11 +...+ bixi1 +... + bkxik то, чтобы избавиться от нежелательных свойств ошибок, его делят
Выберите один ответ:
на оценку стандартного отклонения ошибок
на математическое ожидание
на среднее квадратическое отклонение
на дисперсию
Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ... в структурной форме модели.
Выберите один ответ:
При экзогенных и эндогенных переменных
При моделируемом параметре
При функции связи
При независимых переменных
Гетероскедастичность приводит к ... оценок параметров регрессии по МНК.
Выберите один ответ:
смещению
уменьшению дисперсии
усложнению вычисления
неэффективности
увеличению дисперсии
Для вычисления правой границы интервала берётся значение переменной y, полученное по уравнению регрессии, при заданном значении переменной x, плюс
Выберите один ответ:
произведение t-статистики на корень из оценки дисперсии значения величины
частное t-статистики на корень из оценки дисперсии значения величины
произведение t-статистики на корень из оценки дисперсии значения величины y, полученное по уравнению регрессии
произведение t-статистики на дисперсию значения величины
при заданном значении переменной x
Модель
, линеаризуемая путем логарифмирования, называется
Выберите один ответ:
степенной моделью с мультипликативными возмущениями
мультипликативной моделью с затухающими возмущениями
степенной моделью с затухающими возмущениями
мультипликативной моделью с аддитивными возмущениями
... называют автокорреляционной функцией временного ряда.
Выберите один ответ:
Последовательность значений коэффициентов автокорреляции, рассчитанных для разных порядков
Порядок значений коэффициентов автокорреляции
Сумму значений коэффициентов автокорреляции
Последовательность значений коэффициентов автокорреляции первого порядка, рассчитанных по уровням временного ряда
При дополнительном включении в регрессию m + 1 фактора
Выберите один или несколько ответов:
коэффициент детерминации должен возрастать
остаточная дисперсия S2t должна уменьшаться
коэффициент детерминации должен уменьшаться
остаточная дисперсия S2t должна возрастать
Пусть месячный доход граждан страны имеет нормальное распределение с математическим ожиданием m = $500 и дисперсией σ2 = 22500. По выборке из 500 человек определён выборочный средний доход, равный $450 . Доверительный интервал для среднедушевого дохода в стране при уровне значимости 0,05 составляет
Выберите один ответ:
(436,85; 463,15)
(449,87; 450,13)
(438,94; 461,06)
(449,84; 450,17)
Экономические переменные могут выступать в одних моделях
Выберите один ответ:
как эндогенные, а в других – как экзогенные переменные
как эндогенные, а в других – как фиктивные переменные
как экзогенные, а в других – как фиктивные переменные
только как эндогенные переменные
В качестве экзогенных переменных могут рассматриваться значения эндогенных переменных за предшествующий период времени, называемые
Выберите один ответ:
лаговыми переменными
фиктивными переменными
взаимозависимыми переменными
независимыми переменными
Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если
Выберите один ответ:
значение линейного коэффициента корреляции для исследуемой зависимости ближе к 1
доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии стремится к 1
значение индекса корреляции для исследуемой зависимости ближе к 0
значение индекса детерминации, рассчитанного для данной модели, достаточно близко к 1
В системе рекурсивных уравнений зависимая переменная включает в каждое ... уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений наряду с набором собственно факторов.
Выберите один ответ:
Последующее
Предыдущее
Линейное
Нелинейное
Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты ... в структурной форме модели.
Выберите один ответ:
При экзогенных и эндогенных переменных
При моделируемом параметре
При функции связи
При независимых переменных
Проверить, является ли временной ряд «белым шумом», можно при помощи
Выберите один ответ:
Q-статистики Бокса – Пирса
t-статистики
коэффициента корреляции
коэффициента детерминации
При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда среди множества факторов, влияющих на ... , можно выделить доминирующий фактор.
Выберите один ответ:
результат
дисперсию
модель
свободный член
Стохастическим процессом называется
Выберите один ответ:
набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
набор переменных X(t), где t – случайные числа
набор переменных X(t), где t – рациональные числа
набор случайных переменных X(t), где t принимает значение 0 или 1
Чтобы найти значения параметров a и b линейной модели множественной регрессии, находят экстремум функции
Выберите один ответ:
Близость к нулю определителя матрицы межфакторной корреляции свидетельствует
Выберите один ответ:
о сильной мультиколлинеарности факторов
о надежности результатов множественной регрессии
о слабой мультиколлинеарности факторов
о существенности изолированного влияния факторов на результативный показатель
Совмещенные уравнения регрессии
Выберите один ответ:
отражают не только влияние факторов, но и их взаимодействие
отражают только влияние факторов
отражают только взаимодействие факторов
не отражают взаимодействие факторов
При исследовании зависимости стоимости туристической путевки (переменная Y) от среднемесячного дохода клиента турагентства (фактор X) можно ожидать, что для более обеспеченных клиентов разброс расходов на отдых выше, чем для менее обеспеченных. Для построенной по данной задаче линейной модели регрессии можно сказать, что
Выберите один или несколько ответов:
дисперсия возмущений не будет одинаковой для разных значений фактора X
оценки параметров модели обычным методом наименьших квадратов не будут эффективными дисперсии оценок параметров модели не будут наименьшими
дисперсии оценок параметров модели будут наименьшими
дисперсия возмущений будет одинаковой для разных значений фактора X
Модель временного ряда не предполагает
Выберите один ответ:
независимость значений экономического показателя от времени
зависимость значений экономического показателя от времени
учет временных характеристик
последовательность периодов времени, в течение которых рассматривается поведение экономического показателя
Случайными воздействиями обусловлено 12 % результативного признака, следовательно, значение коэффициента детерминации составило
Выберите один ответ:
88
0,12
0,88
0,144
12
В качестве функции для определения параметров модели при модификации критерия МНК берётся не сумма квадратов остатков модели, а
Выберите один ответ:
отношение этой суммы к стандартному отклонению остатков
разность этой суммы и стандартного отклонения остатков
произведение этой суммы и стандартного отклонения остатков
сумма квадратов остатков модели и стандартного отклонения остатков
Для некоторой мультипликативной модели временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значение случайной компоненты, найдено значение Yt = 10. Тогда соответствующие значения компонент уровня ряда могут быть равны
Выберите один ответ:
T = 5, S = 2, E = 1
T = 5, S = 2, E = 0
T = 2, S = 2, E = 6
T = 5, S = 3, E = 2
При отсутствии между двумя переменными функциональной линейной связи коэффициент парной корреляции r принимает значение
Ответ:
Левая часть системы независимых уравнений представлена вектором
Выберите один ответ:
зависимых переменных
зависимых переменных и случайных величин
случайных величин
параметров
Статистическая оценка некоторого параметра называется ... , если ее математическое ожидание равно истинному значению этого параметра.
Выберите один ответ:
несмещенной
дискретной
состоятельной
линейной
регрессионной
Косвенный метод наименьших квадратов требует
Выберите один ответ:
преобразования структурной формы модели в приведенную
линеаризации уравнений структурной формы модели
нормализации уравнений структурной формы модели
линеаризации уравнений приведенной формы модели
При наличии между двумя переменными функциональной отрицательной линейной зависимости коэффициент парной корреляции r принимает значение
Ответ:
Классификация переменных на эндогенные и экзогенные зависит
Выберите один ответ:
от теоретической концепции принятой модели
от количества факторов в каждом уравнении системы эконометрических уравнений
от способа ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели
от взаимодействия факторов друг с другом
Эконометрика использует аппарат
Выберите один ответ:
теории вероятностей и математической статистики
линейной алгебры и дифференциального исчисления
линейной алгебры и теории вероятностей
математической статистики и дифференциального исчисления
Границы изменения индекса множественной корреляции находятся в пределах
Выберите один ответ:
от 0 до 1
от –1 до 1
от –1 до 0
от 0 до 100
от –0,1 до 0,1
Для реализации метода исключения
Выберите один ответ:
производится отсев факторов из полного его набора
используется дополнительное введение фактора в уравнение множественной регрессии
составляется обратная матрица для набора исследуемых факторов
используется дополнительное введение результативного признака
Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание
Выберите один ответ:
структуры связей реальной экономической системы
формы связей реальной экономической системы
структуры связей эконометрической модели
формы связей эконометрической модели
Гетероскедастичность остатков при применении метода наименьших квадратов уменьшить удаётся путем преобразования
Выберите один ответ:
параметров
дополнительных результатов
факторов
переменных
дополнительных факторов
Второе слагаемое в совмещённом уравнении множественной регрессии
Выберите один ответ:
отражает взаимодействие факторов и друг с другом отражает действие фактора на моделируемый показатель
отражает действие фактора на моделируемый показатель является незначимым
Матрица парных коэффициентов корреляции является
Выберите один ответ:
симметричной
единичной
прямоугольной
диагональной
Критические значения критерия Фишера определяются
Выберите один ответ:
по уровню значимости и степеням свободы факторной и остаточной дисперсии
по уровню значимости и степени свободы общей дисперсии
по уровню значимости
по степеням свободы факторной и остаточной дисперсии
Когда значение переменной x приближается к среднему значению, величина доверительного интервала для среднего значения
Выберите один ответ:
стремится к минимуму
стремится к максимуму
равна нулю
по модулю больше единицы
Значение коэффициента корреляции характеризует
Выберите один или несколько ответов:
корень из значения коэффициента детерминации
тесноту связи
силу связи
статистическую значимость уравнения
В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений максимизируется. Если данное высказывание верно, введите да, в противном случае – нет.
Ответ:
Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах
Выберите один ответ:
в 2–3 раза
в 10–12 раз
в 20–25 раз
в 5–6 раз
Левая граница доверительного интервала для прогнозов индивидуальных значений y0 вычисляется как разность: из значения переменной y, полученного по уравнению регрессии, вычитается
Выберите один ответ:
произведение t-статистики на корень из оценки дисперсии индивидуальных значений y0 при x = x0
произведение t-статистики на дисперсию индивидуальных значений y0 при x = x0
частное t-статистики на корень из оценки дисперсии индивидуальных значений y0 при x = x0
частное t-статистики на корень из дисперсии индивидуальных значений y0 при x = x0
Статистические гипотезы используются для оценки ... уравнения регрессии в целом.
Выберите один ответ:
значимости
состоятельности
ошибки
вида
Рассмотрим регрессию себестоимости единицы продукции (руб.,
) от заработной платы работника (руб.,
) и производительности его труда (единиц в час,
):
. Коэффициент регрессии при переменной … показывает, что с ростом производительности труда на 1 ед. себестоимость единицы продукции снижается в среднем на 10 руб. при постоянном уровне оплаты труда.
Выберите один ответ:
Если параметр является существенным, то для него расчетное значение критерия Стьюдента по модулю … табличного значения.
Выберите один ответ:
больше
не меньше
равно
не больше
меньше
При линеаризации полиномиальных уравнений получают ... уравнения множественной регрессии.
Выберите один ответ:
линейные
нелинейные
параметрические
независимые
К методам построения уравнения множественной регрессии относятся
Выберите один или несколько ответов:
метод исключения
метод включения
шаговый регрессионный анализ
метод решения систем линейных уравнений
метод треугольника
Сбор необходимой ... информации происходит на информационном этапе построения эконометрической модели.
Выберите один ответ:
статистической
экономической
вероятностной
эконометрической
Чем ближе к единице определитель матрицы межфакторной корреляции, тем
Выберите один ответ:
меньше мультиколлинеарность факторов
сильнее мультиколлинеарность факторов
ненадежнее результаты множественной регрессии
больше факторов включают в модель
Значение коэффициента корреляции находится в промежутке
Выберите один ответ:
[0; 1]
[–1 ; 1]
[–1 ; 0]
[–1 ; 1]
Объясняющими переменными в авторегрессионных моделях являются
Выберите один ответ:
лаговые значения зависимых переменных
лаговые значения независимых переменных
аналитические функции, характеризующие зависимость уровней ряда от времени
тенденции временного ряда за небольшой промежуток времени
В процессе построения модели временного ряда рассчитывают
Выберите один ответ:
значения компонент для каждого уровня временного ряда
средние значения компонент для временного ряда в целом
средние значения компонент для каждого уровня временного ряда
значение компоненты для временного ряда в целом
Дано уравнение регрессии
. Определите спецификацию модели.
Выберите один ответ:
Линейное уравнение множественной регрессии
Полиномиальное уравнение множественной регрессии
Линейное уравнение простой регрессии
Полиномиальное уравнение парной регрессии
Диаграмма рассеивания является
Выберите один ответ:
аналитическим средством анализа данных
графическим средством анализа данных
табличным средством анализа данных
программным средством анализа данных
Множественная регрессия – это
Выберите один ответ:
модель, где среднее значение зависимой переменной У рассматривается как функция нескольких независимых переменных Х1, Х2, Х3
зависимость среднего значения какой-либо величины от заданного параметра
модель, где значение зависимой переменной У рассматривается как функция одной независимой Х
модель вида Y = a + bx
Коэффициент множественной корреляции может принимать наибольшее значение, равное
Ответ:
В системе независимых уравнений
– это
Выберите один ответ:
экзогенные факторы
эндогенные переменные
независимые факторы
индексированные переменные
Что преобразуется при применении обобщенного метода наименьших квадратов?
Выберите один ответ:
Стандартизированные коэффициенты регрессии
Дисперсия результативного признака
Дисперсия факторного признака
Исходные уровни переменных
Спецификация модели
Выберите один ответ:
степенное уравнение множественной регрессии
полиномиальное уравнение множественной регрессии
показательное уравнение множественной регрессии
линейное уравнение множественной регрессии
Между факторами множественной линейной регрессии обнаружена высокая корреляция. Из этого следует, что
Выберите один или несколько ответов:
возможно определить их изолированное влияние на результативный показатель
параметры уравнения регрессии оказываются неинтерпретируемыми
нельзя определить их изолированное влияние на результативный показатель
параметры уравнения регрессии оказываются интерпретируемыми
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется использовать, если при использовании классического метода наименьших квадратов обнаруживается
Выберите один или несколько ответов:
отсутствие автокорреляции ошибок
наличие гетероскедастичности
отсутствие гетероскедастичности
наличие автокорреляции ошибок
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то
Выберите один ответ:
нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное уравнение множественной регрессии
целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
нецелесообразно использовать нелинейное уравнение парной регрессии
Выбор формы зависимости экономических показателей и определение количества факторов в модели называется ... эконометрической модели.
Выберите один ответ:
апробацией
линеаризацией
идентификацией
спецификацией
Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает
Выберите один ответ:
двухэтапное применение метода наименьших квадратов
линеаризацию уравнения регрессии
переход от множественной регрессии к парной
преобразование переменных
Если оценка параметра эффективна, то это означает уменьшение точности с увеличением объема выборки. Если данное высказывание верно, введите да, в противном случае – нет.
Ответ:
Текст вопроса
Если условие - не выполняется, то найденные параметры модели
Выберите один или несколько ответов:
обладают свойством несмещенности
обладают свойством эффективности
не обладают свойством несмещенности
не обладают свойством эффективности
Приведенная форма модели получена
Выберите один ответ:
из линейной формы модели
из структурной формы модели
из рекурсивной формы модели
из нелинейной формы модели
Если амплитуда колебаний приблизительно постоянна, то
Выберите один ответ:
строят аддитивную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются переменными для различных циклов
строят мультипликативную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются переменными для различных циклов
строят мультипликативную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
строят аддитивную модель временного ряда, в которой значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов
Критерий Стьюдента предназначен для определения ... каждого коэффициента регрессии.
Выберите один ответ:
Зависимости
Свободы
Состоятельности
Смещённости
Значимости
В качестве объясняющих переменных в моделях с распределенными лагами используют
Выберите один ответ:
лаговые значения независимых переменных
уровни временного ряда за небольшой промежуток времени
тенденции временного ряда за небольшой промежуток времени
лаговые значения зависимых переменных
Классификация переменных на эндогенные и экзогенные зависит
Выберите один ответ:
от теоретической концепции принятой модели
от количества факторов в каждом уравнении системы эконометрических уравнений
от взаимодействия факторов друг с другом
от способа ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели
При выборе спецификации модели парная регрессия используется в случае, когда среди множества факторов, влияющих на ... , можно выделить доминирующий фактор.
Выберите один ответ:
Модель
Свободный член
Результат
Дисперсию
Диаграмма рассеивания является
Выберите один ответ:
аналитическим средством анализа данных
программным средством анализа данных
табличным средством анализа данных
графическим средством анализа данных
Доверительная вероятность – это
Выберите один ответ:
вероятность того, что среднее значение величины, оцениваемой по выборочным данным, не превосходит математического ожидания
вероятность того, что среднее значение величины, оцениваемой по выборочным данным, равно среднему квадратическому отклонению
это отношение, выражающее то, насколько возможно данное событие по отношению к другим исходам
вероятность того, что доверительный интервал накроет неизвестное истинное значение параметра, оцениваемого по выборочным данным
Самый простой путь устранения мультиколлинеарности – это
Выберите один ответ:
применение метода наименьших квадратов
переход к системе нормальных уравнений
исключение из модели одного или нескольких факторов
переход к совмещенным уравнениям регрессии
Найдены значения аддитивной модели временного ряда: Yt = 30 – значение уровня ряда, T = 15 – значение тренда, E = 2 – значение случайной компоненты. Определите значение сезонной компоненты S.
Ответ:
Дана выборка объема n: х1, х2 , …, хn . Если каждый элемент выборки увеличить в 5 раз, то выборочное среднее -
Выберите один ответ:
возрастёт в 5 раз, а выборочная дисперсия S2 увеличится в 25 раз
возрастёт в 25 раз, а выборочная дисперсия S2 увеличится в 5 раз
возрастёт в 5 раз, а выборочная дисперсия не изменится
возрастёт в 5 раз и выборочная дисперсия S2 возрастёт в 5 раз
Система рекурсивных уравнений включает в каждое последующее уравнение в качестве факторов
Выберите один ответ:
не все зависимые переменные предшествующих уравнений с набором собственно факторов
независимые переменные предшествующих уравнений с набором собственно факторов
все зависимые переменные предшествующих уравнений с набором собственно факторов
независимые переменные предшествующих уравнений с набором зависимых факторов
Исследуется зависимость между доходами сельскохозяйственных предприятий района, степенью износа основных фондов -и объёмом производства зерна
. Получено уравнение -. Значения коэффициентов регрессии можно охарактеризовать следующим образом.
Выберите один или несколько ответов:
Увеличение производства зерна предприятиями района на 1 тыс. тонн приводит к увеличению прибыли в среднем на 9,599 млн руб.
Увеличение степени износа основных фондов предприятий района на 1 % приводит в среднем к увеличению прибыли на 9,599 млн руб.
Увеличение степени износа основных фондов предприятий района на 1 % приводит в среднем к снижению прибыли на 2,65 млн руб.
Увеличение производства зерна предприятиями района на 1 тыс. тонн приводит к уменьшению прибыли в среднем на 0,97 млн руб.
Увеличение производства зерна предприятиями района на 1 тыс. тонн приводит к увеличению прибыли в среднем на 0,97 млн руб.
Поставьте в соответствие вид формул и названия моделей временных рядов.
Выберите...
Модель тренда
Модель сезонности
Мультипликативная модель тренда и сезонности
Аддитивная модель тренда и сезонности
Линейный коэффициент корреляции может принимать наибольшее значение, равное
Ответ:
Критические значения критерия Фишера определяются
Выберите один ответ:
по степеням свободы факторной и остаточной дисперсии
по уровню значимости
по уровню значимости и степеням свободы факторной и остаточной дисперсии
по уровню значимости и степени свободы общей дисперсии
Временной ряд содержит значения экономических показателей
Выберите один ответ:
за несколько последовательных периодов времени
за несколько непоследовательных периодов времени
за несколько независимых от времени периодов
за несколько периодических моментов
Из перечисленных событий несовместными являются
Выберите один или несколько ответов:
рост цен
снижение потребительских расходов
сокращение совокупного предложения
рост располагаемого дохода
увеличение налогов
Расчет средней ошибки аппроксимации для нелинейного уравнения регрессии связан с расчетом разности между
Выберите один ответ:
фактическим и теоретическим значениями независимой переменной
прогнозным и теоретическим значениями результативной переменной
прогнозным и теоретическим значениями независимой переменной
фактическим и теоретическим значениями результативной переменной
При наличии между двумя переменными функциональной отрицательной линейной зависимости коэффициент парной корреляции r принимает значение
Ответ:
Максимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о несущественности параметра, определяет критическое значение критерия
Выберите один ответ:
Фишера
Дарбина – Уотсона
Ньютона – Лейбница
Стьюдента
Гиперболическая модель множественной регрессии представлена уравнением
Выберите один ответ:
Р
Среди перечисленных уравнений линейным уравнением множественной регрессии является
Выберите один ответ:
О
Если между двумя переменными существует функциональная линейная связь, то коэффициент парной корреляции r принимает значение 0. Если данное высказывание верно, введите да, в противном случае – нет.
Ответ:
... между фактическим и теоретическим значениями результативной переменной рассчитывают для нелинейного уравнения регрессии при определении средней ошибки аппроксимации.
Выберите один ответ:
Произведение
Частное
Разность
Сумму
В полном виде структурная модель содержит ... число параметров, чем приведенная форма модели.
Выберите один ответ:
Большее
Меньшее
Не меньшее
Не большее
В моделях ... анализа объясняющие переменные носят как количественный, так и качественный характер.
Выберите один ответ:
Теоретического
Математического
Дисперсионного
Ковариационного
Известно, что с увеличением объема производства себестоимость единицы продукции уменьшается за счет того, что происходит перераспределение постоянных издержек. Пусть a – совокупная величина постоянных издержек, а b – величина переменных издержек в расчете на одно изделие. Тогда зависимость себестоимости единицы продукции от объема производства можно описать с помощью модели
Выберите один ответ:
М
Коинтеграция временных рядов – это
Выберите один ответ:
причинно-следственная зависимость в уровнях двух (или более) временных рядов
независимость уровней двух (или более) временных рядов
зависимость временных рядов от тенденций
зависимость временных рядов от сезонных колебаний
Метод инструментальных переменных подразумевает
Выберите один ответ:
замену переменной модели на новую переменную, которая тесно коррелирует с прежней, но не коррелирует с остатками модели
замену переменной модели на новую переменную, которая тесно коррелирует как с прежней, так и с остатками модели
замену переменной модели на новую переменную, которая не коррелирует с как с прежней, так и с остатками модели
замену переменной модели на новую переменную, которая не коррелирует с прежней, но коррелирует с остатками модели
Автокорреляция возмущений бывает
Выберите один или несколько ответов:
положительной
линейной
отрицательной
множественной
нелинейной
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения
Выберите один ответ:
незначима
несущественна
принимается
отвергается
Процедура сопоставления высказанной гипотезы с выборочными данными называется
Выберите один ответ:
вычислением статистики
нахождением критерия
проверкой гипотезы
вычислением выборочной оценки
Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то
Выберите один ответ:
полученное уравнение статистически незначимо
коэффициент корреляции является несущественным
коэффициент регрессии является несущественным
оценки параметров могут не обладать свойствами эффективности, состоятельности, несмещенности
Значения коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между
Выберите один ответ:
двумя уровнями ряда
исходными уровнями первого и второго ряда
двумя компонентами ряда
исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
Если коэффициент регрессии является несущественным, то его значение приравнивается
Выберите один ответ:
к табличному значению и соответствующий фактор включается в модель
к нулю и соответствующий фактор не включается в модель
к табличному значению и соответствующий фактор не включается в модель
к нулю и соответствующий фактор включается в модель
Если для определенного интервала значений фактора ... динамика роста или спада, то для зависимостей экономических показателей может быть использовано уравнение параболы.
Выберите один ответ:
Убывает
Суммируется
Меняется
Возрастает
Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель
Выберите один ответ:
будет уменьшаться
будет увеличиваться
будет равна нулю
существенно не изменится
Методом присвоения числовых значений фиктивным переменным не является
Выберите один ответ:
присвоение количественных значений
ранжирование
нахождение среднего значения
присвоение числовых меток
Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ... двух переменных равна 1 или –1.
Выберите один ответ:
Выборочная корреляция
Сумма
Разность
Теоретическая корреляция
К ошибкам спецификации относится
Выберите один ответ:
учет в модели случайных факторов
однородность выбранной совокупности
неправильный выбор той или иной математической функции
учет в модели существенных факторов
Название МНК получил исходя из смыслового содержания критерия, которому должны удовлетворять полученные на его основе оценки параметров эконометрической модели
Выберите один ответ:
сумма квадратов значений фактической ошибки модели должна быть минимальной
разность квадратов значений фактической ошибки модели должна быть равна нулю
сумма квадратов значений фактической ошибки модели должна быть равна нулю
разность квадратов значений фактической ошибки модели должна быть максимальной
сумма квадратов значений фактической ошибки модели должна быть максимальной
Гиперболическая модель множественной регрессии представлена уравнением
Выберите один ответ:
Е
В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений максимизируется. Если данное высказывание верно, введите да, в противном случае – нет.
Ответ:
Значение линейного коэффициента корреляции характеризует тесноту
Выберите один ответ:
случайной связи
множественной связи
линейной связи
нелинейной связи
Левая граница доверительного интервала для прогнозов индивидуальных значений y0 вычисляется как разность: из значения переменной y, полученного по уравнению регрессии, вычитается
Выберите один ответ:
произведение t-статистики на дисперсию индивидуальных значений y0 при x = x0
частное t-статистики на корень из оценки дисперсии индивидуальных значений y0 при x = x0
частное t-статистики на корень из дисперсии индивидуальных значений y0 при x = x0
произведение t-статистики на корень из оценки дисперсии индивидуальных значений y0 при x = x0
Табличное значение критерия Фишера служит
Выберите один ответ:
для проверки статистической гипотезы о равенстве двух математических ожиданий
для проверки статистической гипотезы о равенстве дисперсии некоторой гипотетической величины
для проверки статистической гипотезы о равенстве математического ожидания некоторой гипотетической величине
для проверки статистической гипотезы о равенстве факторной и остаточной дисперсии
Дана выборка объема n: х1, х2 , …, хn . Если каждый элемент выборки увеличить в 5 раз, то выборочное среднее Ж
Выберите один ответ:
возрастёт в 5 раз, а выборочная дисперсия S2 увеличится в 25 раз
возрастёт в 25 раз, а выборочная дисперсия S2 увеличится в 5 раз
возрастёт в 5 раз, а выборочная дисперсия не изменится
возрастёт в 5 раз и выборочная дисперсия S2 возрастёт в 5 раз
Среди перечисленных уравнений линейным уравнением множественной регрессии является
Выберите один ответ:
У
Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости
Выберите один ответ:
каждого коэффициента регрессии
построенного уравнения в целом
каждого коэффициента корреляции
уравнения
В стандартизированном уравнении множественной регрессии переменными являются
Выберите один ответ:
стандартизированные переменные
стандартизированные параметры
независимые переменные
средние значения независимых переменных
Предмет исследования эконометрики – это
Выберите один ответ:
массовые экономические явления и процессы
зависимость экономических переменных
массовые явления и процессы любой природы
случайные природные процессы
Эндогенные переменные системы одновременных уравнений – это
Выберите один ответ:
значения эндогенных переменных за предшествующий период времени, используемые в качестве экзогенных переменных
зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через Т
значения экономических переменных
предопределенные переменные О, влияющие на эндогенные переменные, но не зависящие от них
Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который
Выберите один ответ:
при достаточно тесной связи с результатом имеет большую связь с другими факторами
при отсутствии связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
при отсутствии связи с результатом имеет оптимальную связь с другими факторами
при достаточно тесной связи с результатом имеет меньшую связь с другими факторами
С позиции идентифицируемости структурные модели можно подразделить
Выберите один или несколько ответов:
на неидентифицируемые
на изолированные
на идентифицируемые
на сверхидентифицируемые
---
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТЕСТЫ
Поле ... является графическим изображением наблюдений в прямоугольной двумерной системе координат.
Выберите один ответ:
Автокорреляции
Воздействий
Регрессии
Корреляции
Ковариации
При решении задач эконометрики используют аппарат
Выберите один или несколько ответов:
теории вероятностей
дискретной математики
интегрального исчисления
дифференциального исчисления
математической статистики
Понятие, означающее неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой дисперсии случайной ошибки эконометрической модели, – это
Выберите один ответ:
ковариация
гетероскедастичность
математическое ожидание
гомокседаксичность
Известно, что две переменные связаны функциональной отрицательной линейной связью. Из данного утверждения следует, что коэффициент парной корреляции r равен
Ответ:
Из перечисленных эконометрических моделей основными типами являются
Выберите один или несколько ответов:
регрессионные модели
модель временных рядов
модель тренда и сезонности
модель сезонности
система одновременных уравнений
модели тренда
В случае если коэффициент детерминации равен 0,9; уравнением регрессии объяснено ...% дисперсии результативного признака.
Выберите один ответ:
10
90
81
1
Модель зависимости дохода населения (руб.) от объема производства (млн руб.) задана уравнением y = 0,05x + 500 + e. При изменении объема производства на 1 млн руб. доход в среднем изменится на … руб.
Ответ:
Коэффициентом регрессии в линейном уравнении парной регрессии y = a + bx + Ɛ является
Выберите один или несколько ответов:
x
a
Ɛ
b
y
Аддитивная эконометрическая модель подразумевает, что входящие в неё факторы
Выберите один ответ:
суммируются
интегрируются
дифференцируются
умножаются
В случае несмещённости оценок параметров математическое ожидание остатков равно
Ответ:
Две независимые переменные имеют теоретическую ковариацию, равную
Ответ:
Нулевая гипотеза
Выберите один ответ:
проверяется на согласованность с имеющимися выборочными данными
всегда отклоняется после статистической проверки
всегда принимается после статистической проверки
содержит одно конкретное предположение
содержит несколько конкретных предположений
Уровень ... – это допустимая вероятность совершить ошибку первого рода.
Выберите один ответ:
значимости
вероятности
случайности
детерминации
При увеличении объема выборки выборочная средняя стремится по вероятности к генеральной средней, то выборочная средняя является ... оценкой генеральной средней.
Выберите один ответ:
Состоятельной
Несмещенной
Смещенной
Эффективной
Ошибка принятия нулевой гипотезы, если она ложна, – это
Выберите один ответ:
ошибка первого рода
ошибка второго рода
статистическая ошибка
вероятностная ошибка
При эконометрическом моделировании описывают … между переменными.
Выберите один ответ:
Планируемые связи
Заданные связи
Стохастические связи
Функциональные связи
Гипотеза называется альтернативной, если
Выберите один ответ:
она отклоняется в результате проверки
она принимается в результате проверки
она противоречит нулевой гипотезе
она не противоречит нулевой гипотезе
Как называется процедура сопоставления высказанной гипотезы с выборочными данными?
Выберите один ответ:
Проверка гипотезы
Проверка значимости критерия
Вычисление статистики
Вычисление вероятности
Доверительная вероятность рассчитывается как
Выберите один ответ:
γ = l – α
γ = l + α
γ = l/α
γ = α – 1
Значимость каждого коэффициента регрессии проверяют с использованием критерия
Выберите один ответ:
Лейбница
Пирсона
Стьюдента
Фишера
Были проведены наблюдения над системой двух величин (х, у). Результаты наблюдений приведены в таблице.
Коэффициент корреляции равен
Ответ:
Среди представленных уравнений регрессии экспоненциальным является
Выберите один или несколько ответов:
y = ea+bx + ε
y = e +bx + ε
y = ex + ε
y = ex ∙ ε
y = e3 +bx2 + ε
Среди перечисленных моделей отметьте регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам.
Выберите один или несколько ответов:
Спецификация уравнения регрессии
у = a + bx1 + cx2 + dx3
Выберите один ответ:
линейное уравнение множественной регрессии
полиномиальное уравнение множественной регрессии
линейное уравнение простой регрессии
полиномиальное уравнение парной регрессии
Среди представленных уравнений отметьте регрессии, линейные по оцениваемым параметрам, но нелинейные относительно включённых в анализ объясняющих переменных.
Выберите один или несколько ответов:
Полиномиальные модели могут быть использованы для описания зависимостей
Выберите один или несколько ответов:
между уровнем заработной платы за физический труд и возрастом работника
между урожайностью и количеством внесённых удобрений
между прибылью и количеством каналов, исполняющих заявки в системе массового обслуживания
между уровнем инфляции и уровнем безработицы
Матрица парных коэффициентов корреляции:
Тогда значение коэффициента интеркорреляции между факторами x1 и x2 равно
Ответ:
Для стандартизированных переменных среднее значение равно
Ответ:
Стандартизованные коэффициенты регрессии
Выберите один ответ:
можно сравнивать между собой и ранжировать факторы по силе их воздействия на результат
нельзя сравнивать между собой и ранжировать факторы по силе их воздействия на результат
в некоторых случаях можно сравнивать между собой
не характеризуют факторы по силе их воздействия на результат
Для стандартизированных переменных среднее квадратическое отклонение равно
Ответ:
При исследовании зависимости между доходами сельскохозяйственных предприятий района, степенью износа основных фондов и объёмом производства зерна получена матрица коэффициентов корреляции , из которой следует
Выберите один ответ:
низкая взаимозависимость объясняющих переменных модели
высокая взаимозависимость объясняющих переменных модели
слабая прямая линейная зависимость между уровнем прибыли и степенью износа фондов
слабая прямая нелинейная зависимость между уровнем прибыли и степенью износа фондов
Какие из представленных матриц не могут представлять матрицу парных коэффициентов корреляции между факторами?
Выберите один или несколько ответов:
Какая из представленных матриц может представлять матрицу парных коэффициентов корреляции между факторами?
Выберите один ответ:
Для нахождения экстремума функции нескольких переменных частные производные первого порядка
Выберите один ответ:
приравнивают к нулю
приравнивают к единице
приравнивают между собой
приравнивают к минус единице
В результате включения в модель мультиколлениарных факторов
Выберите один или несколько ответов:
оценки параметров становятся надежными
модель становится непригодной для анализа и прогнозирования
параметры линейной регрессии теряют экономический смысл
нельзя определить изолированное влияние факторов на результативный показатель
По методу наименьших квадратов сумму
Выберите один ответ:
минимизируют
максимизируют
приравнивают к нулю
приравнивают к единице
Качественная переменная, принимающая значения 0 и 1, которую включают в эконометрическую модель для учёта влияния качественных признаков и событий на объясняемую переменную, называется
Выберите один ответ:
фиктивной
единичной
нулевой
параметрической
Преобразованные из качественных в количественные факторные переменные уравнения множественной регрессии называют
Выберите один ответ:
коллениарными
фиктивными
определёнными
линейными
Фиктивная переменная
Выберите один ответ:
равна единице, если неколичественная переменная приняла значение, соответствующее этой фиктивной переменной, и равна нулю в противном случае
равна нулю, если неколичественная переменная приняла значение, соответствующее этой фиктивной переменной, и равна единице в противном случае
равна единице, если количественная переменная приняла значение, соответствующее этой фиктивной переменной, и равна нулю в противном случае
равна нулю, если количественная переменная приняла значение, соответствующее этой фиктивной переменной, и равна единице в противном случае
Если при построении модели число градаций качественного признака фактора превышает 2, то в модель вводятся несколько фиктивных переменных, число которых должно быть
Выберите один ответ:
на единицу меньше числа качественных градаций
на единицу больше числа качественных градаций
больше числа качественных градаций
меньше числа качественных градаций
Значение критерия Дарбина – Уотсона находится в пределах
Выберите один ответ:
от нуля до четырех
от нуля до единицы
от минус единицы до единицы
от одного до двух
Процесс построения модели включает последовательные шаги. Расставьте перечисленные шаги по порядку.
Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда и получение выровненных данных
Расчет значений сезонной компоненты
Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней
Аналитическое выравнивание уровней ряда и расчет значений
Значения ... характеризуют связь между исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени.
Выберите один ответ:
коэффициента автокорреляции второго порядка
квадрата математического ожидания
коэффициента регрессии
коэффициента детерминации второго порядка
Аддитивная модель временного ряда представлена уравнением
Выберите один ответ:
Мультипликативная модель временного ряда представлена уравнением
Выберите один ответ:
Задана мультипликативная модель временного ряда, где
Yt – значение уровня ряда,
T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значение случайной компоненты. Для неё найдено значение Yt = 18. Тогда соответствующие значения компонент уровня ряда могут быть равны
Выберите один ответ:
T = 9, S = 3, E = 1
T = 9, S = 6, E = 3
T = 15, S = 2, E = 1
T = 9, S = 9, E = 0
По виду второго уравнения структурной модели:
сделайте выводы.
Выберите один или несколько ответов:
Выполняется неравенство D + 1 < Н
D = 2
Уравнение сверхидентифицируемо
H = 3
Для первого уравнения структурной модели:
Выберите один или несколько ответов:
выполняется равенство D + 1 = H, и оно идентифицируемо
выполняется неравенство D + 1 < Н, и оно неидентифицируемо
выполняется неравенство D + 1 > Н, и оно сверхидентифицируемо
не хватает одной экзогенной переменной
Модель считается идентифицируемой, если
Выберите один ответ:
каждое уравнение системы идентифицируемо
хотя бы одно из уравнений системы неидентифицируемо
хотя бы одно из уравнений системы идентифицируемо
каждое уравнение системы неидентифицируемо
Сверхидентифицируемая модель содержит
Выберите один ответ:
хотя бы одно сверхидентифицируемое уравнение
одно сверхидентифицируемое уравнение
хотя бы одно неидентифицируемое уравнение
каждое уравнение системы сверхидентифицируемое
Если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов, то
Выберите один или несколько ответов:
модель сверхидентифицируема
на основе коэффициентов приведенной формы можно получить два или более значений одного структурного коэффициента
на основе коэффициентов приведенной формы можно получить единственно возможное значение одного структурного коэффициента
модель идентифицируема
Имеется структурная модель:
Н – число эндогенных переменных в i-ом уравнении системы, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение. Третье уравнение структурной модели имеет
Выберите один ответ:
H = 2, D = 1
H = 3, D = 1
H = 2, D = 2
H = 2, D = 3
