[ММУ] Эконометрика (итоговый тест, зачет, экзамен)

ММУ. Эконометрика. Итоговый тест, зачет, экзамен.

Объясняющие переменные могут считаться детерминированными, если они принимают

Выберите один ответ:

a. Определенные значения,

b. Некоторое распределение,

c. Нормальное распределение.

d. Условную плотность,

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее

Выберите один ответ:

a. математическим ожиданием

b. средним арифметическим

c. автокорреляцией

d. дисперсией

Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной:

Выберите один ответ:

a. не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации

b. уменьшает значение коэффициента детерминации

c. увеличивает значение коэффициента детерминации

Эксперимент по методу Монте-Карло – искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных

Выберите один ответ:

a. статистических методов

b. экспериментальных данных

c. аналитических зависимостей

d. детерминированных моделей

При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения

Выберите один ответ:

a. стандартной ошибки

b. ошибки II рода

c. систематической ошибки

d. ошибки I рода

Для функции Кобба-Дугласа у=100k1/3×i2/3 эластичность выпуска продукции по капиталу равна

Выберите один ответ:

a. 1

b. 100

c. 1/3

d. 2/3

Структурный параметр называется _________, если он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов

Выберите один ответ:

a. Неидентифицируемым и сверхидентифицируемым

b. Идентифицируемым

c. Неидентифицируемым

d. Сверхидентифицируемым

Коэффициент автокорреляции:

Выберите один ответ:

a. характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

b. характеризует наличие случайной компоненты

c. характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда

d. характеризует наличие или отсутствие тенденции

Прогноз развития на основе экстраполяция временных рядов является эффективным в рамках _________ периода прогнозирования

Выберите один ответ:

a. краткосрочного

b. долгосрочного

c. среднесрочного

d. средне и долгосрочного

Могут ли фиктивные переменные применяться для моделирования сезонных колебаний:

Выберите один ответ:

a. только при использовании моделей скользящего среднего

b. нет

c. да

d. только при использовании моделей авторегрессии

Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют:

Выберите один ответ:

a. увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений

b. увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений

c. одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений

d. одинаковую дисперсию для всех наблюдений

Значение оценки является ____________

Выберите один ответ:

a. показателем смещения;

b. случайной величиной;

c. детерминированной величиной .

d. коэффициентом ;

Остаточная сумма квадратов равна нулю:

Выберите один ответ:

a. когда между признаками существует точная функциональная связь

b. никогда

c. между признаками нет функциональной зависимости

d. когда правильно подобрана регрессионная модель

Коэффициент корреляции может принимать значения:

Выберите один ответ:

a. от 0 до 1

b. от -2 до 2

c. любые

d. от –1 до 1

МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2

Выберите один ответ:

a. среднее

b. средневзвешенное

c. минимальное

d. максимальное

Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается

Выберите один ответ:

a. значимой

b. линейной

c. нелинейной

d. незначимой

Стандартное отклонение оценки b для параметра β вычисляется по формуле

Выберите один ответ:

a.

b.

c.

d.

Для определения параметров неидентифицируемой модели:

Выберите один ответ:

a. метод максимального правдоподобия

b. применяется косвенный МНК

c. применяется двухшаговый МНК

d. ни один из существующих методов применить нельзя

Переменные, которые формируются вне модели, называются

Выберите один ответ:

a. Экзогенными

b. Эндогенными

c. Регрессорами

d. Эндогенными и экзогенными

Переменные, которые формируются внутри модели называются

Выберите один ответ:

a. Регрессорами

b. Экзогенными

c. Эндогенными

d. Эндогенными и экзогенными

График выборочной автокорреляционной функции называется

Выберите один ответ:

a. гистограммой

b. кардиограммой

c. коррелограммой

d. диаграммой

В модели множественной регрессии за изменение _________ регрессии отвечает несколько объясняющих переменных

Выберите один ответ:

a. нескольких случайных членов

b. двух случайных членов

c. одной зависимой переменной

d. двух зависимых переменных

На первом этапе применения теста Голдфелда – Квандта в выборке все наблюдения

Выберите один ответ:

a. Упорядочивается по убыванию х

b. Перенумеровываются в обратном порядке

c. Упорядочиваются по возрастанию х

d. Перемешиваются

Тест Чоу применяют:

Выберите один ответ:

a. для сравнения «короткой» и «длинной» модели

b. для проверки значимости отдельных коэффициентов регрессии

c. для выявления автокорреляции

d. для проверки возможности объединить две части совокупности

Фиктивными называют переменные:

Выберите один ответ:

a. принимающие значения 0 или 1

b. значения которых постоянно для всех наблюдений

c. переменные, которые ошибочно включены в уравнение

d. принимающие только положительные значения

Проверить гипотезу о гомоскедастичности регрессионных остатков можно с помощью:

Выберите один ответ:

a. критерия Барлетта

b. теста Дарбина – Уотсона

c. критерия Бреуша – Пагана

d. теста Кохрейна – Оркатта

Гетероскедастичность ошибок в регрессионных моделях означает, что они имеют:

Выберите один ответ:

a. увеличивающуюся (уменьшающуюся) дисперсию для всех наблюдений

b. одинаковое математическое ожидание для всех наблюдений

c. увеличивающуюся (уменьшающуюся) математическую ожидание для всех наблюдений

d. одинаковую дисперсию для всех наблюдений

По данным n=25 регионов получена регрессионная модель объема реализации медикаментов на одного жителя у в зависимости от доли городского населения х1и числа фармацевтов х2

на 10 тыс. жителей: и среднеквадратичное отклонение коэффициентов регрессии и . Начиная с какого уровня значимости α можно утверждать, что y зависит от доли городского населения х1:

Выберите один ответ:

a. 0,05

b. 0,1

c. 0,2

d. 0,3

F-статистика для ____________ является в точности квадратом t-статистики для rx,y

- коэффициента детерминации

ковариации

дисперсии случайного члена

параметра регрессии

Для функции y = 4x0,2 , эластичность равна_________

0,2

1

0,8

4

МНК дает__________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2

максимальное

средневзвешенное

среднее

минимальное

Cитуация, при которой нулевая гипотеза была отвергнута, хотя была истинной, носит название

ошибки I рода

систематической ошибки

стандартной ошибки

ошибки II рода

В модели парной регрессии у* = 4 + 2х изменение х на 2 единицы вызывает изменение у на _______ единиц

4

1

6

2

В парном регрессионном анализе коэффициент детерминации R2 равен

rх;у2

var(y). var(x)

cov (x,у)

rх,у

Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют __________ случайной величины

законом распределения

ковариацией

дисперсией

математическим ожиданием

Верхнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно

одному

трем

нулю

двум

Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью

генеральной

полной

репрезентативной

выборочной

Второе условие Гаусса - Маркова заключается в том, что

-> s2(ui) - не зависит от i

s2(ui) = 1

s2(ui) = 0

М(ui) - не зависит от i

Выборочная дисперсия зависимой переменной регрессии равна _______объясненной дисперсии зависимой переменной и необъясненной дисперсии зависимой переменной

сумме

частному от деления

произведению

разности

Выборочная дисперсия как оценка теоретической дисперсии имеет ___________смещение

отрицательное

единичное

нулевое

положительное

Выборочная дисперсия остатков в наблюдениях Var(y - (a + bx)) называется __________ дисперсией зависимой переменной

необъясненной

нормальной

случайной

объясненной

Выборочная дисперсия расчетных значений величины y называется __________ дисперсией зависимой переменной

объясненной

нормальной

случайной

необъясненной

Выборочная корреляция является _____________ теоретической корреляции

оценкой

распределением

дисперсией

средним значением

Граничное значение области принятия гипотезы с p%-ной вероятностью совершить ошибку I рода определяется __________при p-процентном уровне значимости

критическим значением теста

гипотетическим значением коэффициента

стандартным отклонением коэффициента

стандартной ошибкой коэффициента

Данные по определенному показателю, полученные для разных однотипных объектов, называются

перекрестными

групповыми

моментальными

временными рядами

Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью

1

1/5

1/2

0

Дисперсии оценок а и b ___________ дисперсии остаточного члена s2 (u)

прямо пропорциональны

не зависят от

равны

обратно пропорциональны

Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если

выполнены условия Гаусса - Маркова

использована компьютерная программа

проведен эксперимент по методу Монте-Карло

использована репрезентативная выборка

Для одностороннего критерия нулевой гипотезы Н0 : β =β0 альтернативная гипотеза Н1:

β > β

β ≠ 0

β = 0

β≠β

Для применения теста Зарембки необходимо

преобразование масштаба наблюдений у

преобразование уравнения регрессии y=y(x)

снижение размерности выборки n

увеличение размера выборки n

Для проверки нулевой гипотезы H0: b= b0 применяется тест _________

Стьюдента

Зарембки

Фишера

Гаусса - Маркова

Для уравнения регрессии у=3х - 2 прогнозное значение зависимой переменной, если объясняющая переменная равна 4, - это

10

0

2

12

Для уравнения регрессии у=4+2х и наблюденных данных х=4, у=14 остаток в наблюдении равен

2

12

1

6

Доверительный интервал в 99% ________ интервал в 95%

шире, чем

не шире, чем

такой же как

уже, чем

Доля объясненной дисперсии зависимой переменной в общей выборочной дисперсии y выражается коэффициентом

детерминации

регрессии

вариации

корреляции

Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе равновероятных исходов называется __________этого события

вероятностью

случайностью

дисперсией

математическим ожиданием

Если F-статистика Фишера превысит критическое значение Fкрит, то регрессия считается

значимой

нелинейной

линейной

незначимой

Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 для модели парной регрессии равен

единице

2

1/2

нулю

Если выборка достаточно полно отражает изучаемые параметры генеральной совокупности, то ее называют

репрезентативной

параметрической

типической

полной

Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна

0

1/2

2

1

Если из экономических соображений известно, что b ³ b0 , то нулевая гипотеза отвергается только при

t > tкрит

t ≠ tкрит

t = tкрит

t < tкрит

Если между двумя переменными существует строгая положительная линейная зависимость, то коэффициент корреляции между ними принимает значение, равное

единице

двум

минус единице

нулю

Если нулевая гипотеза Н0 : β = β0, то альтернативная гипотеза Н1 - это

β≠β0

β=0

β<β0

β>β0

Если совокупность значений случайной величины представляет собой конечный или счетный набор возможных чисел, то случайная величина называется

дискретной

определенной

переменной

непрерывной

Значение оценки является ____________

случайной величиной

показателем смещения

коэффициентом

детерминированной величиной

Итерационные методы - компьютерные ____________ методы поиска наилучших значений параметров нелинейной модели

сходящиеся

колебательные

периодические

расходящиеся

Коэффициент детерминации равен _________ выборочной корреляции между y и a + bx

квадрату

минимуму

кубу

корню из

Коэффициент наклона в уравнении линейной регрессии показывает ___________изменяется y при увеличении x на одну единицу

на сколько единиц

с каким темпом

на сколько процентов

во сколько раз

Линия регрессии __________ через точку

всегда проходит

несколько раз проходит

может пройти

никогда не проходит

Логарифмическое преобразование позволяет осуществить переход от нелинейной модели y = 5x2u к модели

ln y = ln 5 + 2 ln x + ln u

y = ln 5 + 2 Inx + ln u

ln y = 5 + 2x + u

y = ln y + 5 +2ln x

Мерой разброса значений случайной величины служит

дисперсия

сумма

интервал допустимых значений

математическое ожидание

Метод Зарембки процедура выбора между линейной и ________моделями:

логарифмической

гиперболической

квадратической

показательной

Метод наименьших квадратов - метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации _______ квадратов остатков всех наблюдений

суммы

среднего арифметического

разности

произведения

Множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется

выборкой

графиком

испытанием

оценкой

Модель парной регрессии - _________модель зависимости между двумя переменными

линейная

степенная

логарифмическая

экспоненциальная

Модель, заданная зависимостью у=12 ++u, относится к модели:

нелинейной по переменным

нелинейной по переменным и параметрам

линейной по переменным

нелинейной по параметрам

На третьем шаге Зарембки рассматривается линейная регрессия с наблюдениями _______________вместо исходных уi:

уi* = yi/геом

уi*= уi2

уi* = yiгеом

уi*=геом

На экзамене в группе из 15 студентов 4 человека получили отличную оценку, 8 человек- оценку хорошо, 3 человека - оценку удовлетворительно. Средний бал по группе равен:

4,06

3,50

3,95

4,50

Невыполнение 2 и 3 условий Гаусса - Маркова, приводит к потере свойства_________оценок

эффективности

существенности

состоятельности

несмещенности

Нелинейная модель у = f(x), в которой возможна замена переменной z = g(x), приводящая получившуюся модель y = F(z) - к линейной, называется моделью, нелинейной по

переменным

способу представления

случайному члену

параметрам

Необходимость применения специальных статистических методов для обработки экономической информации вызвана ________ данных

стохастической природой

взаимозависимостью

регулярной периодичностью

большой размерностью

Нижнее число степеней свободы F-cтатистики в случае парной регрессии равно

n-2

n+1

n

n-1

Область принятия гипотезы - множество значений __________, при попадании в которое нулевая гипотеза не отвергается

оценок параметра

стандартных ошибок

стандартных отклонений

дисперсии оценок

Общая (ТSS), объясненная (ESS) и необъясненная (RSS) суммы квадратов отклонений находятся в следующих соотношениях

TSS = RSS + ESS

ESS = TSS/RSS

RSS = TSS/ESS

TSS = RSS - ESS

Остатки значений log y ___________остатков значений y

значительно меньше

несколько больше

несколько меньше

значительно больше

Остаток в i-ом наблюдении по модели парной регрессии y=a+bx равен

yi - (a + bxi)

Syi -S (a + bxi)

yi - S(a + bxi)

yi / (a + bxi)

Отличие одностороннего теста от двустороннего заключается в том, что он имеет только

одно критическое значение

одно распределение

одну оценку

один параметр

Оценивание каждого параметра в уравнении регрессии поглощает _________ свободы в выборке

одну степень

три степени

ноль степеней

две степени

Оценка параметра находится ___________доверительного интервала

в центре

внутри

вне

на границе

Оценка стандартного отклонения случайной величины, полученная по данным выборки, называется стандартной ___________ случайной величины

ошибкой

записью

оценкой

поправкой

Первое условие Гаусса - Маркова заключается в том, что _________ для любого i

М(ui) = 0

s2(ui) = 1

s2(ui) = 0

М(ui) = 1

Первый шаг метода Зарембки заключается в вычислении ____________ y по выборке

среднего геометрического

дисперсии

математического ожидания

среднего арифметического

Показатель выборочной ковариации позволяет выразить связь между двумя переменными

единым числом

графиком

матрицей чисел

функциональной зависимостью

При высоком уровне значимости проблема заключается в высоком риске допущения

ошибки II рода

систематической ошибки

стандартной ошибки

ошибки I рода

При вычислении t-статистики применяется распределение____________

Стьюдента

Пуассона

Нормальное

Фишера

При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдения генерируются с помощью

датчика случайных чисел

анализа зависимостей

опросов экспертов

решения систем уравнений

При использовании уровня значимости, равного 5%, истинная гипотеза отвергается в _____ случаев

5%

1%

10%

95%

При попадании оценки в критическое значение

охраняется неопределенность в отношении гипотезы

гипотеза пересматривается

гипотеза принимается

гипотеза отвергается

При снижении уровня значимости риск совершить ошибку I рода

уменьшается

исчезает

не изменяется

увеличивается

При стремлении размера выборки к бесконечности стандартное отклонение математического ожидания стремится к

0

2

1/2

1

При увеличении размера выборки оценка математического ожидания

становится более точной

увеличивается

не изменяется

становится менее точной

Проверка гипотезы Н0: R2 = 0 происходит с помощью теста

Фишера

Дарбина-Уотсона

Зарембки

Стьюдента

Разность между математическим ожиданием оценки и истинным значением оцениваемого параметра называют____________________

смещением

плотностью

дисперсией

разбросом

Регрессором в уравнении парной линейной регрессии называется

объясняющая переменная

первый параметр

случайный член

зависимая переменная

Результаты проверки гипотезы H0: b= b0 представляются на ___________ значимости

двух уровнях

большом числе уровней

трех уровнях

одном уровне

Свойства коэффициентов регрессии как случайных величин зависят от свойств ________ уравнения

остаточного члена

оценки

зависимой переменной

объясняющей переменной

Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется

ошибкой II рода

систематической ошибкой

стандартной ошибкой

ошибкой I рода

Случайный член n в уравнении y = axb задан

мультипликативно

положительно

фиксированно

аддитивно

Способ оценивания (estimator) - общее правило для получения _____________ какого-либо параметра по данным выборки

приближенного численного значения

области допустимых значений

качественного описания

метода отбора

Стандартное отклонение случайной величины характеризует среднее ожидаемое расстояние между наблюдениями этой случайной величины и ее

математическим ожиданием

средним арифметическим

автокорреляцией

дисперсией

Сумма квадратов остатков всех наблюдений -__________ сумма квадратов отклонений

остаточная

нормальная

случайная

общая

Сумма квадратов отклонений величины a + bx от своего выборочного среднего - __________ сумма квадратов отклонений

объясненная

необъясненная

случайная

общая

Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного среднего - это __________ сумма квадратов отклонений

общая

необъясненная

случайная

объясненная

Теоретическая ковариация двух случайных величин определяется как математическое ожидание______________ отклонений этих величин от их средних значений

произведения

квадрата разности

разности

суммы

Тест Бокса - Кокса (решетчатый поиск) - прямой компьютерный метод выбора наилучших значений ______________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой)

параметров нелинейной

переменных нелинейной

критериев оценки

параметров линейной

Точность оценок по МНК улучшается, если увеличивается

количество наблюдений

s2(u)

s2(u)

Третье условие Гаусса - Маркова состоит в том, что cov(ui,uj) = 0, если

i ¹ j

j = n

i = 1

i = j

Уравнение y = a + bx, где a и b - оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением

линейной регрессии

дисперсии

ковариации

корреляции

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит другому заданному множеству В, АÇВ = Æ, называется

альтернативной гипотезой

условием существования

условием Гаусса - Маркова

нулевой гипотезой

Утверждение о том, что неизвестный параметр модели принадлежит заданному множеству А, называется

нулевой гипотезой

условием существования

условием Гаусса - Маркова

альтернативной гипотезой

Функция потерь, используемая при выборе между несмещенной и эффективной оценкой, определяет стоимость неточности как функцию

размера ошибки

полезности

размера выборки

времени

Функция цены - функция, где аргументом является __________, а значением функции - цена ошибки

род ошибки

вероятность ошибки

величина ошибки

дисперсия оценки

Цель регрессионного анализа состоит в объяснении поведения

зависимой переменной

параметров уравнения регрессии

случайного члена

объясняющей переменной

Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах экономических явлений и процессов по данным

выборки

предприятия

экспертных оценок

генеральной совокупности

Четвертое условие Гаусса - Маркова состоит в том, что для любого k cov(uk, хk ) равна:

0

2

-1

1

Число степеней свободы для t-статистики равно числу наблюдений в выборке __________ количество оцениваемых коэффициентов

минус

деленному на

умноженному на

плюс

Эконометрика - часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением __________________ методов анализа экономических процессов

математических

экспертных

качественных

структурных

Эконометрика получает количественные зависимости для экономических соотношений, основываясь в первую очередь на

данных

знании экономических законов

теоремах

априорных соображениях

Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях

математической статистики

математического анализа

экономической кибернетики

теории вероятностей

Эксперимент по методу Монте-Карло - искусственный, контролируемый эксперимент, проводимый для проверки и сравнения эффективности различных

статистических методов

аналитических зависимостей

детерминированных моделей

экспериментальных данных

Эластичность y по x рассчитывается __________ величины относительного изменения y на величину относительного изменения x

делением

уменьшением

увеличением

умножением

Эффективная оценка - несмещенная оценка, имеющая ______________ среди всех несмещенных оценок

наименьшую дисперсию

наименьшую ошибку

наибольшую точность

наибольшую дисперсию