Эконометрика (тест с ответами МОИ)
158 вопросов с ответами
Сдано на 87 баллов из 100 "Хорошо"
Год сдачи - 2021.
После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:
1. Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель … фиктивную переменную
2. Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
3. Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных регрессионную модель вводятся переменные
4. Автокорреляция бывает...
5. Белый шум – это …
6. <белый шум> – это
7. Боксом и Дженкинсом был предложен
8. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
9. В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
10. В экономической модели зависимая переменная разбивается на 2 части
11. В регрессионном анализе при ... зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
12. В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствует определенное другой переменной
13. В индефецируемом примере при, зависимости одной величины от другой каждого значения допустимых каждой переменной
14. В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
15. Верные утверждения относительно мультиколлинеарности факторов
16. Верные утверждения о включении в уравнение линейной множественной регрессии факторов
17. Гомоскедастичность означает …
18. Д Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
19. Для идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется …
20. Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
21. Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
22. Дики-Фуллера это разновидность
23. Для анализа временных рядов в частности используется модель скользящей средней порядка в которой g модель MAg, в которой
24. Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии
используют …
25. Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
26. Для проверки ряда на стационарность используется тест …
27. Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
28. Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
29. Если период циклических колебаний уровней временного ряда не превышает одного года, то их называют …
30. Единственность соответствия между приведенной и структурной формами модели системы одновременных уравнений составляет проблему
31. Если уравнение регрессии является существенным, то фактическое значение F-критерия
32. Если автокорреляционная функция (АКФ) выказывает выброс на первом лаге, а частная автокорреляционная функция (ЧАКФ) экспоненциально затухает, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
33. Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то ...
34. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то
линейная корреляционная связь между переменными
35. Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
36. Если значение структурного параметра невозможно получить даже, зная значение параметров приведённой формы то это …параметр
37. Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия
38. Аддитивная модель временного ряда выглядит следующим образом:
39. Автокорреляционная функция – это функция от …
40. Автокорреляционная функция …
41. Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по
42. Значение коэффициента автокорреляции первого порядка равно 0,9, следовательно
43. Исключение из рассмотрения одной объясняющей переменной из двух в случае высокого (больше 0,8) коэффициента корреляции между ними – это метод
44. Косвенный МНК применяется, если уравнение …
45. Коэффициент детерминации характеризует долю …
46. Критерий Фишера используется при проверке …
47. Критерий Стьюдента применяется для
48. Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает ....
49. Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это …
50. Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –
51. Коэффициент множественной дерминации характеризуется
52. Коэффициент автокорреляции первого порядка
53. Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить
54. К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест
55. Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
56. Ковариация – это …
57. Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к
58. К свойствам уравнения регрессии в стандартизированном виде относятся …
59. К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся
60. Ковариация – это показатель, характеризующий
61. Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется _ методом наименьших квадратов
62. Мультиколлинеарность факторов – это …
63. Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
64. Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:
65. Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных
66. Мультиколлинеарность проявляется между ...
67. Метод наименьших квадратов …
68. Марковским процессом называют модель вида
69. Мера качества уравнения регрессии является коэффициент
70. Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
71. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
72. Неверно, что свойства оценок параметров классической линейной регрессионной модели относятся
73. Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест ...
74. Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является ... метод наименьших квадратов
75. Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
76. Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются ...
77. Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистики
78. Наличие мультиколлинеарности может привести к
79. Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
80. Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает
81. На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся
82. Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
83. О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
84. Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в целом осуществляется с помощью
85. Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
86. Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают ...
87. Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
88. Модель гетероскедастичности (постоянством дисперсии отклонений),
89. Модель временного ряда считается адекватной, если значения остатков
90. Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что
91. Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением
92. Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
93. Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
94. Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
95. Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
96. Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками
97. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения
98. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является
99. Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
100. Регрессия – это
101. Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
102. Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
103. Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …
104. При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
105. При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем ...
106. При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
107. При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
108. По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы
109. По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
110. Под изменением, определяющим общее направление развития, основную тенденцию временного ряда, понимается
111. Под спецификацией модели понимается …
112. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является
113. Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных
114. Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
115. Приведенная форма модели является результатом преобразования
116. Экономическая модель имеет вид
117. Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует... функция
118. Регулярными компонентами временного ряда являются
119. Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
120. Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
121. Стационарность - это …
122. Стационарность …
123. Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
124. С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
125. С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
126. Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством:
127. Средний коэффициент эластичности показывает …
128. С помощью теста можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
129. Структурный параметр называется идентифицируемым если
130. Структурный параметр называется сверхидентифицируемым если
131. Случайные величины бывают
132. Предпосылками МНК являются…среднем уровне
133. При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются…
134. Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен
135. Скользяще средний порядок
136. Состоятельная оценка -это оценка, обладающая следующим свойством:
137. Случайность остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
138. Сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, гречихи. Построена эконометрическая модель, описывающая урожайность каждой культуры в зависимости от вносимых доз удобрений и количества влаги. Эта модель принадлежит к классу систем … уравнений
139. Тесноту совместного влияния факторов на результат в уравнении линейной множественной регрессии оценивает
140. Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели…
141. Эконометрическое моделирование состоит из? основных этапов
142. Экзогенная переменная может быть
143. Тест Дики-Фуллера это разновидность
144. Тест Дики-Фуллера имеет ... разновидности
145. Тест Дарбина-Уотсона применяется для ...
146. Установить факт наличия(отсутствия)связи между переменными, проверить статическую значимость этой связи, а также осуществить, прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью
147. Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
148. Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
149. Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии являются …
150. Характерным свойством стационарного временного ряда является то, что
151. Чтобы совершить преобразование для сведения временного ряда к стационарному, если тенденция временного ряда описывается полиномом третьей степени, нужно
152. Эффективная оценка – это оценка, …
153. Если автокорреляционная функция (акф) экспоненциально затухает, а частная автокорреляционная функция (чакф) показывает выброс на первом лаге, то можно предположить, что временной ряд наиболее активно опишет модель
154. Если АКФ экспоненциально затухает, а ЧАКФ обнаруживает выброс на первом и втором лаге, то можно предположить, что ряд наиболее адекватно опишет модель в форме:
155. Требования к факторам, включаемым в модель линейной множественной регрессии…
156. Упорядоченный набор Х = (Х1, Х2, ...Хn) случайных величин - это ... случайная величина
157. Если автокорреляционная функция (акф) показывает выбросы на первых двух лагах, а частная автокорреляционная функция (чакф) экспоненциально затухает, то можно предположить, что временной ряд наиболее адекватно опишет модель
158. Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции 4 порядка, то временной ряд имеет
