УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ - вариант №1
1. Теоретическое задание. Вариант 1.
Предположим, банк заключил сделку на покупку наличной валюты с другим банком-контрагентом. Оплату по сделке банк должен осуществить после фактического получения валюты от банка-контрагента. Существует ли в данной ситуации кредитный риск для банка?
2. Ситуационная (практическая) задача.
2.1. Текст ситуационной (практической) задачи
Финансовая компания заключила сделку по покупке ценных бумаг с контрагентом, имеющим кредитный рейтинг B. Рейтинг B соответствует предельной вероятности дефолта в течение любого конкретного рабочего дня 0,15%.
Условия расчетов следующие:
Дата сделки: дата выполнения РГР. Плановая дата оплаты: дата выполнения РГР (оплата при заключении сделки)
Плановая дата поставки ценных бумаг: дата сделки + 10 рабочих дней.
Цена 1 акции: цена закрытия в дату сделки – 5%
Количество: 1 000 000 шт.
Цель покупки: исполнение другой сделки по продаже аналогичного пакета ценных бумаг другому контрагенту по заранее фиксированной цене, равной цене закрытия на дату сделки.
Необходимо:
- идентифицировать финансовые риски, присущие данной сделке;
- осуществить их количественную оценку, - сделать вывод о существенности этих рисков;
- предложить варианты управления рисками.
Газпром GAZP
2 Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(ред. от 19.10.2023)
4 Положение Банка России от 04.07.2018 N 647-П "Об определении банками величины кредитного риска по сделкам, результатом которых является привлечение денежных средств посредством выпуска долговых ценных бумаг, исполнение обязательств по каждой из которых обеспечивается полностью или частично поступлениями денежных средств от активов, переданных в обеспечение" (ред. от 27.02.2020)
5 Мальц, А. А. Влияние реорганизации на показатели деятельности коммерческого банка / А. А. Мальц. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2023. — № 2 (449).
6 Попова Т.А. Управление рисками брокера при осуществлении маржинального кредитования [Текст] : спец. 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит : автореферат дис. на соиск. учен. степ. к. экон. н. / Т. А. Попова ; науч. рук. А. В. Новиков ; Новосибирский гос. ун-т экономики и управления. - Новосибирск : [б. и.], 2011
7 Финансово‑экономические риски : учебное пособие / Е.Г. Князева, Л.И. Юзвович, Р.Ю. Луговцов, В.В. Фоменко.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015.— 112 с
8 https://www.banki.ru/investment/share/gazprom_GAZP/?ysclid=lrrkxs7hw8268018913 Акции Газпром (GAZP)
9 https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=GAZP&ysclid=lrrkzpp1wd896915259 Московская биржа. Рынки
10 http://.garant. Официальный Гарант : (дата 20.03.2023)
