- Введение в курс
- Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
- Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
- Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
- Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
- Тема 5. Модели временных рядов
- Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
- Заключение
- Итоговая аттестация
… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда
Тип ответа: Текcтовый ответ
… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt
Тип ответа: Текcтовый ответ
… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу
Тип ответа: Текcтовый ответ
… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения
Тип ответа: Текcтовый ответ
… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.
Тип ответа: Текcтовый ответ
Аддитивная модель содержит компоненты в виде …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Аналитическим выравниванием временного ряда называют …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
- построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда
- устранение сезонной компоненты
- применение методики скользящего выравнивания ряда
Априорный этап построения эконометрической модели представляет собой …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- предмодельный анализ экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализацию априорной информации
- сбор и регистрацию информации об участвующих в модели факторах и показателях
- независимое оценивание значений участвующих в модели факторах и показателях
В 1981 году Нобелевскую премию за анализ финан¬совых рынков и их взаимосвязи с расходами, занятостью, произ¬водством и ценами получил …
Тип ответа: Текcтовый ответ
В авторегрессионной схеме первого порядка предполагается, что значение ε в каждом наблюдении:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- не зависит от его значения во всех других наблюдениях
- зависит от его значения в предыдущих наблюдениях
- зависит от его значения во всех других наблюдениях
- зависит от его значения в первом наблюдении
- равно 0
В модели множественной регрессии за изменение регрессии … отвечает несколько объясняющих переменных
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- двух случайных членов
- нескольких случайных членов
- двух зависимых переменных
- одной зависимой переменной
- случайной составляющей
В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной
Тип ответа: Текcтовый ответ
В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии ỹ = a ⋅ x₁^b₁ ⋅ x₂^b₂ ⋅ … ⋅ xₖ^bₖ, экономическим смыслом коэффициентов bⱼ является то, что они … @19.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- характеризуют среднее изменение результата с изменением соответствующего фактора на единицу при неизменном значении других факторов, закрепленных на среднем уровне
- показывают, на сколько процентов в среднем изменяется результат с изменением соответствующего фактора на 1 % при неизменности действия других факторов
- позволяют однозначно ответить на вопрос о количественной взаимосвязи рассматриваемых признаков и целесообразности включения фактора в модель
В эконометрике существуют следующие типы данных: …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- постоянные, переменные
- определенные, неопределенные, качественные, количественные
- пространственные, временные, панельные
Во множественном регрессионном анализе коэффициент … определяет долю дисперсии y, объясненную регрессией
Тип ответа: Текcтовый ответ
Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет … регрессией
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- долю дисперсии x, объясненную
- долю дисперсии y, объясненную
- долю дисперсии x, необъясненную
- долю дисперсии y, необъясненную
- долю дисперсии x и y, объясненную
Временной ряд называется стационарным, если …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- среднее значение членов ряда постоянно
- члены ряда образуют арифметическую прогрессию
- члены ряда образуют геометрическую прогрессию
- среднее значение членов ряда постоянно растет
Временным рядом является совокупность значений … (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
- экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени
- последовательных моментов (периодов) времени и соответствующих им значений экономического показателя
- экономических однотипных объектов по состоянию на определенный момент времени
- экономического показателя для однотипных объектов на определенный момент времени
Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Выборочная дисперсия представляет собой …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- несмещенную оценку генеральной дисперсии
- смещенную оценку генеральной дисперсии
- смещенную оценку моды
Выборочная корреляция является … оценкой теоретической корреляции
Тип ответа: Текcтовый ответ
Выборочная средняя является …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- несмещенной оценкой генеральной дисперсии
- несмещенной оценкой генеральной средней
- смещенной оценкой генеральной средней
- смещенной оценкой генеральной дисперсии
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:
Тип ответа: Сортировка
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:
Тип ответа: Сортировка
- 1 составляется уравнение регрессии и находятся отклонения
- 2 находится расчетное значение DW-статистики
- 3 по таблице критических значений находятся табличные значения критерия
- 4 расчетное значение критерия сравнивается с нижним (d1 или dL) и верхним (d2 или dU) критическими значениями статистики Дарбина–Уотсона
Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:
Тип ответа: Сортировка
- 1 значения xi и εi ранжируются
- 2 рассчитывают коэффициент Спирмена
- 3 находится t-фактическое
- 4 tфакт сравнивается tтабл (α/2; df = n − 2)
Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:
Тип ответа: Сортировка
- 1 исходную эконометрическую модель логарифмируют по экспоненте
- 2 решают систему нормальных уравнений для нахождения параметров lna₀ и a₁
- 3 находят значение параметра a₀ путем после потенцирования величины lna₀
- 4 находят значение ỹ и строят график зависимости
Выстройте в логическую последовательность задачи анализа временных рядов:
Тип ответа: Сортировка
- 1 выявление соответствующей составляющей динамического ряда
- 2 описание выявленной составляющей динамического ряда
- 3 оценка качества построенной модели
- 4 прогнозирование будущих уровней показателя с учетом соответствующих составляющих
Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:
Тип ответа: Сортировка
- 1 ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени
- 2 для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (МНК) и решить систему нормальных уравнений
- 3 провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов
- 4 построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений косвенным методом наименьших квадратов (КМНК):
Тип ответа: Сортировка
- 1 для структурной модели строится приведенная форма модели
- 2 для каждого уравнения приведенной формы традиционным методом наименьших квадратов оцениваются приведенные коэффициенты δіј
- 3 на основе коэффициентов приведенной формы путем алгебраических преобразований находятся параметры структурной модели
Выстройте в логическую последовательность этапы оценки параметров системы одновременных уравнений трехшаговым методом наименьших квадратов (ТМНК):
Тип ответа: Сортировка
- 1 к каждому уравнению применяется двухшаговый метод с целью оценить коэффициенты и случайные остатки каждого уравнения
- 2 строится ковариационная матрица остатков и проводится ее оценка
- 3 для оценивания коэффициентов всей системы применяется обобщенный метод наименьших квадратов
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии зависит от … наблюдений
Тип ответа: Текcтовый ответ
Детерминированная и случайная составляющие временного ряда являются … величинами
Тип ответа: Текcтовый ответ
Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость – в этом случае следует осуществить … (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
- расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели
- включение в модель дополнительных факторных признаков
- визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика
- подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции
Для анализа силы связи признаков, измеренных в порядковой шкале, используют коэффициент … (укажите 3 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
- ранговой корреляции Спирмена
- линейной корреляции Пирсона
- ранговой корреляции Кендалла
- ранговой конкордации Кендалла и Смита
Для выбора формы модели используют тест …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Бокса–Кокса
- Q-статистика Бокса — Пирса
- Q -тест Льюнг — Бокса
Для идентификации модели используются такие приемы, как …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- проверка адекватности и статистический анализ
- оценка параметров и статистический анализ
- расчет математических ожиданий и проверка адекватности
Для линейного регрессионного анализа требуется линейность …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- по переменным и параметрам
- только по переменным
- только по параметрам
Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- метод наименьших квадратов
- метод наименьших модулей
- обобщенный метод наименьших квадратов
- метод моментов
Для прогнозирования временных рядов используют … (укажите 3 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
- модели авторегрессии
- экспоненциальное сглаживание
- модель Бокса–Дженкинса
- модели случайных выборок
Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- и дисперсии будут одинаковы
- будут одинаковы, а дисперсии будут различны
- будут различны, а дисперсии будут одинаковы
- и дисперсии будут различны
Для установления влияния какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при не фиктивной переменной в модель включают …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- фиктивную переменную взаимодействия
- фиктивную переменную для коэффициента наклона
- лаговую переменную
Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- коэффициент детерминации R² увеличится
- коэффициент детерминации R² уменьшится
- это не повлияет на коэффициент детерминации R²
Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен … @2t15.PNG
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если в ходе анализа 7 предприятий были получены следующие знаки отклонения индивидуальных величин от соответствующих средних (см. таблицу ниже), следовательно, значение коэффициента Фехнера равно … @2t9.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R^2 для модели парной регрессии равен …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
- необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное уравнение множественной регрессии
- целесообразно использовать линейное уравнение парной регрессии
- целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
Если наблюдаемое значение критерия больше критического значения, то нулевая гипотеза (H0) …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- принимается
- принимается с оговорками
- отвергается
Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они оказываются тесно …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает … связи
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- отсутствие
- наличие обратной корреляционной
- наличие прямой корреляционной
- наличие обратной функциональной
Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- такой же, как
- выше, чем
- ниже, чем
Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ < 0 и a₂ > 0, то … @4t3.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- кривая симметрична относительно высшей точки
- кривая симметрична относительно низшей точки
- имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ > 0 и a₂ < 0, то … @4t4.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- кривая симметрична относительно высшей точки
- кривая симметрична относительно низшей точки
- имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой
Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно … @6t10.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- параллельными
- автокоррелированными
- гомоскедастичными
- картезианскими
Если увеличить размер выборки, то оценка математического ожидания …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- станет более точной
- станет менее точной
- останется такого же уровня точности
Если уравнение регрессии имеет вид …, а средние значения признаков равны x̅ = 5; y̅ = 6, то коэффициент эластичности будет равен … @11.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
Если M − m > k − 1 и ранг матрицы A равен (K − 1), то уравнение: @6t11.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- сверхиденцифицировано
- нормальное
- неидентифицировано
- точно идентифицировано
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- подвержена сезонным колебаниям
- является качественной по своему характеру
- трудноизмерима
- имеет трендовую составляющую
- является случайной
Значением эмпирического корреляционного отношения может быть число …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- 0 и 6
- -3 и 3
- 0 и 4
- -2 и 2
- 0 и 2
Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: @6t3.PNG Какие из перечисленных переменных являются предопределенными?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Инвестиции в период (t - 1); расходы на потребление в период (t - 1).
- Денежная масса в период t; расходы государства в период t.
- Расходы на потребление в период t; инвестиции в период t; процентная ставка в период t; совокупный доход в период t.
- Денежная масса в период t; инвестиции в период (t - 1); расходы государства в период t; расходы на потребление в период (t - 1) .
Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений: <...> Какие из совокупностей являются эндогенными переменными? @6t4.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Инвестиции в период (t - 1); расходы на потребление в период (t - 1).
- Денежная масса в период t; расходы государства в период t.
- Расходы на потребление в период t; инвестиции в период t; процентная ставка в период t; совокупный доход в период t.
- Денежная масса в период t; инвестиции в период (t - 1); расходы государства в период t; расходы на потребление в период (t - 1) .
Имеем модифицированную модель Кейнса: <...> Каков уровень идентифицирумости первого и второго уравнения системы? @6t2.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Первое уравнение сверхидентифицируемо (H < D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).
- Первое уравнение неидентифицируемо (H > D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).
- Первое уравнение идентифицируемо (H = D + 1), второе уравнение идентифицируемо (H = D + 1).
Имеется модифицированная модель Кейнса: <...> Какое количество экзогенных и эндогенных переменных в модели? @6t1.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Три эндогенные переменные (Cₜ, Iₜ, Yₜ) и две экзогенные переменные (Yₜ₋₁, Gₜ).
- Три эндогенные переменные (Cₜ, Yₜ₋₁, Yₜ) и две экзогенные переменные (Iₜ, Gₜ).
- Две эндогенные переменные (Yₜ₋₁, Gₜ) и три экзогенные переменные (Cₜ, Iₜ, Yₜ).
Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. @5t1.PNG Каковы индексы сезонности?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Q1 = 0,88; Q2 = 0,93; Q3 = 1,03; Q4 = 1,15.
- Q1 = 0,95; Q2 = 0,91; Q3 = 1,04; Q4 = 1,25.
- Q1 = 1,90; Q2 = 1,92; Q3 = 0,15; Q4 = 0,31.
Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. @5t2.PNG Какой средний темп роста данного макроэкономического индикатора?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
Имеются данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) России (млрд руб.) за период 2019-2021 гг. <...> Каковы параметры а₀ и а₁ линейного тренда y' = a₀ + a₁ * t? @5t3.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- y’ = 23163,40 + 885,17 * t.
- y’ = 885,17 + 23163,40 * t.
- y’ = 25874,36 + 1057,81 * t.
Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): <...> Чему равен эмпирический коэффициент детерминации? @1t2.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
Имеются данные по трем российским предприятиям (см. таблицу ниже): <...> Чему равно эмпирическое корреляционное отношение? @1t3.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
Имеются данные, характеризующие производительность труда (Ү) и возраст работников предприятия (X). Какая нелинейная регрессия наилучшем образом опишет представленную зависимость? @4t1.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Y' = 0,6654 * X + 82,125; R² = 0,314.
- Y' = -0,1195 * X² + 8.8879 * X − 46,511$ R² = 0,7807.
- Y' = 43,354 * X^0,252; R² = 0,4183.
- Y' = 82,364e^0,0069X; R² = 0,332.
Имеются данные, характеризующие производительность труда (Y) и стаж работы (Х) 20 работников фирмы. <...> Каковы параметры равносторонней гиперболы ỹₜ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x₁? @4t3.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Y‘ = 111,07 – 1,02 * 1/X; R^2 = 0,55.
- Y‘ = 111,07 + 1,02 * 1/X; R^2 = 0,75.
- Y‘ = 1,02 – 111,07 * 1/X; R^2 = 0,95.
Истинный коэффициент детерминации в эконометрике выражается формулой:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- rₛ = 6(∑d²) / (n(n² − 1))
- F = Sфакт / Sост = R² / (1 − R²) ⋅ (n − m − 1) / m
- R² = 1 − ∑eₜ² / ∑(yₜ − ỹₜ)²
К адаптивным методам прогнозирования относится …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- метод наименьших квадратов
- метод многомерной регрессии
- экспоненциальное сглаживание
- дискриминантный анализ
Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
Класс нелинейности, к которому относится модель y = a₀ + a₁ ⋅ 1/x + ε, — это регрессия, нелинейная … @4t1.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- относительно объясняющих переменных, но линейная по оцениваемым параметрам
- по оцениваемым параметрам
- по зависимой переменной
Класс нелинейности, к которому относится модель ỹₜ = a₀xⱼ^a₁, — это регрессия, нелинейная …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- относительно объясняющих переменных, но линейная по оцениваемым параметрам
- по оцениваемым параметрам
- по зависимой переменной
Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в … модели
Тип ответа: Текcтовый ответ
Количество эндогенных переменных системы {y₁ = b₁₂ ⋅ y₂ + a₁₁ ⋅ x₁ + ε₁, y₂ = b₂₁ ⋅ y₁ + a₂₁ ⋅ x₁ + ε₂ верно следующее утверждение равно …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Корреляционное отношение (индекс корреляции) измеряет степень тесноты связи между Х и Y при … зависимости
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- прямой
- обратной
- любой форме
Коэффициент … – этот показатель для измерения тесноты статистической связи между переменной и объясняющими переменными
Тип ответа: Текcтовый ответ
Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора
Тип ответа: Текcтовый ответ
Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- -2 до 2
- 0 до 100
- -1 до 1
- 0 до 4
Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- вычисления коэффициента парной линейной корреляции
- диагностики гомоскедастичности остатков
- определения тесноты связи между результатом и совокупностью факторов в случае множественной линейной зависимости
- определения значимости оценок параметров регрессии
Коэффициент параболического тренда ỹₜ = a + b₁t + b₂t² можно охарактеризовать как … @18.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему
- среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему
- средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета
- постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда
Коэффициентом детерминации R2 характеризуют долю вариации … с помощью уравнения регрессии
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- зависимой переменной, объясненную
- зависимой переменной, не объясненную
- независимой переменной, объясненную
- независимой переменной, не объясненную
Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют … коэффициентами
Тип ответа: Текcтовый ответ
Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона
Тип ответа: Текcтовый ответ
Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- количество наблюдений в выборке и число объясняющих переменных
- число объясняющих переменных и конкретные значения переменных
- количество наблюдений в выборке и конкретные значения переменных
Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
- авторегрессии
- адаптивных ожиданий
- с распределенным лагом
- неполной (частичной) корректировки
Метод наименьших квадратов (МНК) автоматически дает максимальное для данной выборки значение коэффициента … R^2
Тип ответа: Текcтовый ответ
Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат
- позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных
- позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия
Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа
Тип ответа: Текcтовый ответ
Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака
- учитывают желаемое значение факторного признака в период (t + 1)
- учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t + 1)
Модели временных рядов в эконометрике – это модели, …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- которые используются для того, чтобы определить, как себя будет вести тот или иной фактор в течение определенного промежутка времени
- которые позволяют максимально точно рассчитать период времени, требующийся для того, чтобы значение фактора изменилось на значимую величину
- для построения которых используются данные, характеризующие один объект за несколько последовательных периодов
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели … модели
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- больше числа параметров приведенной формы
- не равно числу уравнений
- равно числу параметров приведенной формы
- меньше числа параметров приведенной формы
Модель разложения временного ряда на детерминированную и случайную составляющую имеет …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- аддитивную и мультипликативную формы
- структурную и мультипликативную формы
- парную и аддитивную формы
- только приведенную форму
Модель ỹ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x является … @4t7.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- параболой второго порядка
- равносторонней гиперболой
- параболой первого порядка
Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- позволяющее оценить параметры модели, опираясь на случайные выборки
- обозначающее статистическую зависимость между последовательными элементами одного ряда, которые взяты со сдвигом
- обозначающее наличие линейной зависимости между факторами (объясняющими переменными) регрессионной модели
На основе данных за период 2010-2020 гг. оценена производственная функция Кобба-Дугласа, характеризующая влияние факторов на валовой внутренний продукт (ВВП) России (Y). При этом в качестве факторов взяты: занятые в экономике (L), тысяч человек; основные фонды на конец года по полной учетной стоимости (К), млн руб. Y' = -89,608 * K^0,477 * L^8,2184 R^2 = 0,96. Какой является отдача от масштаба? @4t2.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Имеет место постоянная отдача от масштаба.
- Имеет место убывающая отдача от масштаба.
- Имеет место возрастающая отдача от масштаба.
На приведенном ниже графике представлены Ү — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х — объем промышленного производства. <...> Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных? @2t3.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Вывод об отсутствии связи между Y и X.
- Вывод о положительной сильной взаимосвязи между Y и X.
- Вывод о положительной слабой связи между Y и X.
- Вывод об отрицательной сильной взаимосвязи между Y и X.
- Вывод об отрицательной слабой связи между Y и X.
- Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи.
На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой региональный продукт субъектов РФ и Х4 — загруженность промышленных мощностей. <...> Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных? @2t2.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Вывод об отсутствии связи между X2 и X4.
- Вывод о положительной сильной взаимосвязи между X2 и X4.
- Вывод о положительной слабой связи между X2 и X4.
- Вывод об отрицательной сильной взаимосвязи между X2 и X4.
- Вывод об отрицательной слабой связи между X2 и X4.
- Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи.
На приведенном ниже графике представлены Х2 — валовой ренальный продукт субъектов РФ и X3 — инвестиции в основные фонды. @2t1.PNG Какой вывод можно сделать, основываясь на приведенном соотношении значений переменных?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Связь между X2 и X3 отсутствует.
- Существует положительная взаимосвязь между X2 и X3.
- Существует отрицательная взаимосвязь между X2 и X3.
- Графический метод не используется для идентификации взаимосвязи.
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия … переменных
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- не включенных в уравнение
- сезонных
- фиктивных
- лишних
- циклических
Неверно, что парный коэффициент корреляции может принимать значение …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
Неверно, что система эконометрических уравнений используется при моделировании …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- механизма функционирования экономических систем
- взаимосвязей временных рядов данных
- макроэкономических показателей
Некоррелированность случайных величин означает …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- отсутствие линейной связи между ними
- отсутствие любой связи между ними
- их независимость
- отсутствие нелинейной связи между ними
Нелинейная модель, внутренне нелинейная, не может быть сведена к … функции
Тип ответа: Текcтовый ответ
Нелинейным является уравнение …, нелинейное относительно входящих в него факторов
Тип ответа: Текcтовый ответ
Одно из условий идентифицируемости системы одновременных уравнений (СОУ) состоит в том, что …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- переменные являются коллинеарными
- число уравнений равно числу анализируемых эндогенных переменных
- переменные являются компланарными
- число уравнений меньше числа анализируемых эндогенных переменных
Оценка математического ожидания Х = 60, объем выборки n = 100, п верхняя 95-процентная граница для математического ожидания равна 62,94. Чему равна выборочная дисперсия? @1t1.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- для определенного интервала значений фактора меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада
- характер связи зависит от случайных факторов
- для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых показателей: прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую
- исходные данные не обнаруживают изменения направленности связи
Параметр b экспоненциального тренда ỹₜ = a ⋅ bᵗ можно охарактеризовать как … @17.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему
- среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к следующему
- средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета
- постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда
Параметры линейной регрессии оцениваются такими способами, как …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- дисперсия, метод наименьших квадратов, математическое ожидание
- дисперсия, математическое ожидание, ковариация, среднеквадратичное отклонение
- математическое ожидание, регрессия, медиана
Параметры множественной … a1, a2, …, am показывают степень влияния соответствующих экономических факторов
Тип ответа: Текcтовый ответ
Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются … переменными
Тип ответа: Текcтовый ответ
Под частной корреляцией понимается …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- зависимость результативного признака и двух или более факторов, включенных в регрессионную модель
- связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными)
- зависимость между результативным и одним факторным признаком при фиксированном значении других факторных признаков
- зависимость между качественными признаками
Понятие «предопределенные переменные» включает в себя …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- только лаговые переменные, как эндогенные, так и экзогенные
- эндогенные и лаговые экзогенные переменные
- экзогенные и лаговые эндогенные переменные
- все экзогенные и эндогенные переменные
Правильная функция логарифмического тренда: …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- ỹₜ = a + b ⋅ lnt
- ỹₜ = ymin + (ymax − ymin) / (e^(a + b ⋅ lnt) + 1)
- ỹₜ = a + b₁t + b₂t²
- ỹₜ = a + b / t
Предельно допустимое значение средней ошибки аппроксимации составляет не более …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- факторных и результативных признаков имеет распределение Стьюдента
- факторных признаков распределена по нормальному закону, а результативных – по произвольному
- результативных признаков распределена по нормальному закону, а закон распределения совокупности факторных признаков – произвольный
- факторных и результативных признаков распределена по нормальному закону
При автокорреляции нарушается предпосылка метода наименьших квадратов (МНК) о …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- постоянстве дисперсий случайного возмущения
- некоррелированности случайных возмущений в разных наблюдениях
- независимости случайных возмущений и регрессоров
- равенстве нулю математического ожидания случайного возмущения
При автокорреляции оценка коэффициентов … становится неэффективной
Тип ответа: Текcтовый ответ
При идентификации модели производится … модели
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- только проверка адекватности
- только оценка параметров
- статистический анализ и оценка параметров
- только статистический анализ
При отрицательной автокорреляции критерий Дарбина–Уотсона …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- DW = 0
- DW< 2
- DW > 2
- DW > 1
- DW = 1
При a₁ … 0, гипербола имеет медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой при х ⟶ ∞, т. е. с максимальным предельным уровнем у, оценку которого в уравнении дает параметр a₀. Укажите арифметический знак @22.PNG
Тип ответа: Текcтовый ответ
Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом
- линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции
- линейная зависимость выручки от величины оборотных средств
- классическая гиперболическая зависимость спроса от цены
Проблема идентификации модели состоит в …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- получении однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
- выборе и реализации методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным
- проверке адекватности модели
Проверили на идентифицируемость одно из уравнений модели: <...> Какие уравнения являются сверхидентифицирумыми? @6t5.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Только первое уравнение системы.
- Только второе уравнение системы.
- Только третье уравнение системы.
- Первое, второе и третье уравнения.
Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей
Тип ответа: Текcтовый ответ
Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- унификацией переменных
- моделированием
- спецификацией переменных
- прогнозированием
- подгонкой
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1 + a2Х, a2 > 0. Можно ли утверждать, что Y растет с ростом X в истинной модели?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, HI: a2 > 0. Н0 отвергается.
- Да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, H1: a2 > 0. Н0 не отвергается.
- Да, если коэффициент a2 значим.
- Да, потому что a2 > 0.
Рассматривается модель Y = a1 + a2X + e (где: Y – зависимая переменная; X – регрессор; a1, a2 – параметры модели; e – случайный фактор). Оценка по методу наименьших квадратов (МНК): Y’ = a1+ a2Х, a2 < 0. Можно ли утверждать, что Y падает с ростом X в истинной модели?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- Да, потому что a2 < 0.
- Да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, HI: a2 > 0. Н0 отвергается.
- да, если при проверке правосторонней гипотезы Н0: a1 = 0, H1: a2 > 0. Н0 не отвергается.
- Да, если коэффициент a2 значим.
Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
- показатель времени
- уровень развития изучаемого явления
- показатель объема
Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков
Тип ответа: Текcтовый ответ
Сглаживание временного ряда означает устранение случайных …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Система эконометрических уравнений включает в себя … переменные (укажите 2 варианта ответа)
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
- системные
- эндогенные
- случайные
- экзогенные
Системами эконометрических уравнений являются системы … уравнений (укажите 3 варианта ответа):
Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов
- одновременных
- рекурсивных
- нормальных
- независимых
Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Случайная величина, принимающая отдельные, изолированные друг от друга значения, – это … величина
Тип ответа: Текcтовый ответ
Составляющая уровней временного ряда, описывающая длительные периоды относительного подъема и спада, состоящая из циклов, меняющихся по амплитуде и протяженности, – это …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- циклическая компонента
- сезонная компонента
- случайная составляющая
- уровень ряда
Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- завышены по сравнению с истинными значениями
- занижены по сравнению с истинными значениями
- соответствуют истинным значениям
- не имеют математического смысла
- являются случайными
Статистической зависимостью называется …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- точная формула, связывающая переменные
- связь переменных без учета воздействия случайных факторов
- связь переменных, на которую накладывается воздействие случайных факторов
- любая связь переменных
Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- наименьших квадратов
- наименьших модулей
- инструментальных переменных
Тест, с помощью которого проверяется надежность оценок коэффициентов множественной регрессии, – это
Тип ответа: Текcтовый ответ
Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения
Тип ответа: Текcтовый ответ
Уравнение гиперболы имеет вид:
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- ỹ = a ⋅ x^b (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная)
- ỹ = a + b/x (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная)
- ỹ = а ⋅ b^x (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная)
- ỹ = a / (1 + b ⋅ e^(−cx)) (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; c — коэффициент уравнения; x — независимая переменная; e — постоянная ≈ 2,7182818284)
Уравнение степенной функции имеет вид: …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- ỹ = a ⋅ x^b (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная)
- ỹ = a + b / x (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная)
- ỹ = a ⋅ b^x (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; x — независимая переменная)
- ỹ = a / (1 + b ⋅ e^(−cx)) (a — свободный член уравнения; b — коэффициент при независимой переменной; c — коэффициент уравнения; x — независимая переменная; e — постоянная ≈ 2,7182818284)
Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
Установите последовательность действий аналитического выравнивания:
Тип ответа: Сортировка
- 1 Ввести дискретную переменную времени t
- 2 Оценить параметры уравнения а0 и а1, на основе метода наименьших квадратов (МНК)
- 3 Найти выравненные значения независимой переменной y’
- 4 Построить прогноз на основе уравнения регрессии на k-шагов вперед
Установите последовательность действий процедуры теста Парка, направленной на выявление гетероскедастичности:
Тип ответа: Сортировка
- 1 Строится уравнение регрессии: ỹⱼ = a₀ + a₁xⱼ + εⱼ
- 2 Для каждого наблюдения определяется: Inɛⱼ² = ln(yⱼ − ỹⱼ)²
- 3 Строится регрессионное уравнение: Inɛⱼ² = a'₀ + a'₁lnxⱼ + ε'ⱼ
- 4 Проверяется статистическая значимость коэффициента a'₁ на основе t-статистики Стьюдетна
Установите последовательность действий процесса расчета коэффициента корреляции Пирсона:
Тип ответа: Сортировка
- 1 Формирование набора данных по переменным y и x
- 2 Расчет значения коэффициента корреляции
- 3 Проверка статистической значимости значения коэффициента корреляции
- 4 Интерпретация значения коэффициента корреляции
Установите правильную последовательность этапов построения эконометрической модели:
Тип ответа: Сортировка
- 1 постановочный этап
- 2 априорный этап
- 3 параметризация
- 4 информационный этап
- 5 идентификация модели
- 6 верификация модели
Установите соответствие между годом присуждения Нобелевской премии по экономике (эконометрическим исследованиям) и лауреатами:
Тип ответа: Сопоставление
- A. 1969 год
- B. 1980 год
- C. 1989 год
- D. 2003 год
- E. Рагнар Фриш и Ян Тинберген
- F. Лоуренс Клейн
- G. Трюгве Хаавелмо
- H. Роберт Энгл и Клайв Грейнджер
Установите соответствие между группировочными признаками и типами временных рядов:
Тип ответа: Сопоставление
- A. по времени
- B. по форме представления уровней
- C. по расстоянию между датами
- D. по числу показателей
- E. моментные ряды
- F. уровни ряда представлены относительной величиной
- G. полные ряды
- H. изолированный (одномерный) ряд
Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:
Тип ответа: Сопоставление
- A. 0,5–0,7
- B. менее 0,5
- C. » ±1
- D. » 0
- E. нестрогая
- F. незначительная
- G. строгая
- H. отсутствует
Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции рангов Спирмена и зависимостями, которые он характеризует:
Тип ответа: Сопоставление
- A. +0,3
- B. +0,95
- C. -0,01
- D. 0
- E. слабая положительная зависимость
- F. сильная положительная зависимость
- G. слабая отрицательная зависимость
- H. отсутствие зависимости
Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует
Тип ответа: Сопоставление
- A. -0,82
- B. +0,85
- C. 0
- D. +1
- E. отрицательная сильная зависимость
- F. положительная сильная зависимость
- G. отсутствие зависимости
- H. функциональная зависимость
Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения (где a – …; b – ...; x – ..; e – …)
Тип ответа: Сопоставление
- A. Линейная модель
- B. Полиномиальная модель
- C. Показательная модель
- D. Полулогарифмическая модель
- E. y = a + bx + e
- F. y = a + bx + cx2 + e
- G. y = abx*e
- H. у = а*lnx*e
Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
Тип ответа: Сопоставление
- A. Линейная функция
- B. Парабола второго порядка
- C. Гипербола
- D. Показательная функция
- E. Степенная функция
- F. Э = a₁xⱼ / (a₀ + a₁xⱼ)
- G. Э = (a₁ + 2a₂xⱼ)xⱼ / (a₀ + a₁xⱼ + a₂xⱼ²)
- H. Э = −a₁ / (a₀xⱼ + a₂)
- I. Э = xⱼlna₁
- J. Э = a₁
Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:
Тип ответа: Сопоставление
- A. Линейная функция
- B. Парабола второго порядка
- C. Гипербола
- D. Степенная функция
- E. y = a₀ + a₁x
- F. y = a₀ + a₁x + a₂x²
- G. y = a₀ + a₁ / x
- H. y = a₀x^a₁
Установите соответствие между названиями и видами программ:
Тип ответа: Сопоставление
- A. Excel
- B. Statistica
- C. Mathcad
- D. Stata
- E. табличные редакторы
- F. статистические (общего назначения) пакеты программ
- G. математические пакеты программ
- H. эконометрические пакеты программ
Установите соответствие между названиями тестов и проблемами построения регрессионного уравнения:
Тип ответа: Сопоставление
- A. тест Голдфреда-Квандта
- B. тест Дарбина-Уотсона
- C. VIF-тест
- D. Гетероскедастичность
- E. Автокорреляция
- F. Мультиколлениарность
Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Тип ответа: Сопоставление
- A. Тест Глейзера
- B. Q-тест Бокса–Пирса
- C. F-статистика Фишера
- D. VIF-тест
- E. обнаружение гетероскедостичности
- F. обнаружение автокорреляции
- G. оценка значимости всего уравнения регрессии
- H. обнаружение мультиколлинеарности
Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Тип ответа: Сопоставление
- A. Тест Парка
- B. Тест Дарбина–Уотсона
- C. t-тест Стьюдента
- D. Анализ значений коэффициентов корреляции между независимыми переменными
- E. обнаружение гетероскедостичности
- F. обнаружение автокорреляции
- G. оценка значимости параметров уравнения регрессии
- H. обнаружение мультиколлинеарности
Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:
Тип ответа: Сопоставление
- A. VIF-тест
- B. Тест Голдфреда–Квандта
- C. Тест серий Бреуша–Годфри
- D. t-тест Стьюдента
- E. обнаружение мультиколлинеарности
- F. обнаружение гетероскедостичности
- G. обнаружение автокорреляции
- H. оценка значимости параметров уравнения регрессии
Установите соответствие между переменными парного линейного уравнения регрессии ỹ = a₀ + a₁x + e и их наименованиями: @2t21.PNG
Тип ответа: Сопоставление
- A. ỹ
- B. x
- C. a₀; a₁
- D. e
- E. значения, полученные в результате построения регрессионной модели
- F. независимая переменная
- G. искомые (неизвестные) параметры (коэффициенты) уравнения регрессии
- H. случайная величина (возмущение, остатки, отклонения)
Установите соответствие между приведенными формулами и их названиями:
Тип ответа: Сопоставление
- A. @23q1.PNG
- B. @23q2.PNG
- C. @23q3.PNG
- D. @23q4.PNG
- E. Коэффициент ассо¬циации Юла
- F. Коэффициент корреляции рангов Спирмена
- G. Коэффициент корреляции знаков Фехнера
- H. Коэффициент линейной корреляции Пирсона
Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:
Тип ответа: Сопоставление
- A. Эндогенные переменные
- B. Экзогенные переменные
- C. Качественные переменные
- D. Результирующие переменные
- E. внутренние переменные, которые принадлежат к экономической системе
- F. внешние переменные, которые влияют на переменные экономической системы, но от них не зависят
- G. переменные, значения которых принадлежат к определенному классу (типу)
- H. переменные, характеризующие результат (эффективность) функционирования анализируемой социально-экономической системы
Установите соответствие между формулами средних величин и их наименованиями:
Тип ответа: Сопоставление
Установите соответствие между формулами средних используемых в анализе временных рядов и областями их применения:
Тип ответа: Сопоставление
- A. @5t25q1.PNG
- B. @5t25q2.PNG
- C. @5t25q3.PNG
- D. @5t25q4.PNG
- E. используется в интервальном ряду с равными интервалами
- F. используется в интервальном ряду с неравными интервалами
- G. используется в моментном ряду с равностоящими датами
- H. используется в моментном ряду с не равностоящими датами
Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:
Тип ответа: Сопоставление
- A. ỹₜ = a₀ + a₁tₜ
- B. ỹₜ = a₀ + a₁tₜ + a₂tₜ²
- C. ỹₜ = a₀ + a₁^tₜ
- D. ỹₜ = a₀ + a₁ ⋅ 1/tₜ
- E. используется в том случае, если первые разности уровней (абсолютные приросты) более или менее постоянны
- F. используется в том случае, если вторые разности уровней (ускорения) более или менее постоянны
- G. используется в том случае, если цепные коэффициенты роста примерно постоянны
- H. используется в том случае, если обнаружено замедленное снижение (рост) уровней ряда, которые по логике не могут снизиться до нуля (превысить какое-либо значение)
Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями:
Тип ответа: Сопоставление
Установите соответствие приведенных систем эконометрических уравнений и их названий:
Тип ответа: Сопоставление
- A. @19q1.PNG
- B. @19q2.PNG
- C. @19q3.PNG
- D. Модель спроса и предложения
- E. Кейнсианская модель формирования доходов
- F. Модель IS-LM
Фамилия норвежского ученого, который в начале XX в. ввел термин «эконометрика», – …
Тип ответа: Текcтовый ответ
Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- одновременного наступления нескольких независимых
- степени взаимосвязи возможных
- наступления одного из нескольких взаимосвязанных
- наступления одного из нескольких независимых
- циклических
Фиктивная переменная взаимодействия – это … фиктивных переменных
Тип ответа: Текcтовый ответ
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо … факторов
Тип ответа: Текcтовый ответ
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- качественные переменные, преобразованные в количественные
- комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
- переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных
- дополнительные количественные переменные, улучшающие решение по модели
Формула (a₁ + 2a₂x)x / (a₀ + a₁x + a₂x²) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае … @4t8.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- параболы второго порядка
- прямой
- гиперболы
Формула <...> предназначена для оценки … линейного коэффициента корреляции @2t8.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- частного
- парного
- множественного
Формула √(∑(ỹⱼ − y̅)² / ∑(yⱼ − y̅)²) предназанчена для оценки множественного @2t6.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- линейного коэффициента корреляции
- линейного коэффициента детерминации
- скорректированного коэффициента детерминации
Формула 1 − (1 − R²) ⋅ (n − 1) / (n − m − 1) предназначена для оценки множественного … @2t4.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- линейного коэффициента корреляции
- линейного коэффициента детерминации
- скорректированного коэффициента детерминации
Формула η = √(δ² / σ²y ) предназанчена для оценки … @2t10.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- коэффициента корреляции
- коэффициента Фихнера
- корреляционного отношения
Формула Σ(ỹⱼ − ỹ)² / Σ(yⱼ − ỹ)² предназначена для оценки множественного … @2t5.PNG
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- линейного коэффициента корреляции
- линейного коэффициента детерминации
- скорректированного коэффициента детерминации
Чем больше число наблюдений, тем … зона неопределенности для критерия Дарбина–Уотсона
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- левее расположена
- уже
- шире
- правее расположена
- более неизменна
Экзогенные переменные характеризуются тем, что они …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- датируются предыдущими моментами времени
- являются независимыми и определяются вне системы
- являются зависимыми и определяются внутри системы
Эконометрика – наука, изучающая …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- проверку гипотез о свойствах экономических показателей
- эмпирический вывод экономических законов
- построение экономических моделей
- закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики
Эконометрика – это наука, которая изучает …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- структуру, порядок и отношения, сложившиеся на основе операций подсчета, измерения и описания формы объектов
- возможности применения методов математики для решения экономических задач
- количественные и качественные экономические взаимосвязи и взаимозависимости, опираясь на методы и модели математики и статистики
Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- только из тождеств
- из поведенческих уравнений и автокорреляционной функции
- из поведенческих уравнений и тождеств
- из регрессионных уравнений и соотношений мультиколлинеарности в каждом из них
Эндогенные переменные – это …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- внешние переменные, задаваемые вне социально-экономической модели и не зависящие от ее состояния
- внутренние переменные, сформированные в результате функционирования социально-экономической системы
- переменные, которые постоянно изменяются
Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.48 * GDP – 0,375 R2 = 0,37. Какова доля зависимой переменной, не объясненная регрессией?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
Employ – темп роста занятости (%), GDP – темп роста валового внутреннего продукта ВВП (%). Employ’ = 0.4809 * GDP – 0,375 R2 = 0,3695. При каком значении темпа роста ВВП расчетный темп роста занятости равен 6,4 %?
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- 3,22 %
- 12,18 %
- 14,08 %
- 3,75 %
- 48,09 %
M(X) и D(X) – это …
Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов
- линейные функции
- числовые характеристики генеральной совокупности (числа)
- функции
- нелинейные функции