💯 Эконометрика.ои(dor_БАК_230406) (ответы на тест Синергия / МОИ / МТИ / МосАП, апрель 2024)

Эконометрика > Эконометрика

• правильные ответы на вопросы из теста по данной дисциплине
• вопросы отсортированы в лексикографическом порядке

Эконометрика.ои(dor_БАК_230406)

1. Введение
2. Тема 1. Цель, задачи и основные проблемы эконометрики
3. Тема 2. Парный корреляционно-регрессионный анализ в эконометрических исследованиях
4. Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
5. Тема 4. Нелинейные модели регрессии, их линеаризация
6. Тема 5. Модели временных рядов
7. Тема 6. Система одновременных регрессионных уравнений
8. Заключение

… – это последовательность значений экономического показателя, зависящая от времени, которое предполагается дискретным

Тип ответа: Текcтовый ответ

… – это составляющая временного ряда, отражающая повторяемость социально-экономических процессов внутри года

Тип ответа: Текcтовый ответ

… в эконометрике – это очищенная от случайностей основная тенденция временного ряда

Тип ответа: Текcтовый ответ

… в эконометрике – это составляющая временного ряда, описывающая чистое влияние долговременных факторов, т.е. длительную (вековую) тенденцию изменения признака yt

Тип ответа: Текcтовый ответ

… переменная – это переменная, значения которой принадлежат к определенному классу

Тип ответа: Текcтовый ответ

… переменная – это переменная, которая имеет дискретные или непрерывные числовые значения

Тип ответа: Текcтовый ответ

… переменная – это переменная, численные значения которой измерены в предшествующий момент времени по отношению к текущим значениям переменных.

Тип ответа: Текcтовый ответ

Аналитическим выравниванием временного ряда называют …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• анализ автокорреляционной функции и коррелограммы
• построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от времени, или тренда
• устранение сезонной компоненты
• применение методики скользящего выравнивания ряда

В модели парной линейной регрессии величина Y является … величиной

Тип ответа: Текcтовый ответ

В поведенческих уравнениях структурной формы системы взаимосвязанных уравнений параметры …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• заранее оценены и известны
• не подлежат оценке
• определяются обычным методом наименьших квадратов
• неизвестны и подлежат оценке

В правой части системы одновременных уравнений, построенной по перекрестным данным (cross-section data) без учета временных факторов, могут стоять … переменные

Тип ответа: Текcтовый ответ

Временной ряд является нестационарным, если …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• среднее значение его членов постоянно
• его случайная составляющая зависит от времени
• его члены не зависят от времени
• его неслучайная составляющая зависит от времени

Временной ряд Y(t), для которого совместные функции распределения для любого числа моментов времени не меняются со временем, называется …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• эргодичным
• стационарным в узком смысле
• нестационарным
• случайным

Временной ряд Y(t), математическое ожидание и дисперсия которого не меняются со временем, а ковариационная функция зависит только от разности аргументов, называется …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• эргодичным
• стационарным в узком смысле
• нестационарным
• стационарным в широком смысле

Входящие в систему одновременных уравнений алгебраические соотношения между эндогенными переменными, в которых отсутствует случайная составляющая и нет параметров, подлежащих оценке, являются …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Выборочная дисперсия является …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• смещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной средней

Выборочная средняя является …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• несмещенной оценкой генеральной дисперсии
• несмещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной средней
• смещенной оценкой генеральной дисперсии

Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Глейзера на обнаружение гетероскедостичности:

Тип ответа: Сортировка

• 1 @3t22q1.PNG
• 2 @3t22q3.PNG
• 3 @3t22q2.PNG
• 4 @3t22q4.PNG

Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста Дарбина–Уотсона на установление наличия автокорреляции:

Тип ответа: Сортировка

• 1 составляется уравнение регрессии и находятся отклонения
• 2 находится расчетное значение DW-статистики
• 3 по таблице критических значений находятся табличные значения критерия
• 4 расчетное значение критерия сравнивается с нижним (d1 или dL) и верхним (d2 или dU) критическими значениями статистики Дарбина–Уотсона

Выстройте в логической последовательности этапы проведения теста ранговой корреляции Спирмена на обнаружение гетероскедостичности:

Тип ответа: Сортировка

• 1 значения x и ε ранжируются
• 2 рассчитывают коэффициент Спирмена
• 3 находится t-фактическое
• 4 tфакт сравнивается tтабл (α/2; df = n − 2)

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения модели в форме степенной функции:

Тип ответа: Сортировка

• 1 исходную эконометрическую модель логарифмируют по экспоненте
• 2 решают систему нормальных уравнений для нахождения параметров lna₀ и a₁
• 3 находят значение параметра a₀ путем после потенцирования величины lna₀
• 4 находят значение ỹⱼ и строят график зависимости

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения F-теста Фишера:

Тип ответа: Сортировка

• 1 выдвигается нулевая гипотеза об одновременном равенстве нулю всех коэффициентов (параметров) регрессии при объясняющих переменных
• 2 проверка данной гипотезы осуществляется на основе дисперсионного анализа сравнения объясненной и остаточной дисперсий; при этом находят фактическое значение F-статистики Фишера
• 3 при выполнении предпосылок метода наименьших квадратов построенная F-статистика имеет распределение Фишера с числом степеней свободы df₁ = k − 1, df₂ = n − k и α = 0,05 (0,01; 0,001)
• 4 сравниваются фактическое и табличное значения F-статистик

Выстройте в логической последовательности этапы процесса построения t-теста Стьюдента:

Тип ответа: Сортировка

• 1 выдвигаются нулевая и альтернативная гипотезы
• 2 рассчитывается фактическое значение t-критерия, для этого значение параметра регрессионного уравнения делится на его стандартную ошибку
• 3 по таблице распределения Стьюдента находятся табличные значения t-критерия с учетом принятого уровня значимости a и числом степеней свободы вариации
• 4 сравниваются фактическое и табличное значения t-критерия

Выстройте в логическую последовательность этапы аналитического выравнивания:

Тип ответа: Сортировка

• 1 ввести дискретную переменную t, отражающую принадлежность уровней временного ряда к тому или иному периоду (моменту) времени
• 2 для нахождения параметров линейного тренда использовать метод наименьших квадратов (МНК) и решить систему нормальных уравнений
• 3 провести прогнозирование неизвестных будущих уровней анализируемого временного ряда, подставив для этого в оцененное уравнение регрессии номера прогнозных периодов
• 4 построить линейный график, отражающий исходные, выровненные и прогнозные уровни анализируемого временного ряда

Выстройте средние величины согласно правила мажорантности средних:

Тип ответа: Сортировка

• 1 Гармоническая
• 2 Геометрическая
• 3 Арифметическая
• 4 Квадратическая

Для идентификации модели используются такие приемы, как …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• проверка адекватности и статистический анализ
• оценка параметров и статистический анализ
• расчет математических ожиданий и проверка адекватности

Для нахождения эффективных оценок линейных регрессионных моделей с автокоррелированными остатками используется …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• метод наименьших квадратов
• метод наименьших модулей
• обобщенный метод наименьших квадратов
• метод моментов

Для производственного процесса, описываемого функцией Кобба–Дугласа, увеличение капитала (К) и труда (i) в 4 раза приводит к увеличению объема выпуска (у) в … раза

Тип ответа: Текcтовый ответ

Для разных выборок, взятых из одной и той же генеральной совокупности, выборочные средние …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• и дисперсии будут одинаковы
• будут одинаковы, а дисперсии будут различны
• будут различны, а дисперсии будут одинаковы
• и дисперсии будут различны

Для того чтобы установить влияние какого-либо события на коэффициент линейной регрессии при нефиктивной переменной, в модель включают …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• фиктивную переменную взаимодействия
• лаговую переменную
• лишнюю переменную
• фиктивную переменную для коэффициента наклона
• циклическую переменную

Если в регрессионное уравнение будут включены дополнительные факторы, не оказывающие влияние на результативную переменную, то …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• коэффициент детерминации R² увеличится
• коэффициент детерминации R² уменьшится
• это не повлияет на коэффициент детерминации R²

Если в результате анализа взаимосвязи между показателями Y и X были получены следующие промежуточные значения: Y = 6,8; X = 9,4; YX = 66,40; Y² = 49,6; X² = 90,8, то парный линейный коэффициент детерминации (с округлением до двух знаков после запятой) равен … @2t15.PNG

Тип ответа: Текcтовый ответ

Если в ходе анализа 7 предприятий были получены следующие знаки отклонения индивидуальных величин от соответствующих средних (см. таблицу ниже), следовательно, значение коэффициента Фехнера равно … @2t9.PNG

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 0,95
• -0,18
• -0,14
• 0,14

Если коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9, следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объясненная линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна … %

Тип ответа: Текcтовый ответ

Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
• необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное уравнение множественной регрессии
• целесообразно использовать линейное уравнение парной регрессии
• целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии

Если предположение о природе гетероскедастичности верно, то дисперсия случайного члена для первых наблюдений в упорядоченном ряду будет … для последних

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• такой же, как
• выше, чем
• ниже, чем

Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ < 0 и a₂ > 0, то …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• кривая симметрична относительно высшей точки
• кривая симметрична относительно низшей точки
• имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой

Если при расчете параметров параболы второго порядка получаем, что a₁ > 0 и a₂ < 0, то … @4t4.PNG

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• кривая симметрична относительно высшей точки
• кривая симметрична относительно низшей точки
• имеем медленно повышающуюся функцию с верхней асимптотой

Если рассматривается эконометрическая модель, записанная в структурной форме с двумя экзогенными переменными (см. ниже), то число коэффициентов приведенной формы для данной модели равно … @6t10.PNG

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 6
• 4
• 3
• 8

Если регрессионные остатки в эконометрической модели статически взаимозависимы, то ее называют моделью с … остатками

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• параллельными
• автокоррелированными
• гомоскедастичными
• картезианскими

Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного метода наименьших квадратов (МНК) …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• получают нулевые значения параметров модели
• оценку для параметров модели определить невозможно
• получают единственную оценку параметров модели
• получают несколько различных вариантов оценок параметров модели

Если M − m > k − 1 и ранг матрицы A равен (K − 1), то уравнение: @6t11.PNG

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• сверхиденцифицировано
• нормальное
• неидентифицировано
• точно идентифицировано

Значения статистики Дарбина–Уотсона находятся между …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• 0 и 6
• -3 и 3
• 0 и 4
• -2 и 2
• 0 и 2

Использование полинома второго порядка в качестве регрессионной зависимости для однофакторной модели обусловлено …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• наличием случайных колебаний
• отсутствием тенденции
• изменением направления связи результирующего и факторного признаков
• неоднородностью выборки

Класс нелинейности, к которому относится модель ỹₜ = a₀xⱼ^a₁, — это регрессия, нелинейная …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• относительно объясняющих переменных, но линейная по оцениваемым параметрам
• по оцениваемым параметрам
• по зависимой переменной

Количество эндогенных переменных системы {y₁ = b₁₂ ⋅ y₂ + a₁₁ ⋅ x₁ + ε₁, y₂ = b₂₁ ⋅ y₁ + a₂₁ ⋅ x₁ + ε₂ верно следующее утверждение равно …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Коэффициент … – этот показатель, который используется для определения части вариации, обусловленной изменением величины изучаемого фактора

Тип ответа: Текcтовый ответ

Коэффициент … указывает в среднем процент изменения результативного показателя Y при увеличении аргумента X на 1 %

Тип ответа: Текcтовый ответ

Коэффициент корреляции может принимать значения в интервале от …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• -2 до 2
• 0 до 100
• -1 до 1
• 0 до 4

Коэффициент множественной линейной корреляции применяется для …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• вычисления коэффициента парной линейной корреляции
• диагностики гомоскедастичности остатков
• определения тесноты связи между результатом и совокупностью факторов в случае множественной линейной зависимости
• определения значимости оценок параметров регрессии

Коэффициенты регрессии (а0, a1) в выборочном уравнении регрессии определяются методом …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Критерий Дарбина–Уотсона – это метод обнаружения … с помощью статистики Дарбина–Уотсона

Тип ответа: Текcтовый ответ

Критические значения статистики Дарбина–Уотсона зависят от таких факторов, как …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• количество наблюдений в выборке и число объясняющих переменных
• число объясняющих переменных и конкретные значения переменных
• количество наблюдений в выборке и конкретные значения переменных

Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель … (укажите 2 варианта ответа)

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• авторегрессии
• адаптивных ожиданий
• с распределенным лагом
• неполной (частичной) корректировки

Метод наименьших квадратов в эконометрике – это метод, который …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• используется для расчета наименьших отклонений случайных величин, влияющих на конечный результат
• позволяет решать задачи, опираясь на минимизацию суммы квадратов отклонений некоторых функций от искомых переменных
• позволяет оценить значение неизвестного параметра, минимизируя значение функции правдоподобия

Множественный регрессионный анализ является подобием … регрессионного анализа

Тип ответа: Текcтовый ответ

Модели авторегрессии характеризуются тем, что они …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного признака
• учитывают желаемое значение факторного признака в период (t + 1)
• учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t + 1)

Модель ỹ = a₀ + a₁ ⋅ 1 / x является … @4t7.PNG

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• параболой второго порядка
• равносторонней гиперболой
• параболой первого порядка

Мультиколлинеарность – это понятие в эконометрике, …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• позволяющее оценить параметры модели, опираясь на случайные выборки
• обозначающее статистическую зависимость между последовательными элементами одного ряда, которые взяты со сдвигом
• обозначающее наличие линейной зависимости между факторами (объясняющими переменными) регрессионной модели

Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• для определенного интервала значений фактора меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада
• характер связи зависит от случайных факторов
• для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых показателей: прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую
• исходные данные не обнаруживают изменения направленности связи

Предпосылкой изменения корреляционного анализа является ситуация, когда совокупность значений …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• факторных и результативных признаков имеет распределение Стьюдента
• факторных признаков распределена по нормальному закону, а результативных – по произвольному
• результативных признаков распределена по нормальному закону, а закон распределения совокупности факторных признаков – произвольный
• факторных и результативных признаков распределена по нормальному закону

Проблема идентификации модели состоит в …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• получении однозначно определенных параметров модели, заданной системой одновременных уравнений
• выборе и реализации методов статистического оценивания неизвестных параметров модели по исходным статистическим данным
• проверке адекватности модели

Производственная функция Кобба–Дугласа относится к классу … моделей

Тип ответа: Текcтовый ответ

Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывания лишних переменных называется …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• унификацией переменных
• моделированием
• спецификацией переменных
• прогнозированием
• подгонкой

Ряд динамики имеет два основных элемента, такие как … (укажите 2 варианта ответа)

Тип ответа: Множественный выбор • с выбором нескольких правильных ответов из предложенных вариантов

• показатель времени
• уровень развития изучаемого явления
• показатель объема

Сглаживание временного ряда означает устранение … остатков

Тип ответа: Текcтовый ответ

Система независимых уравнений – это система, в которой …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• одни и те же экзогенные переменные X входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
• эндогенная переменная Y одного из уравнений рассматривается как фактор в следующем уравнении
• одни и те же эндогенные переменные Y входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
• каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X

Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов X, называется системой … уравнений

Тип ответа: Текcтовый ответ

Ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в последовательных наблюдениях – это …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Стандартные ошибки, вычисленные при гетероскедастичности, …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• завышены по сравнению с истинными значениями
• занижены по сравнению с истинными значениями
• соответствуют истинным значениям
• не имеют математического смысла
• являются случайными

Теорема Гаусса–Маркова в эконометрике опирается на метод …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• наименьших квадратов
• наименьших модулей
• инструментальных переменных

Тесноту линейной связи определяет коэффициент …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Универсальным способом задания случайной величины Х является задание ее … распределения

Тип ответа: Текcтовый ответ

Установите соответствие между значениями коэффициента корреляции независимых переменных и уровнем мультиколлинеарности:

Тип ответа: Сопоставление

• A. 0,5–0,7
• B. менее 0,5
• C. » ±1
• D. » 0
• E. нестрогая
• F. незначительная
• G. строгая
• H. отсутствует

Установите соответствие между значениями парного линейного коэффициента корреляции Пирсона и зависимостями, которые он характеризует

Тип ответа: Сопоставление

• A. -0,82
• B. +0,85
• C. 0
• D. +1
• E. отрицательная сильная зависимость
• F. положительная сильная зависимость
• G. отсутствие зависимости
• H. функциональная зависимость

Установите соответствие между названием функции и ее математическим выражением:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Линейная функция
• B. Парабола второго порядка
• C. Гипербола
• D. Показательная функция
• E. Степенная функция
• F. Э = a₁xⱼ / (a₀ + a₁xⱼ)
• G. Э = (a₁ + 2a₂xⱼ)xⱼ / (a₀ + a₁xⱼ + a₂xⱼ²)
• H. Э = −a₁ / (a₀xⱼ + a₂)
• I. Э = xⱼlna₁
• J. Э = a₁

Установите соответствие между названиями и видами программ:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Excel
• B. Statistica
• C. Mathcad
• D. Stata
• E. табличные редакторы
• F. статистические (общего назначения) пакеты программ
• G. математические пакеты программ
• H. эконометрические пакеты программ

Установите соответствие между названиями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Тест Парка
• B. Тест Дарбина–Уотсона
• C. t-тест Стьюдента
• D. Анализ значений коэффициентов корреляции между независимыми переменными
• E. обнаружение гетероскедостичности
• F. обнаружение автокорреляции
• G. оценка значимости параметров уравнения регрессии
• H. обнаружение мультиколлинеарности

Установите соответствие между названьями эконометрических тестов (критериев) и их целевым назначением:

Тип ответа: Сопоставление

• A. VIF-тест
• B. Тест Голдфреда–Квандта
• C. Тест серий Бреуша–Годфри
• D. t-тест Стьюдента
• E. обнаружение мультиколлинеарности
• F. обнаружение гетероскедостичности
• G. обнаружение автокорреляции
• H. оценка значимости параметров уравнения регрессии

Установите соответствие между переменными парного линейного уравнения регрессии ỹ = a₀ + a₁x + e и их наименованиями:

Тип ответа: Сопоставление

• A. ỹ
• B. x
• C. a₀; a₁
• D. e
• E. значения, полученные в результате построения регрессионной модели
• F. независимая переменная
• G. искомые (неизвестные) параметры (коэффициенты) уравнения регрессии
• H. случайная величина (возмущение, остатки, отклонения)

Установите соответствие между суммой значений коэффициентов эластичности (a + b ) и характеристикой отдачи от масштаба:

Тип ответа: Сопоставление

• A. 0,9
• B. 1
• C. 1,2
• D. 0
• E. убывающая отдача от масштаба
• F. постоянная отдача от масштаба
• G. возрастающая отдача от масштаба
• H. отсутствие отдачи от масштаба

Установите соответствие между типами переменных, используемыми в эконометрике, и их содержанием:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Эндогенные переменные
• B. Экзогенные переменные
• C. Качественные переменные
• D. Результирующие переменные
• E. внутренние переменные, которые принадлежат к экономической системе
• F. внешние переменные, которые влияют на переменные экономической системы, но от них не зависят
• G. переменные, значения которых принадлежат к определенному классу (типу)
• H. переменные, характеризующие результат (эффективность) функционирования анализируемой социально-экономической системы

Установите соответствие между формулами трендов и рекомендациями по их применению:

Тип ответа: Сопоставление

• A. ỹₜ = a₀ + a₁tₜ
• B. ỹₜ = a₀ + a₁tₜ + a₂tₜ²
• C. ỹₜ = a₀ + a₁^tₜ
• D. ỹₜ = a₀ + a₁ ⋅ 1/tₜ
• E. используется в том случае, если первые разности уровней (абсолютные приросты) более или менее постоянны
• F. используется в том случае, если вторые разности уровней (ускорения) более или менее постоянны
• G. используется в том случае, если цепные коэффициенты роста примерно постоянны
• H. используется в том случае, если обнаружено замедленное снижение (рост) уровней ряда, которые по логике не могут снизиться до нуля (превысить какое-либо значение)

Установите соответствие между эконометрическими моделями и их названиями:

Тип ответа: Сопоставление

• A. @6t20q1.PNG
• B. @6t20q2.PNG
• C. @6t20q3.PNG
• D. @6t20q4.PNG
• E. модель спроса и предложения
• F. кейнсианская модель формирования доходов
• G. модель IS-LM
• H. нестохастическая форма модели IS-LM

Установите соответствие между этапами эконометрического моделирования и их содержанием:

Тип ответа: Сопоставление

• A. Постановочный этап
• B. Априорный этап
• C. Параметризация
• D. Информационный этап
• E. Идентификация модели
• F. Верификация модели
• G. проводится определение конечных целей моделирования, набора участвующих в модели факторов и их роли
• H. предмодельный анализ социально-экономической сущности изучаемого явления, формирование и формализация предшествующей информации и исходных допущений виде ряда гипотез
• I. проводится выбор общего вида модели, в том числе состава переменных и формы связи между ними
• J. статистический анализ модели и, в первую очередь, статистическое оценивание неизвестных параметров модели
• K. сбор необходимой статистической информации, т.е. регистрация значений участвующих в модели факторов и показателей
• L. сопоставление фактических данных и данных, полученных в ходе построения модели

Фиктивная переменная взаимодействия – фиктивная переменная, предназначенная для установления влияния на регрессию … событий

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• одновременного наступления нескольких независимых
• степени взаимосвязи возможных
• наступления одного из нескольких взаимосвязанных
• наступления одного из нескольких независимых
• циклических

Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• качественные переменные, преобразованные в количественные
• комбинации из включенных в уравнение регрессии факторов, повышающие адекватность модели
• переменные, представляющие простейшие функции от уже включенных в модель переменных
• дополнительные количественные переменные, улучшающие решение по модели

Формула <...> предназначена для оценки … линейного коэффициента корреляции @2t8.PNG

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• частного
• парного
• множественного

Формула −a₁ / (a₀xⱼ + a₂) предназначена для расчета коэффициента эластичности в случае если кривая спроса имеет форму равносторонней …

Тип ответа: Текcтовый ответ

Формула √(∑(ỹⱼ − y̅)² / ∑(yⱼ − y̅)²) предназанчена для оценки множественного

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• линейного коэффициента корреляции
• линейного коэффициента детерминации
• скорректированного коэффициента детерминации

Формула η = √(δ² / σ²y ) предназанчена для оценки … @2t10.PNG

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• коэффициента корреляции
• коэффициента Фихнера
• корреляционного отношения

Формула Σ(ỹⱼ − ỹ)² / Σ(yⱼ − ỹ)² предназначена для оценки множественного …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• линейного коэффициента корреляции
• линейного коэффициента детерминации
• скорректированного коэффициента детерминации

Функция двух переменных, равная коэффициенту корреляции между двумя значениями временного ряда, – это … функция

Тип ответа: Текcтовый ответ

Экзогенные переменные характеризуются тем, что они …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• датируются предыдущими моментами времени
• являются независимыми и определяются вне системы
• являются зависимыми и определяются внутри системы

Эконометрика – наука, изучающая …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• проверку гипотез о свойствах экономических показателей
• эмпирический вывод экономических законов
• построение экономических моделей
• закономерности и взаимозависимости в экономике методами математической статистики

Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• только из тождеств
• из поведенческих уравнений и автокорреляционной функции
• из поведенческих уравнений и тождеств
• из регрессионных уравнений и соотношений мультиколлинеарности в каждом из них

M(X) и D(X) – это …

Тип ответа: Одиночный выбор • с выбором одного правильного ответа из нескольких предложенных вариантов

• линейные функции
• числовые характеристики генеральной совокупности (числа)
• функции
• нелинейные функции