Тест Эконометрика. Синергия

Тест Эконометрика. Синергия

на оценку 3-4 (удовлетв.-хорошо)

Стационарность …

· бывает высокая и низкая

· бывает постоянная и переменная

· можно рассматривать в узком и в широком смысле

В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …

· обобщенный метод наименьших квадратов

· метод максимального правдоподобия

· метод моментов

Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …

· математическое ожидание случайной величины постоянно

· процесс не является стационарным в широком смысле

· корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является ...

· необходимым

· достаточным

· необходимым и достаточным

Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов

· методом

· косвенным методом

· двухшаговым методом

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

· двухшаговый

· косвенный

· классический

Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью

· Дарбина-Уотсона

· Фишера

· Стьюдента

Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …

· об автокорреляции остатков

· о мультиколлинеарности факторов

· о гетероскедастичности остатков

Для отражения влияния на эндогенную переменную y (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся … переменные

· поддельные

· фальшивые

· фиктивные

Белый шум – это …

· свойство коэффициентов регрессионной модели

· модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями

· модель авторегрессии первого порядка

Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …

· Дарбина-Уотсона

· Фишера

· Стьюдента

Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....

· процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

· среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

· изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …

· Фостера-Стюарта

· Спирмена

· Дарбина-Уотсона.

В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель

· мультипликативная

· множественная регрессионная

· приведенная

Структурный параметр называется идентифицируемым, если …

· косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок

· его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы

· он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов

Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением

…

· числа структурных коэффициентов над числом приведенных

· числа приведенных коэффициентов над числом структурных

· числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных

Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …

· минимизирует сумму абсолютных значений остатков

· минимизирует сумму квадратов остатков

· максимизирует сумму квадратов остатков

Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель

· экспоненциальную

· S-образную

· линейную

Автокорреляция бывает …

· объяснительной и случайной

· простой и сложной

· положительной и отрицательной

· случайной и неслучайной

Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют критерий…

· Стьюдента

· Фишера

· Дарбина-Уотсона

· Фостера-Стюарта

Гомоскедастичность означает …

· отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения

· постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения

· отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели

Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …

· рост Х не оказывает влияния на изменение У

· с ростом Х происходит убывание У

· с ростом Х происходит рост У

Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…

· сезонная составляющая

· случайная составляющая

· тренд

Стационарность – это …

· характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью

· правило отбора предикторов в регрессионную модель

· синоним автокорреляции

На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся …

средние значения коэффициентов регрессии

коэффициенты корреляции

дисперсии коэффициентов регрессии

Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …

· по экспоненциальному закону

· по закону Пуассона

· по нормальному закону

Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …

· ранговое условие

· порядковое условие

· ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства

· ранговое условие и порядковое условие со знаком строгого неравенства

Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …

· системы

· уравнения

· системы минус единица

Эконометрическое моделирование состоит из … основных этапов

· трех

· четырех

· шести

· семи

В регрессионном анализе при … зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной

· функциональной

· статистической

· корреляционной

Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент …

· детерминации

· корреляции

· автокорреляции

· эластичности

Боксом и Дженкинсом был предложен …

· систематический подход к построению АRМА-моделей

· стационарный временной ряд «Белый шум»

· косвенный метод построения квадратов

Неверно, что к моделям временных рядов относятся…

· Регрессионные модели

· Авторегрессионные модели

· Модели скользящего среднего

Критерий Фишера используется при проверке …

· статистической значимости модели в целом

· на автокорреляцию в ряду фактической ошибки

· независимости факторов модели

Автокорреляционная функция – это функция от …

· значений уровней ряда

· времени

· времени и лага между двумя уровнями ряда

С помощью теста … можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

· Голдфелда-Квандта

· Глейзера Уайта

· Дарбина-Уотсона

Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …

· объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной

· переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии

· переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии

Скорректированный коэффициент детерминации - это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом

· числа факторов

· объема выборки

· формы связи

Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные

· поддельные

· фальшивые

· фиктивные

Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …

· Голдфелда-Квандта

· Глейзера Уайта

· Дарбина-Уотсона

Случайные величины бывают …

· дискретными и непрерывными

· строго стационарными и слабостационарными

· положительными и отрицательными

· простыми и сложными

Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …

· точно идентифицируемо

· неидентифицируемо

· сверхидентифицируемо

По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …

· положительные и отрицательные

· равноускоренные и равнозамедленные

· равномерно возрастающие и равномерно убывающие

При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …

· коэффициент детерминации

· скорректированный коэффициент детерминации

· алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии

Под спецификацией модели понимается …

· нахождение параметров уравнения

· отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения

· постановка проблемы и получение данных для ее решения

Косвенный МНК применяется, если уравнение ...

· неидентифицируемо

·

точно идентифицируемо

· сверхидентифицируемо

Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели – оценка, …

· математическое ожидание которой равно нулю

· дисперсия которой равна нулю

· имеющая наименьшую депрессию из всех возможных несмещенных оценок

Критерий Стьюдента предназначен для:

· Определения экономической значимости каждого коэффициента уравнения

· Определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения

· Проверки модели на автокорреляцию остатков

· Определения экономической значимости модели в целом

· Проверки на гомоскедастичность

Мультиколлинеарность факторов – это …

· наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

· отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными

· наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными

Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения …

· автокорреляции

· систематической ошибки остаточной депрессии

· гетероскедастичности

· характера динамики процесса

Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …

· тренд

· сезонная составляющая

· циклическая составляющая

Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является … метод наименьших квадратов

· косвенный

· двухшаговый

· трехшаговый

· классический

При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов

· двухшаговый

· косвенный

· классический

Для проверки ряда на стационарность используется тест ...

· Дики-Фулера

· Стьюдента

· Фишера

Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …

· эндогенных переменных плюс единица

· эндогенных переменных

· эндогенных переменных минус единица

Эффективная оценка – это оценка, …

· дисперсия которой равна нулю

· дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок

· математическое ожидание которой равно нулю

Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то ... в линейно форме связь между переменными …

· слабая

· сильная

· отсутствует

Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят …

· состоятельность

· многомерность

· несмещенность

· эффективность

Средний коэффициент эластичности показывает …

· среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу

· процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной

· изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной

При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …

· в десять раз

· в два раза

· в три раза

Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользящей средней порядка (q) (модель MA(q)), в которой …

· текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной

· сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней

· моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок

Тест Дики-Фуллера имеет … разновидности

· две

· три

· четыре

Экзогенная переменная может быть …

· положительной и отрицательной

· дискретной и непрерывной

· случайной и настойчивой

Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то …

· связь между переменными называется прямой

· связь между переменными называется обратной

· линейная корреляционная связь отсутствует

· корреляционная зависимость становится функциональной

Тест Дарбина-Уотсона применяется для …

· проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях

· оценки структурных коэффициентов

· проверки независимости остатков модели временного ряда

· определения тренда во временном ряду

Состоятельная оценка — это оценка, обладающая следующим свойством:

· при увеличении объема выборки оценка становится точнее

· Её математическое ожидание равно нулю

· Её дисперсия равна нулю

Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …

· ее дисперсия минимальна

· ее дисперсия равна нулю

· ее математическое ожидание не равно ей

С помощью коэффициента детерминации можно оценить …

· уровень автокорреляции ошибок

· значимость коэффициентов регрессии

· качество уравнения регрессии в целом

Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция

· линейная

· степенная

· показательная

Ковариация – это …

· явление линейной стохастической связи между переменными

· показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

· показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

Коэффициент корреляции – это …

· показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

· явление линейной стохастической связи между переменными

· показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

Мультиколлинеарность проявляется между …

· признаком и фактором

· факторами

· остатками

По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …

· парные и множественные

· простые и сложные

· двойные, тройные

Стохастическая (статистическая) зависимость – это …

· нелинейная зависимость между переменными

· связь между одним случайным и одним детерминированным фактором

· связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов

Корреляция – это …

· показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными

· явление линейной стохастической связи между переменными

· показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными

В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части – …

· объяснительную и случайную

· положительную и отрицательную

· простую и сложную

Упорядоченный набор х = (х1, х2, …хn) случайных величин - это … случайная величина

Если значение структурного параметра невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы, то это -… параметр

Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует … функция