Эконометрика.Тест Синергия (Сборник тестов 73 вопроса на Отлично)

Сдано на 90 баллов. Скриншот с отметкой прилагается к работе. Ответы выделены цветом в Worde.

После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:

1.Автокорреляционная функция – это функция от …

значений уровней ряда

времени и лага между двумя уровнями ряда

времени

2.Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

Дарбина-Уотсона

Фишера

Стьюдента

3.При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

в десять раз

в два раза

в три раза

4.Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …

числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

числа структурных коэффициентов над числом приведенных

числа приведенных коэффициентов над числом структурных

5.Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …

числа факторов

формы связи

объема выборки

6.Под спецификацией модели понимается …

постановка проблемы и получение данных для ее решения

отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

нахождение параметров уравнения

7.Мультиколлинеарность факторов – это …

наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными

отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

8.Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

Глейзера

Дарбина-Уотсона

Голдфелда-Квандта

9.В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

метод моментов

обобщенный метод наименьших квадратов

метод максимального правдоподобия

10.Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …

в линейно форме связь между переменными слабая

связь между переменными слабая

связь между переменными сильная

11.Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

ее дисперсия минимальна

ее дисперсия равна нулю

ее математическое ожидание не равно ей

12. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

минимизирует сумму абсолютных значений остатков

минимизирует сумму квадратов остатков

максимизирует сумму квадратов остатков

13.По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

равномерно возрастающие и равномерно убывающие

равноускоренные и равнозамедленные

положительные и отрицательные

14.Гомоскедастичность означает …

отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели

постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

15.Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

достаточным

необходимым и достаточным

необходимым

16.Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…

сезонная составляющая

случайная составляющая

тренд

17.Мультиколлинеарность проявляется между …

признаком и фактором

факторами

остатками

18.Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …

X^2-критерию

F-критерию

t-критерию

19.Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

порядковое условие

ранговое условие

20.В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

мультипликативная

множественная регрессионная

приведенная

21.Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …

нормальный закон распределения

распределение Фишера

распределение Стьюдента

22.Критерий Стьюдента применяется для …

проверки независимости факторов уравнения

определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

проверки модели на автокорреляцию остатков

23.Средний коэффициент эластичности показывает …

процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

24.Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

по экспоненциальному закону

по нормальному закону

по закону Пуассона

25.Эффективная оценка – это оценка, …

дисперсия которой равна нулю

дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

математическое ожидание которой равно нулю

26.Стационарность – это …

характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью

синоним автокорреляции

правило отбора предикторов в регрессионную модель

27.Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …

объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

28.Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …

независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2

статистической значимости модели в целом

статистической значимости каждого из коэффициентов модели

29.Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …

значение коэффициента равно нулю

оценка коэффициента положительна

оценка коэффициента равна нулю

30.Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …

эндогенных переменных плюс единица

эндогенных переменных

эндогенных переменных минус единица

31.При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

двухшаговый

косвенный

классический

32.Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …

непостоянство дисперсии остатков

отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений

постоянство математического ожидания остатков

33.Под спецификацией модели понимается …

постановка проблемы и получение данных для ее решения

отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

нахождение параметров уравнения

34.Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

35.Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

двухшаговым методом

косвенным методом

методом

36.Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

об автокорреляции остатков

о мультиколлинеарности факторов

о гетероскедастичности остатков

37.С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …

значимость коэффициентов регрессии

тесноту связи между переменными

качество уравнения регрессии в целом

38.В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

парная регрессионная

структурная

аддитивная

39.Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:

ее дисперсия равна нулю

при увеличении объема выборки оценка становится точнее

ее математическое ожидание равно нулю

40.Критерий Фишера используется при проверке …

статистической значимости модели в целом

на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

независимости факторов модели

41.По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

простые и сложные

двойные, тройные и т.д.

парные и множественные

42.Корреляция – это …

показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

явление линейной стохастической связи между переменными

показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

43.Ковариация – это …

явление линейной стохастической связи между переменными

показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

44.Коэффициент корреляции – это …

показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными +ТО

явление линейной стохастической связи между переменными

45.Для проверки ряда на стационарность используется тест …

Стьюдента

Дики-Фулера

Фишера

46.Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

рост Х не оказывает влияния на изменение У

с ростом Х происходит убывание У

с ростом Х происходит рост У

47.Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

поддельные

фальшивые

фиктивные

48.Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

нелинейная зависимость между переменными

связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

связь между одним случайным и одним детерминированным фактором

49.Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

неидентифицируемо

сверхидентифицируемо

точно идентифицируемо

50.Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

экспоненциальную

S-образную

линейную

51.Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …

статистически значимыми

эффективными

состоятельными

52.Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …

свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности

только свойством эффективности

только свойством состоятельности

53.Стационарность …

бывает высокая и низкая

бывает постоянная и переменная

можно рассматривать в узком и в широком смысле

54.Функция регрессии является математическим выражением … между переменными

функциональной зависимости

исключительно линейной связи

корреляционной связи

55.Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …

обладают свойством гомокедастичности

связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью

обладают свойством гетероскедастичности

56.Коэффициент детерминации характеризует долю …

дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии

дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной

разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией

57.Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …

необходимым и достаточным

необходимым

достаточным

58.О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице

коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными

коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю

некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю

59.Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …

проверки статистической значимости фактора

проверки экономической значимости фактора

ранжирования факторов в уравнении

60.С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

уровень автокорреляции ошибок

значимость коэффициентов регрессии

качество уравнения регрессии в целом

61.Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....

изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной так ответил

процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

62.Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

показательная

степенная

линейная

63.На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …

коэффициенты корреляции

дисперсии коэффициентов регрессии

средние значения коэффициентов регрессии

64.При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

коэффициент детерминации

скорректированный коэффициент детерминации

65.Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

процесс не является стационарным в широком смысле

корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда

математическое ожидание случайной величины постоянно

66.Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

системы

системы минус единица

уравнения

67.Косвенный МНК применяется, если уравнение …

неидентифицируемо

точно идентифицируемо

сверхидентифицируемо

68.Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

Фостера-Стюарта

Спирмена

Дарбина-Уотсона

69.Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …

циклическая составляющая

сезонная составляющая

тренд

70.Мультиколлинеарность факторов – это …

наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными

отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

71.Белый шум – это …

модель авторегрессии первого порядка

свойство коэффициентов регрессионной модели

модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

72.Неверно, что к моделям временных рядов относятся…

Авторегрессионные модели

Модели скользящего среднего

Регрессионные модели

73.Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом…

Числа факторов

Формы связи

Объема выборки