ММА, ИДО Эконометрика, на отлично

Ответы на Экзаменационный (20 вопросов) тест.

.......... Экзаменационный тест

• 20 вопросов

Найдите математическое ожидание дискретной случайной величины Х, заданной следующим законом распределения

• 60
• 204
• 102
• 1

Задано распределение дискретной случайной величины Х. Заполните отсутствующий элемент в таблице

Х

-1

1

10

15

Р

0,44

0,50

0,05

???

• 0,001
• 0
• 0,1
• 0,01

Если случайные переменные X и Y независимы, то коэффициент ковариации равен:

• 0
• 1
• не существует
• -1

Коэффициент линейной корреляции двух величин равен 0,94.

Какое утверждение верно?

• между переменными слабая прямая линейная связь
• между переменными нет линейной связи
• между переменными слабая обратная линейная связь
• между переменными сильная прямая линейная связь

Чему равен коэффициент корреляции, если cov(x,y)=10, Var(x)=25, Var(y)=16

• 0,2
• 0,5
• 0,3
• 0,1

• 0
• 1
• 2
• 3

Математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от своего математического ожидания есть:

• среднеквадратическое отклонение случайной величины
• дисперсия случайной величины
• ковариация случайной величины
• корреляция случайной величины

Максимальное значение коэффициента корреляции:

• 1
• 0,5
• 0
• плюс бесконечность

Укажите верное свойство выборочного коэффициента ковариации

cov(a,x)= a, a=const

cov(x,y) = Var2(x)

cov(x,x) = Var(x)

cov(x,x) = Var2(x)

Площадь под графиком функции плотности распределения вероятностей нормального распределения равна

• 0,025
• 0,5
• 1
• 0

Для проверки автокорреляции остатков применяется:

• метод Ирвина
• статистика Дарбина-Уотсона
• критерий восходящих и нисходящих серий
• критерий серий, основанный на медиане выборки

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 1,5. Критические значения (5%): dL = 1,2, dU= 1,4. Наблюдается:

• отрицательная автокорреляция
• положительная автокорреляция
• зона неопределенности
• отсутствие автокорреляции

Значимость коэффициентов трендовой модели проверяется с помощью:

• t-критерия Стьюдента
• коэффициента асимметрии
• коэффициента эксцесса
• статистики Дарбина-Уотсона

Максимальное значение статистики Дарбина-Уотсона:

• 4
• 3
• 2
• 1

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,57. Критические значения (5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:

• положительная автокорреляция
• отрицательная автокорреляция
• отсутствие автокорреляции
• зона неопределенности

Расчетное значение статистики Дарбина-Уотсона 2,87. Критические значения (5%): dL = 1,1, dU= 1,34. Наблюдается:

• положительная автокорреляция
• зона неопределенности
• отрицательная автокорреляция
• отсутствие автокорреляции

Если отсутствует автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:

• 4
• 2
• 1
• 0

Если присутствует отрицательная автокорреляция остатков, то статистика Дарбина-Уотсона близка к:

• 2
• 4
• 1
• 0

Коэффициент асимметрии при исследовании остатков используется для проверки:

• тренда в остатках
• относительной ошибки ряда остатков
• нормального распределения ряда остатков
• коррелированности остатков

Коэффициент корреляции между переменными х и у равен 0,68. Чему равен коэффициент детерминации парной линейной регрессии у на х (с константой).

• 0,72
• 0,4624
• 0,32
• 0,6424