ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О ХАРАКТЕРЕ ТРЕНДА: ТЕСТИРОВАНИЕ НА TS/DS РЯДЫ

Готовил под студента, но тот не заплатил

ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ О ХАРАКТЕРЕ ТРЕНДА: ТЕСТИРОВАНИЕ НА TS/DS РЯДЫ

1 Канторович, Г. Г. Анализ временных рядов / Г. Г. Канторович // Экономический журнал Высшей школы экономики, 2003. – Т.7. – N1. – С.79-103. 2 Туктамышева, Л. М. К вопросу о методах идентификации характера тренда / Л. М. Туктамышева // Интеграция науки и практики в профессиональном развитии педагога. / Материалы всероссийской научно-практической конференции. – Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ, 2010. – С. 963 – 967. ISBN 978-5-7410-1047-1 3 Носко, В. П. Эконометрика. Кн. 1. Ч. 1, 2: учебник / В. П. Носко. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2011. – 672 с. 4 Perron, P. The Great Crash, the Oil Price Shock, and The Unit Root Hypothesis / P. Perron // Econometrica, 1989. – №57. – P.1361-1401. 5 Phillips, P. C. B. Testing for a Unit Root in Time Series Regression / P. C. B. Phillips, P. Perron // Biometrika, 1988. – №75. – P. 335-346. 6 Syczewska, E. 2010. Empirical power of the Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test / E. Syczewska // Department of Applied Econometrics, Warsaw School of Economics, 2010. – 45 p. 7 Kwiatkowski, D. Testing the Null Hypothesis of Stationarity against the Alternative of a Unit Root / D. Kwiatkowski [ect.] //, Journal of Econometrics, 1992. - № 54. - P. 159- 178. 8 Математическое моделирование: исследование социальных, экономических и экологических процессов (региональный аспект) : учебное пособие / [О. И. Бантикова и др.]; под ред. А. Г. Реннера ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Оренбург. гос. ун-т". - Оренбург : Университет, 2014. - 367 с. 9 Туктамышева Л.М. О подходах к математическому моделированию рядов динамики со структурным скачком / Л. М. Туктамышева // Формирование основных направлений развития современной статистики и эконометрики. / Материалы I-ой Международной научной конференции. - научный редактор В.Н. Афанасьев.- 2013. - С. 273-280.