Дано изменение стоимости отдельных акций предприятий и рыночного портфеля акций ведущих отраслей промышленности России в целом
руб. 7,3 8,2 8,0 9,1 Доходность акции Б, тыс. руб. 7,1 7,8 7,5 8,9 Определите коэффициент Шарпа, если безрисковый доход по акции А составляет 2,5% от среднего значения, по акции Б – 3% от среднего
Инвестиционный менеджмент-тест с ответами Синергия
эффективных портфелей в конечном итоге, инвестор должен вычислить … Известно, что в основе метода У. Шарпа лежит метод линейного регрессионного анализа, в котором уравнение линейной регрессии связывает … Вложение
Финансовая математика
при которой два проекта эквивалентны по данному критерию, называется: а) точкой Фишера б) точкой Шарпа в) точкой Блэка 10. Для чего используется показатель модифицированной нормы доходности? 11. Расчетный
Инвестиционное моделирование Практическое задание № 5
в работах других финансистов: Джек Л. Трейнор, Уильям Форсайт Шарп (он внёс столь весомый вклад, что иногда инструмент называют моделью Уильяма Шарпа), Джон Линтнер и Ян Моссин. Модель работает следующим образом
Иностранные инвестиции: экономическое содержание, виды
Иностранные инвестиции / Э.С. Хазанович. – М.: КноРус, 2021. – 320 с. 12. Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Д.В. Инвестиции: учебник / Шарп У.Ф., Александер Г.Дж., Бэйли Д.В. – М.: Инфра-М, 2020. – 1082 с. Электронные