Эконометрика / 99 вопросов

Ответы на 99 вопросов

1. Система одновременных уравнений отличается от других видов эконометрических систем тем, что в ней:
2. МНК не позволяет получить состоятельные и несмещенные оценки параметров системы:
3. Экзогенные переменные модели характеризуются тем, что они:
4. Выберите аналог понятия «эндогенная переменная»:
5. Если структурные коэффициенты модели выражены через приведенные коэффициенты и имеют более одного числового значения, то такая модель:
6. Количество структурных и приведенных коэффициентов одинаково в модели:
7. Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений. Найдите предопределенные переменные среди совокупностей:
8. Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений. Найдите эндогенные переменные среди совокупностей:
9. Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений. Найдите экзогенные переменные среди совокупностей:
10. Изучите взаимосвязь переменных в системе одновременных уравнений. Найдите лаговые эндогенные переменные среди совокупностей:
11. В структурной модели не требует проверки на идентификацию равенство, описывающее зависимость:
12. Проверили на идентифицируемость одно из уравнений модели. Получили, что в этом уравнении находятся две эндогенные переменные ( n = 2 ) и отсутствуют три предопределенные переменные ( p = 3) , т.е. n < p + 1 . Достаточное условие идентификации для уравнения выполняется: определитель матрицы, составленный из коэффициентов при переменных, которых нет в этом уравнении, не равен нулю, и ранг этой матрицы равен трем. Таким образом, сверхидентифицирумым является:
13. Определите, для какого уравнения структурной модели выполняется необходимое условие идентифицируемости:
14. Приведенная форма модели имеет вид. Три студента вычисляли структурные коэффициенты и получили разные ответы. Определите, кто из них прав:
15. Известно, что факторный признак x3 усиливает связь между величинами x1 и x2. По результатам наблюдений получен частный коэффициент корреляции Rx1x2(x3) = -0,45. Какое значение может принять парный коэффициент корреляции Rx1x2?
16. При исследовании зависимости себестоимости продукции y от объема выпуска x1 и производительности труда x2 по данным 20 предприятий получено уравнение регрессии y = 2,88 - 0,72x1 - 1,51x2. На сколько единиц и в какую сторону изменится результирующий признак при увеличении фактора x1 на одну единицу измерения?
17. Уравнение множественной регрессии имеет вид y = 0,056 x X1-0,858 x X21126 x E. Определить эластичность связи факторов y и x2.
18. По результатам 25 наблюдений получен парный коэффициент корреляции r12 = 0,6. Известно, что фактор x3 занижает связь между x1 и x2. Какое значение может принять частный коэффициент корреляции r12(x3)?
19. Найдите правильную последовательность шагов алгоритма косвенного МНК:
20. Экзогенные переменные характеризуются те, что они
21. В какое понятие включено исследование стационарного временного ряда
22. Аддитивная модель ряда динамики представляет собой
23. Мультипликативная модель ряда динамики представляет собой
24. Укажите правильную функцию логарифмического тренда
25. Укажите правильную функцию логистического тренда
26. Укажите правильную формулу расчета коэффициента b для линейного тренда yt = a + bt.
27. Уравнение тренда представляет собой yt = 32,5 - 4,6t. Насколько в среднем в исследуемом периоде изменяется результативный признак
28. Укажите правильную характеристику параметра a линейного тренда yt = a + bt
29. Укажите правильную характеристику параметра b экспоненциального тренда yt = a x bt
30. Что характеризует коэффициент b2 параболического тренда yt = a + b1t + b2t2?
31. Что характеризует коэффициент b линейного тренда yt = a + bt?
32. Случайная составляющая в модели yt = ut + vt + et обозначена
33. Коррелирование отклонений от выровненных уровней тренда проводят
34. Укажите методы уменьшения (устранения) автокорреляции во временных рядах:
35. Динамическая модель отличается от других видов эконометрических моделей тем, что в такой модели:
36. Лаговые значения переменных непосредственно включены в модель
37. Модели авторегрессии характеризуются тем, что они:
38. Для некоторой модели адаптивных ожиданий в процессе преобразований получен механизм формирования ожиданий xt+1 = 0,76xt + (1-0,76)xt. Как ожидаемое значение xt+1 адаптируется к предыдущим реальным значениям?
39. В результате анализа фактических данных получена модель авторегрессии yt = 3 + 100yt-1 + 20xt + et. Общее абсолютное изменение результата в момент времени (t+1) равно:
40. Результативный признак зависит от ожидаемых значений факторного признака:
41. Для некоторой модели частичной корректировки механизм формирования ожиданий получен в виде равенства yt = yt-1 + nt . Это позволяет сделать вывод о том, что
42. Какой коэффициент расчета регрессии показывает долю учтенной в модели вариации результативного признака y и обусловлено влиянием факторных переменных?
43. Укажите характеристики, используемые в качестве меры точности модели регрессии
44. Сопоставляя при регрессионном анализе факторную и остаточную дисперсии, получим величину статистики:
45. Уравнение регрессии признается в целом статистически значимым, если
46. Построенное уравнение регрессии считается удовлетворительным, если значение средней ошибки аппроксимации не превышает
47. Как известно, индекс детерминации R2 используется для проверки статистической значимости в целом уравнения нелинейной регрессии по F-критерия Фишера где n - объем наблюдений. Поясните смысл параметра m.
48. Укажите уравнение множественной регрессии:
49. При построении модели множественной регрессии предварительно проводят исследование факторных переменных на коллинеарность и мультиколлинеарность. Считается, что две переменные явно коллинеарны, если соответствующий парный коэффициент корреляции удовлетворяет условию:
50. В производственных функциях широко распространена степенная форма множественной регрессии y = a x x1b1 x x2b2 x ... x xkbk. Укажите экономический смысл коэффициентов bi:
51. Пусть производственная функция имеет вид: Укажите обобщенную характеристику эластичности выпуска продукции и характер отдачи выпуска от затраченных ресурсов.
52. При моделировании уравнения множественной регрессии определяют стандартизированные коэффициенты регрессии (B - коэффициенты). Сравнивая их друг c другом, можно ранжировать факторы по силе их воздействия на результат. Пусть функция издержек производства y(тыс. руб.) характеризуется уравнением вида y = 200 + 1,2x1 + 1,1x2, где x1 – основные производственные фонды, тыс. руб.; x2 – численность занятых в производстве, человек. Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе выглядит так: ty = 0,5tx1 + 0,8tx2. Выберите правильные выводы.
53. Требования, при которых модель считается адекватной, состоят в следующем:
54. Укажите пункт, необязательный для адекватной модели регрессии.
55. Наличие гетерокедастичности в остатках регрессии можно проверить с помощью теста
56. Зависимость последовательности остатков регрессии друг от друга в эконометрике называют
57. Проверку независимости последовательности остатков (отсутствие автокорреляции) осуществляют с помощью d-критерия Дарбина-Уотсона. Расчетное значение критерия определяется по формуле:
58. Уровни временного ряда в эконометрическом анализе обозначают
59. Количественно ее можно измерить с помощью линейного коэффициента корреляции между уровнями исходного временного ряда и уровнями это ряда, сдвинутыми на несколько шагов во времени. О какой характеристике временного ряда идет речь?
60. Какая функция табличного редактора Excel может быть использована для расчета коэффициента автокорреляции второго порядка уровней временного ряда?
61. Что называют аналитическим выравниванием временного ряда?
62. Укажите среди нижеперечисленного метод, не являющийся методом исключения тенденции во временных рядах:
63. Какое определение соответствует понятию «эконометрика»:
64. Какова цель эконометрики?
65. Спецификация модели – это:
66. Какая задача эконометрики является задачей параметризации модели:
67. Верификация модели – это:
68. Набор сведений о разных объектах, взятых за один период времени называется:
69. Выберите аналог понятия «независимая переменная»:
70. Рассмотрите модель зависимости общей величины расходов на питание от располагаемого личного дохода x и цены продукта питания p: y = a0 + a1x + a2p + E. Определите класс модели и вид переменных модели:
71. Найдите правильную последовательность этапов эконометрического моделирования:
72. Связь называется корреляционной:
73. По аналитическому выражению различают связи:
74. Регрессионный анализ заключается в определении:
75. Под частной корреляцией понимается:
76. Какое значение не может принимать парный коэффициент корреляции:
77. При каком значении линейного коэффициента корреляции связь между признаками можно считать тесной:
78. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:
79. Если парный коэффициент корреляции между признаками равен -1, то это означает:
80. Если парный коэффициент корреляции между признаками принимает значение 0,675, то коэффициент детерминации равен:
81. Согласно методу наименьших квадратов минимизируется следующее выражение:
82. Оценки параметров регрессии (свойства оценок МНК) должны быть:
83. В уравнении парной линейной регрессии y = a + bx параметр b означает:
84. Значение параметра b в уравнении линейной регрессии y = a + bx определяется по формуле:
85. Уравнение регрессии имеет вид y = 2,02 + 0,78x . На сколько единиц своего измерения в среднем изменится y при увеличении x на одну единицу своего измерения:
86. Какой критерий используют для оценки значимости уравнения регрессии:
87. Какой коэффициент определяет среднее изменение результативного признака при изменении факторного признака на 1%:
88. Чему равен коэффициент эластичности, если уравнение регрессии имеет вид y = 2,02 + 0,78x , а средние значения признаков равны x = 5, y = 6:
89. Уравнение степенной функции имеет вид:
90. Уравнение гиперболы имеет вид:
91. Индекс корреляции определяется по формуле:
92. В каких пределах изменяется множественный коэффициент корреляции:
93. Частный коэффициент корреляции оценивает:
94. Множественный линейный коэффициент корреляции Ryx1x2 равен 0,75. Какой процент вариации зависимой переменной y учтен в модели и обусловлен влиянием факторов x1 и x2?
95. Имеется матрица парных коэффициентов корреляции. Между какими признаками наблюдается коллинеарность:
96. Какое значение может принимать множественный коэффициент корреляции:
97. Уравнение множественной регрессии имеет вид: y = -27,16 + 1,37x1 - 0,29x2 . Параметр, равный 1,37 означает следующее:
98. Значение бета-коэффициента определяется по формуле:
99. Системами эконометрических уравнений являются: