(Росдистант) Эконометрика. Итоговый и промежуточные тесты

232 вопроса с ответами в алфавитном порядке: ответы на вопросы 10 промежуточных тестов (52 вопроса), 10 тестов для самоконтроля электронного учебника (93 вопроса) - из них складываются вопросы итогового теста, плюс дополнительно 87 вопросов, также входящих в итоговый тест.

Среди вопросов есть 1 вопрос с "верным" ответом по тесту, но не верным по учебному материалу - помечен красным шрифтом с комментарием. Решайте сами: указывать верный ответ (в комментарии) и потом обращаться в поддержку, чтобы доказать свою правоту, или же выбирать заведомо неверный ответ и получить балл... В службе поддержки признали свои ошибки, пообещали исправить, но ответ исправлен не был и бал не был зачтен... Но могут и исправить через какое-то время....

Также один вопрос дан без ответа - выделен красным.

… называют автокорреляционной функцией временного ряда

Автокорреляцией уравнений временного ряда называют

Аддитивная модель временного ряда представлена уравнением

Аддитивная эконометрическая модель подразумевает, что входящие в неё факторы

Анализируется частота семейных конфликтов (результативный признак) по отношению к семейному бюджету (факторный признак). Вся совокупность разбита на несколько групп по факторному признаку. Эмпирический коэффициент детерминанции оказался равен 0,36. Связь между факторным и результативным признаком

Были проведены наблюдения над системой двух величин (х, у). Результаты наблюдений приведены в таблице.

В качестве объясняющих переменных в моделях с распределенными лагами используют

В качестве экзогенных переменных могут рассматриваться значения эндогенных переменных за предшествующий период времени, называемые

В линейном уравнении парной регрессии y = a + bx + Ɛ коэффициентом регрессии является значение

В результате включения в модель мультиколлениарных факторов

В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как

В случае если коэффициент детерминации равен 0,9; уравнением регрессии объяснено ...% дисперсии результативного признака.

В случае несмещённости оценок параметров математическое ожидание остатков равно

В случае несущественности коэффициента регрессии

В таблице статистического распределения, построенного по выборке, на одно число попала клякса.

В формуле Ryxi1x2…xm = √1-Sεi2/Sy2 значение Sy2 - это

В формуле Ryxi1x2…xm = √1-Sεi2/Sy2 значение Sεi2 - это

В эконометрической модели под мультиколлинеарностью факторов подразумевают

Величина коэффициента множественной корреляции должна быть ... максимальному парному коэффициенту корреляции.

Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель

Величина эластичности равна отношению значения аргумента к значению функции, умноженному на отношение дифференциала функции

Взаимодействие факторов эконометрической модели означает, что

Влияние качественных факторов выражают в виде фиктивных переменных. Такими факторами могут быть

Временной ряд содержит значения экономических показателей

Выделяют три класса систем эконометрических уравнений - это

Гетероскедастичность остатков подразумевает

Гетероскедастичность остатков при применении метода наименьших квадратов уменьшить удаётся путем преобразования

Гипотеза называется альтернативной, если

Границы изменения индекса множественной корреляции находятся в пределах

Дана выборка объема n = 5: –3, –2, 0, 2, 3. Выборочное среднее ẍ и выборочная дисперсия S2 равны

Дана выборка объема n: х1, х2 , …, хn . Если каждый элемент выборки ... Поставьте в соответствие продолжение фразы.

Данные о прибыли, полученной в течение месяца, за последние 5 месяцев оказались следующими... По этим точкам строится прямая регрессии. Эта прямая для прибыли в марте дает значение, равное(Указание: определите это значение без построения прямой регрессии)"

Дано статистическое распределение выборки...Выборочная дисперсия S2 равна

Дано статистическое распределение выборки с числом вариантов m. ...Выборочная средняя равна ẍ. Тогда выборочная дисперсия S2 находится по формуле"

Дано уравнение регрессии y = a + bx1 + cx2 . Определите спецификацию модели.

Дано уравнение регрессии y = a + bx1 + cx2 + Ɛ . Определите спецификацию модели.

Две независимые переменные имеют теоретическую ковариацию, равную

Две переменные явно коллинеарны, если

Двухшаговый метод наименьших квадратов предполагает ... использование обычного МНК.

Для аддитивной модели временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значение случайной компоненты, найдены значения Yt = 10, T = 5, S = 2, то соответствующее значение E равно

Для линейного уравнения ... регрессии в качестве показателя тесноты связи используется линейный коэффициент корреляции.

Для моделирования … применяется кусочно-линейная модель

Для моделирования зависимости предложения от цены не может быть использовано уравнение регрессии

Для нахождения экстремума функции нескольких переменных частные производные первого порядка

Для некоторой мультипликативной модели временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значение случайной компоненты, найдено значение Yt = 10. Тогда соответствующие значения компонент уровня ряда могут быть равны

Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется

Для оценки мультиколлинеарности факторов может использоваться ... парных коэффициентов линейной корреляции между факторами.

Для оценки существенности связи и статистической значимости уравнения регрессии осуществляется проверка ... гипотезы.

Для первого уравнения структурной модели:...

Для построения доверительного интервала для дисперсии надо пользоваться таблицами

Для стандартизированных переменных среднее значение равно

Для стандартизированных переменных среднее квадратическое отклонение равно

Для того, чтобы сузить доверительный интервал, построенный для математического ожидания, число наблюдений надо увеличить

Для уравнения y = 3,14 + 2x + ε значение коэффициента регрессии составило 2. Следовательно, при увеличении фактора на единицу значение результата увеличивается в … раза

Доверительная вероятность рассчитывается как

Доверительная вероятность – это

Если амплитуда колебаний приблизительно постоянна, то

Если две переменные линейно независимы, то коэффициент парной корреляции r принимает значение –1. Если данное высказывание верно, введите да, в противном случае – нет.

Если две переменные независимы, то их теоретическая ковариация равна

Если для исследуемого ряда ни один из коэффициентов автокорреляции не является значимым, то

Если значение коэффициента автокорреляции первого порядка является наиболее высоким, то

Если коэффициент корреляции равен 1, то между переменными

Если между двумя переменными существует функциональная положительная линейная связь, то коэффициент парной корреляции r принимает значение

Если между двумя переменными существует функциональная положительная линейная связь, то коэффициент парной корреляции r принимает значение 1. Если данное высказывание верно, введите да, в противном случае – нет.

Если ноль не попадёт в доверительный интервал, то

Если оценка параметра эффективна, то это означает уменьшение точности с увеличением объема выборки. Если данное высказывание верно, введите да, в противном случае – нет.

Если оценки параметров обладают свойством несмещенности, то математическое ожидание остатков равно

Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то

Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то

Если при построении модели число градаций качественного признака фактора превышает 2, то в модель вводятся несколько фиктивных переменных, число которых должно быть

Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения

Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение

Если статистическая зависимость проявляется в том, что при изменении одной из величин изменяется среднее значение другой, то она называется

Если условие var(εi) = δ2(εi) = const не выполняется, то найденные параметры модели

Если число параметров структурной модели равно числу параметров приведенной формы модели, то

Если число приведенных коэффициентов больше числа структурных коэффициентов, то

Задана мультипликативная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значение случайной компоненты. Для неё найдено значение Yt = 18. Тогда соответствующие значения компонент уровня ряда могут быть равны

Значение коэффициента детерминации составило 0,8, следовательно, уравнением регрессии объяснено … % дисперсии результативного признака

Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно

Значение коэффициента корреляции равно 0,9. Следовательно, значение коэффициента детерминации равно

Значение критерия Дарбина – Уотсона находится в пределах

Значения ... характеризуют связь между исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени.

Значимость каждого коэффициента регрессии проверяют с использованием критерия

Идентификация – это

Из пары коллинеарных факторов в эконометрическую модель включается тот фактор, который

Из перечисленных событий несовместными являются

Из перечисленных эконометрических моделей основными типами являются

Известно, что две переменные связаны функциональной отрицательной линейной связью. Из данного утверждения следует, что коэффициент парной корреляции r равен

Известно, что с увеличением объема производства себестоимость единицы продукции уменьшается за счет того, что происходит перераспределение постоянных издержек. Пусть a – совокупная величина постоянных издержек, а b – величина переменных издержек в расчете на одно изделие. Тогда зависимость себестоимости единицы продукции от объема производства можно описать с помощью модели

Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязей экономических показателей, если

Имеется структурная модель: ...Н – число эндогенных переменных в i-ом уравнении системы, D – число экзогенных переменных, которые содержатся в системе, но не входят в данное уравнение. Третье уравнение структурной модели имеет

Информационный этап построения эконометрической модели - это

Исследуется зависимость между доходами сельскохозяйственных предприятий района, степенью износа основных фондов и объёмом производства зерна x2. Получено уравнение ŷ = 95,99 - 2,65x1 + 0,97x2. Значения коэффициентов регрессии можно охарактеризовать следующим образом.

К оценке параметров линейной модели множественной регрессии применяют классический подход, основанный

К ошибкам спецификации относится

Как называется процедура сопоставления высказанной гипотезы с выборочными данными?

Какая из представленных матриц может представлять матрицу парных коэффициентов корреляции между факторами?

Какие из представленных матриц не могут представлять матрицу парных коэффициентов корреляции между факторами?

Какую спецификацию уравнения регрессии можно использовать для построения модели зависимости рентабельности производства от трудоемкости, если результаты исследования показали, что с увеличением трудоемкости рентабельность производства падает?

Качественная переменная, принимающая значения 0 и 1, которую включают в эконометрическую модель для учёта влияния качественных признаков и событий на объясняемую переменную, называется

Классификация систем эконометрических уравнений происходит

Когда две переменные связаны функциональной положительной линейной зависимостью, то коэффициент парной корреляции r принимает значение ноль. Если данное высказывание верно, введите да, в противном случае – нет.

Коинтеграция временных рядов - это

Коэффициент корреляции вычислен по выборочным данным. Для оценки его значения в генеральной совокупности строится

Коэффициент множественной корреляции может принимать наибольшее значение, равное

Коэффициент множественной корреляции может принимать наименьшее значение, равное

Коэффициент множественной корреляции оценивает тесноту ... на результат.

Коэффициент множественной корреляции рассчитывают по формуле

Коэффициент множественной корреляции рассчитывают как квадратный корень из единицы ... оценки вариации или дисперсии ошибок и общей вариации результативного признака y.

Коэффициентом регрессии в линейном уравнении парной регрессии y = a + bx + Ɛ является

Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости

Критерий Фишера используется для оценки значимости

Критические значения критерия Фишера определяются

Критическое значение критерия Стьюдента определяет

Левая граница доверительного интервала для прогнозов индивидуальных значений y0 вычисляется как разность: из значения переменной y, полученного по уравнению регрессии, вычитается

Левая часть системы независимых уравнений представлена вектором

Линеаризация не подразумевает процедуру

Линеаризация подразумевает процедуру

Максимальный лаг связан с числом уровней временного ряда следующим соотношением: не более

Математическое ожидание остатков равно нулю, если оценки параметров обладают свойством

Матрица парных коэффициентов корреляции:...Тогда значение коэффициента интеркорреляции между факторами x1 и x2 равно"

Метод взвешенных наименьших квадратов обычно применяют для построения моделей, когда

Метод главных компонент позволяет уменьшить высокую мультиколлинеарность объясняющих переменных . Если высказывание верно, то введите да. В противном случае – нет.

Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется

Модель зависимости дохода населения (руб.) от объема производства (млн руб.) задана уравнением y = 0,05x + 500 + e. При изменении объема производства на 1 млн руб. доход в среднем изменится на … руб.

Модель называется мультипликативной, если факторы входят в модель как

Модель считается идентифицируемой, если

Мультиколлинеарность предполагает, что в матрице коэффициентов корреляции

Мультипликативная модель временного ряда представлена уравнением

Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется

Назовите показатель корреляции для нелинейных моделей регрессии.

Найдены значения аддитивной модели временного ряда: Yt = 30 – значение уровня ряда, T = 15 – значение тренда, E = 2 – значение случайной компоненты. Определите значение сезонной компоненты S.

Нелинейным является уравнение

Нулевая гипотеза

Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется использовать, если при использовании классического метода наименьших квадратов обнаруживается

Обобщенный МНК используется

Объём выборки определяется числом параметров

Объяснённой частью эконометрической модели является

Объясняющими переменными в авторегрессионных моделях являются

Одним из индикаторов определения наличия мультиколлинеарности между признаками является превышение парным коэффициентом корреляции величины

Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является

Основной задачей моделирования временных рядов является

Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание

Основной целью линеаризации уравнения регрессии является

Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является

Относительно формы зависимости различают

Оценки параметров по ОМНК определяются из условия минимума ... взвешенных квадратов ошибок.

Оценки параметров линейного уравнения множественной регрессии можно найти при помощи метода

Оценки параметров уравнений регрессии при помощи метода наименьших квадратов находятся на основании решения

Ошибка принятия нулевой гипотезы, если она ложна, – это

Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что

Перед указанием стоимости продаваемой машины изучается информация о похожих автомобилях. Тогда цена с точки зрения экономической модели - это

По виду второго уравнения структурной модели: сделайте выводы

По виду второго уравнения структурной модели: сделайте выводы

По выборке объема n = 100 вычислены выборочное среднее 54 и выборочная дисперсия 16. 95-процентный доверительный интервал для генерального среднего равен

По группе лиц мужского и женского пола изучается линейная зависимость потребления кофе от цены. Построение общего уравнения регрессии предполагает включение в него фактора «пол» в виде

По линейному уравнению множественной регрессии y = a + 2,5x1 - 3,7x2 + ε определите, какой из факторов x1 или x2 оказывает более сильное влияние на y.

По методу наименьших квадратов сумму ∑(yi - ŷi)2

По обобщенному методу наименьших квадратов оценки параметров определяются из условия

Под идентификационной моделью подразумевается

Под лагом понимают число

Показателем корреляции для нелинейных моделей регрессии является индекс

Показатель, характеризующий, на сколько сигм изменится в среднем результат при изменении соответствующего фактора на одну сигму, при неизменном уровне других факторов, называется

Поле ... является графическим изображением наблюдений в прямоугольной двумерной системе координат.

Полиномиальные модели могут быть использованы для описания зависимостей

Положительная автокорреляция проявляется в том, что завышенные значения возмущений предыдущих наблюдений результата Y приводят

Понятие, означающее неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой дисперсии случайной ошибки эконометрической модели, – это

Поставьте в соответствие зависимость (независимость) переменных и значение коэффициента корреляции

Предпосылки регрессионного анализа исследуют поведение

Предпосылкой метода наименьших квадратов является

Предпосылкой регрессионного анализа не является условие

Преобразованные из качественных в количественные факторные переменные уравнения множественной регрессии называют

При дополнительном включении в регрессию m + 1 фактора

При исследовании зависимости между доходами сельскохозяйственных предприятий района, степенью износа основных фондов x1 и объёмом производства зерна x2 получена матрица коэффициентов корреляции ..., из которой следует

При исследовании зависимости стоимости туристической путевки (переменная Y) от среднемесячного дохода клиента турагентства (фактор X) можно ожидать, что для более обеспеченных клиентов разброс расходов на отдых выше, чем для менее обеспеченных. Для построенной по данной задаче линейной модели регрессии можно сказать, что

При отборе факторов в модель множественной регрессии методом включения проводят сравнение остаточной дисперсии до и после включения в модель

При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм

При построении диаграммы рассеивания масштабы и интервалы измерения выбирают так, чтобы окно диаграммы имело вид

При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ... влияние на моделируемый показатель.

При решении задач эконометрики используют аппарат

При увеличении объема выборки выборочная средняя стремится по вероятности к генеральной средней, то выборочная средняя является ... оценкой генеральной средней.

При условии var(εi) = δ2(εi) ≠ const найденные параметры модели

При эконометрическом моделировании описывают … между переменными.

Приведенная форма модели получена

Приведенная форма модели является результатом преобразования

Проверка нулевой гипотезы осуществляется для оценки статистической значимости уравнения ... и существенности связи.

Простейшей моделью наблюдений является

Процесс построения модели включает последовательные шаги. Расставьте перечисленные шаги по порядку.

Пусть известны ТП – объем выпущенной товарной продукции, руб., t – стоимость основных производственных фондов (ОПФ), тыс. руб, kа – удельный вес активной части ОПФ, Фо – фондоотдача. Из определения фондоотдачи сформулирована … факторная модель следующего вида ТП = t*kа*Фо.

Рассмотрим регрессию себестоимости единицы продукции (руб., y) от заработной платы работника (руб., x) и производительности его труда (единиц в час, z): y = 22600 - 5x - 10z + ε. Коэффициент регрессии при переменной … показывает, что с ростом производительности труда на 1 ед. себестоимость единицы продукции снижается в среднем на 10 руб. при постоянном уровне оплаты труда.

Сбор необходимой ... информации происходит на информационном этапе построения эконометрической модели.

Сверхидентифицируемая модель содержит

Свойствами оценок МНК являются

Система ... уравнений называется структурной формой модели

Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой

Система независимых уравнений предполагает

Система эконометрических уравнений - это система

Случайными воздействиями обусловлено 12% результативного признака, следовательно, значение коэффициента детерминации составило

Согласно методу наименьших квадратов минимизируют

Согласно обобщенного МНК оценки параметров определяются из условия ... суммы взвешенных квадратов ошибок.

Содержанием уровнявременного ряда может быть

Сопоставьте нелинейную модель и способ приведения её к линейному виду.

Состоятельность оценки характеризуется

Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если

Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение индекса корреляции для исследуемой зависимости стремится к числу

Спецификация уравнения регрессии у = a + bx1 + cx2 + dx3

Среди перечисленных моделей мультипликативной моделью временного ряда является

Среди перечисленных моделей отметьте регрессии, нелинейные по оцениваемым параметрам.

Среди перечисленных неравенств выберите верное

Среди представленных моделей аддитивная модель временного ряда

Среди представленных уравнений отметьте регрессии, линейные по оцениваемым параметрам, но нелинейные относительно включённых в анализ объясняющих переменных.

Среди представленных уравнений регрессии экспоненциальным является

Стандартизованные коэффициенты регрессии βi

Статистическая оценка некоторого параметра называется ... , если ее математическое ожидание равно истинному значению этого параметра.

Статистические ... используются для оценки значимости уравнения регрессии в целом.

Статистические гипотезы используются для оценки

Статистическую значимость нелинейного уравнения регрессии оценивают с помощью

Строгая линейная зависимость между переменными - ситуация, когда … двух переменных равна 1 или -1.

Табличное значение критерия Фишера служит

Так как влияние факторов на самих себя является функциональным, то при заполнении матрицы парных коэффициентов корреляции

Уравнение параболы может быть использовано для определения зависимости между экономическими показателями, если

Уравнение регрессии, связывающее результирующий признак с одним из факторов при фиксированном на среднем уровне значении других переменных, называется

Уровень ... – это допустимая вероятность совершить ошибку первого рода.

Условием равноизменчивости или гомоскедастичности ошибок называют предположение о том, что

Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент

Фиктивная переменная

Фиктивные переменные включаются в уравнение множественной регрессии для учета действия на результат признаков

Чем ближе значение показателя множественной корреляции к ... , тем теснее связь результативного признака y со всем набором исследуемых факторов

Экономические переменные могут выступать в одних моделях

Экспоненциальный тренд – уравнение вида

Эмпирический коэффициент корреляции между весом и ростом для выборки... равен

Эндогенными переменными называются