Эконометрика//СИНЕРГИЯ//МОСап//МТИ//МОИ

НИЖЕ СПИСОК ВОПРОСОВ. ОТВЕТЫ НАХОДЯТСЯ В ФАЙЛЕ ПРИ ОПЛАТЕ.

ПРИМЕР В ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ФАЙЛАХ

1. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:

а) это наука, предметом изучения которой является количественная сторона массовых

социально-экономических явлений и процессов в конкретных условиях места и времени;

б) это наука, предметом изучения которой является количественное выражение

взаимосвязей экономических процессов и явлений;

в) это наука, предметом изучения которой являются общие закономерности случайных

явлений и методы количественной оценки влияния случайных факторов

2. Какова цель эконометрики?

а) представить экономические данные в наглядном виде;

б) разработать методы моделирования и количественного анализа реальных

экономических объектов;

в) определить способы сбора и группировки статистических данных;

г) изучить качественные аспекты экономических явлений.

3. Спецификация модели – это:

а) определения цели исследования и выбор экономических переменных модели;

б) проведение статистического анализа модели, оценка качества ее параметров;

в) сбор необходимой статистической информации;

г) построение эконометрических моделей с целью эмпирического анализа.

4. Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:

а) составление прогноза и рекомендаций для конкретных экономических явлений по

результатам эконометрического моделирования;

б) оценка параметров построения модели;

в) проверка качества параметров модели и самой модели в целом;

г) построение эконометрических моделей для эмпирического анализа.

5. Верификация модели – это:

а) определение вида экономической модели, выражение в математической форме

взаимосвязи между ее переменными;

б) определение исходных предпосылок и ограничений модели;

в) проверка качества как модели в целом, так и ее параметров;

г) анализ изучаемого экономического явления.

6. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени называется:

а) временными данными;

б) пространственными данными.

7. Выберите аналог понятия «независимая переменная»:

а) эндогенная переменная;

б) фактор;

в) результат;

г) экзогенная переменная.

8. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от

располагаемого личного дохода x и цены продукта питания p:.

Определите класс модели и вид переменных модели:

а) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на

питание, экзогенная переменная – располагаемый личный доход, предопределенная

переменная – цена продуктов питания;

б) регрессионная модель с одним уравнением; эндогенная переменная – расходы на

питание, экзогенные переменные – располагаемый личный доход и цена продуктов

питания;

в) модель временного ряда; эндогенная переменная – расходы на питание, лаговые

переменные – располагаемый личный доход и цена продуктов питания.

б)

9. Найдите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования:

а) постановочный, априорный, параметризация, информационный, идентификация,

верификация;

б) постановочный, априорный, информационный, параметризация, идентификация,

верификация;

в) информационный, постановочный, априорный, параметризация, верификация,

идентификация.

а)

10. Связь называется корреляционной:

а) если каждому значению факторного признака соответствует вполне определенное

неслучайное значение результативного признака;

б) если каждому значению факторного признака соответствует множество значений

результативного признака, т.е. определенное статистическое распределение;

в) если каждому значению факторного признака соответствует целое распределение

значений результативного признака;

г) если каждому значению факторного признака соответствует строго определенное

значение результативного признака.

11. По аналитическому выражению различают связи:

а) обратные;

б) линейные;

в) криволинейные;

г) парные.

12. Регрессионный анализ заключается в определении:

а) аналитической формы связи, в которой изменение результативного признака

обусловлено влиянием одного или нескольких факторных признаков, а множество

всех прочих факторов, также оказывающих влияние на результативный признак,

принимается за постоянные и средние значения;

б) тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между результативным и

множеством факторных признаков (при многофакторной связи);

в) статистической меры взаимодействия двух случайных переменных;

г) степени статистической связи между порядковыми переменными.

13. Под частной корреляцией понимается:

а) зависимость результативного признака и двух или более факторов, включенных в

регрессионную модель;

б) связь между двумя признаками (результативным и факторным или двумя факторными);

в) зависимость между результативным и одним факторным признаком при

фиксированном значении других факторных признаков;

г) зависимость между качественными признаками.

14. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:

а) -0,973;

б) 0,005;

в) 1,111;

г) 0,721.

15. При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между признаками

можно считать тесной:

а) -0,975;

б) 0,657;

в) -0,111

г) 0,421.

16. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:

а) F-критерий Фишера;

б) t-критерий Стъюдента;

в) критерий Пирсона;

г) критерий Дарбина-Уотсона.

17. Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает:

а) отсутствие связи;

б) наличие обратной корреляционной связи;

в) наличие прямой корреляционной связи;

г) наличие обратной функциональной связи.

18. Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675,

то коэффициент детерминации равен:

а) 0,822;

б) -0,675;

в) 0,576;

г) 0,456.

19. Согласно методу наименьших квадратов минимизируется следующее выражение:

Правильный ответ: а

20. Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) должны быть:

а) несмещенными;

б) гетерокедастичными;

в) эффективными;

г) состоятельными.

21.В уравнении парной линейной регрессии

параметр b означает:

а) усредненное влияние на результативный признак неучтенных (не выделенных для

исследования) факторов;

б) среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на

1%;

в) на какую величину в среднем изменится результативный признакy, если

переменную x увеличить на одну единицу измерения;

г) какая доля вариации результативного признака учтена в модели и обусловлена

влиянием на нее переменной x?

22. Значение параметра b в уравнении линейной регрессии

определяется по формуле:

Правильный ответ: б

23. Уравнение регрессии имеет вид

. На сколько единиц своегоизмерения в среднем изменится y~ при увеличении x на одну единицу своего измерения:

а) увеличится на 2,02;

б) увеличится на 0,78;

в) увеличится на 2,8;

г) не изменится?

24. Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии:

а) F-критерий Фишера;

б) t-критерий Стъюдента;

в) критерий Пирсона;

г) критерий Дарбина-Уотсона.

25. Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при

изменении факторного признака на 1%:

а) коэффициент регрессии;

б) коэффициент детерминации;

в) коэффициент корреляции;

г) коэффициент эластичности.

26. Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид

, а средние значения признаков равны

:

а) 0,94;

б) 1,68;

в) 0,65;

г) 2,42.

27. Уравнение степенной функции имеет вид:

Правильный ответ: а

28. Уравнение гиперболы имеет вид

Правильный ответ: б

31. Частный коэффициент корреляции оценивает:

а) тесноту связи между двумя переменными;

б) тесноту связи между двумя переменными;

в) тесноту связи между двумя переменными при фиксированном значении

остальных факторов.

32. Множественный линейный коэффициент корреляции

равен 0,75. Какой

процент вариации зависимой переменной y учтен в модели и обусловлен влиянием

факторов

а) 56,2;

б) 75;

в) 37,5.

33. Имеется матрица парных коэффициентов корреляции:

Между какими признаками наблюдается коллинеарность:

Правильный ответ: б

35. Уравнение множественной регрессии имеет вид:

Параметр, равный 1,37 означает следующее:

а) при увеличении x1 на одну единицу своего измерения переменная y увеличится на 1,37

единиц своего измерения;

б) при увеличении x1 на одну единицу своего измерения при фиксированном значении фактора x2 переменная y увеличится на 1,37 единиц своего измерения;

в) при увеличении 1x на 1,37 единиц своего измерения при фиксированном значении фактора x2

переменная y увеличится на одну единицу своего измерения.

36. Значение бета-коэффициента определяется по формуле:

Правильный ответ: а

37. Системами эконометрических уравнений являются:

а) системы одновременных уравнений;

б) системы рекурсивных уравнений;

в) системы нормальных уравнений;

г) системы независимых уравнений.

38. Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических

систем тем, что в ней:

а) эндогенная переменная одного уравнений находится в другом уравнении системы в

качестве фактора;

б) одни и те же эндогенные переменные системы в одних уравнениях находятся в

левой части, а в других уравнениях – в правой части;

в) каждая эндогенная переменная является функцией одной и той же совокупности

экзогенных переменных.

39. МНК не позволяет получить состоятельные и несмещенные оценки параметров

системы:

а) рекурсивных уравнений

б) одновременных уравнений;

в) независимых уравнений.

40. Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они:

а) датируются предыдущими моментами времени;

б) являются независимыми и определяются вне системы;

в) являются зависимыми и определяются внутри системы.

41. Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»:

а) результат;

б) фактор;

в) зависимая переменная, определяемая внутри системы;

г) предопределенная переменная.

42. Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные

коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель:

а) сверхидентифицируема;

б) неидентифицируема;

в) идентифицируема.

43. Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в модели:

а) сверхидентифицируемой;

б) неидентифицируемой;

в) идентифицируемой.

44. Коррелирование отклонений от выровненных уровней тренда проводят

а) для определения тесноты связи между отклонениями фактических уровней от

выровненных, отражающих тренд;

б) для определения тесноты связи между рядами динамики в случае отсутствия

автокорреляции;

в) для исключения влияния автокорреляции

г) для исключения влияния общей тенденции на колеблемость признака

45. Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах:

а) метод регрессионных преобразований;

б) построения коррелограммы;

в) метод включения дополнительного фактора;

г) метод последовательных разностей.

47. Динамическая модель отличается от других видов эконометрических моделей тем, что

в такой модели:

а) в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных,

относящихся к текущему времени;

б) в данный момент времени учитывают значения входящих в нее переменных,

относящихся к текущему и к предыдущему моментам времени.

48. Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель

а) авторегрессии;

б) адаптивных ожиданий;

в) с распределенным лагом;

г) неполной (частичной) корректировки.

49. Модели авторегрессии характеризуются тем, что они:

а) содержат в качестве факторных переменных лаговые значения результативного

признака;

б) учитывают желаемое значение факторного признака в период (t1);

в) учитывают желаемое (ожидаемое) значение результативного признака в период (t1)

50. Результативный признак зависит от ожидаемых значений факторного признака:

а) в краткосрочной модели функции адаптивных ожиданий;

б) в долгосрочной функции модели частичной корректировки;

в) в краткосрочной функции модели частичной корректировки;

г) в долгосрочной модели функции адаптивных ожиданий.

51. В результате анализа фактических данных получена модель авторегрессии

Общее абсолютное изменение результата в момент

времени (t1) равно:

а) 2000;

б) 300;

в) 60;

г) 6000.

52. Какой коэффициент расчета регрессии показывает долю учтенной в модели вариации

результативного признака y и обусловленой влиянием факторных переменных?

а) коэффициент регрессии;

б) коэффициент детерминации;

в) коэффициент корреляции;

г) коэффициент эластичности.

53. Укажите характеристики, используемые в качестве меры точности модели регрессии

а) средняя абсолютная ошибка;

б) остаточная дисперсия;

в) коэффициент корреляции;

г) средняя относительная ошибка аппроксимации.

54. Сопоставляя при регрессионном анализе факторную и остаточную дисперсии,

получим величину статистики:

а) Стъюдента;

б) Дарбина;

в) Пирсона;

г) Фишера.

55. Уравнение регрессии признается в целом статистически значимым, если

а) расчетное значение критерия Фишера больше соответствующего табличного

значения;

б) расчетное значение критерия Фишера меньше соответствующего табличного значения;

в) расчетное значение критерия Фишера больше четырех;

г) расчетное значение критерия Фишера больше нуля.

56. Найдите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного МНК:

а) I. Приведенная форма модели преобразуется в структурную форму.

II. Параметры структурной формы модели оцениваются с помощью МНК.

III. Структурная форма модели преобразуется в приведенную форму.

б) I. Параметры приведенной формы модели оценивается с помощью МНК.

II. Приведенная форма модели преобразуется в структурную форму.

III. Структурная форма модели преобразуется в приведенную форму.

в) I.Структурная форма модели преобразуется в приведенную форму.

II. Параметры структурной формы модели оцениваются с помощью МНК.

III. Приведенная форма модели преобразуется в структурную форму.

57. Экзогенные переменные характеризуются те, что они

а) датируются предыдущими моментами времени;

б) являются независимыми и определяются вне системы;

в) являются зависимыми и определяются внутри системы.

58. В какое понятие включено исследование стационарного временного ряда

а) ряд динамики

б) временной ряд

59. Аддитивная модель ряда динамики представляет собой

Правильный ответ: а

60. Мультипликативная модель ряда динамики представляет собой

Правильный ответ: а

61..Укажите правильную характеристику параметра b экспоненциального тренда

а) среднее изменение анализируемого явления от одного момента времени к следующему

б) среднее ускорение изменения анализируемого явления от одного момента времени к

следующему

в) средний выровненный уровень ряда для момента времени, принятого за начало отсчета

г) постоянный цепной темп изменения уровней временного ряда

62. Укажите правильную функцию логистического тренда

Правильный ответ: б

63. Укажите пункт, необязательный для адекватной модели регрессии.

а) 3

б) 4

в) 5

г) 6

64. Наличие гетерокедастичности в остатках регрессии можно проверить с помощью теста

а) Пирсона;

б) Гольфельда-Квандта;

в) Дарбина-Уотсона;

г) Спирмена.

65. Зависимость последовательности остатков регрессии друг от друга в эконометрике

называют

а) гомокедастичностью остатков;

б) мультиколлинеарностью остатков;

в) автокорреляцией остатков;

г) гетерокедастичностью остатков

66. Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают

Правильный ответ: б

67.Количественно ее можно измерить с помощью линейного коэффициента корреляции

между уровнями исходного временного ряда и уровнями это ряда, сдвинутыми на

несколько шагов во времени. О какой характеристике временного ряда идет речь?

а) о тенденции временного ряда;

б) о сезонной составляющей ряда;

в) об автокорреляции уровней ряда;

г) о случайной составляющей временного ряда

68. Какая функция табличного редактора Excel может быть использована для расчета

коэффициента автокорреляции второго порядка уровней временного ряда?

а) Линейн;

б) Средзнач;

в) Коррел;

г) Анализ данных/Регрессия.

69. Что называют аналитическим выравниванием временного ряда?

а) анализ автокорреляционной функции и коррелограммы;

б) построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда

от времени, или тренда;

в) устранение сезонной компоненты;

г) применение методики скользящего выравнивания ряда.

70. Укажите среди нижеперечисленного метод, не являющийся методом исключения

тенденции во временных рядах:

а) метод отклонений от тренда;

б) метод скользящего выравнивания;

в) метод последовательных разностей;

в) включение в модель фактора времени.